PM - Gold, Silver, Copper - 748.95 - Mining - Maximize Quadratic Utility

График показывает рост $10,000 инвестированных в PM - Gold, Silver, Copper - 748.95 - Mining - Maximize Quadratic Utility и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

PM - Gold, Silver, Copper - 748.95 - Mining - Maximize Quadratic Utility на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 10.22% с начала года и доходность в 18.14% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 21 апр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +34.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении PM - Gold, Silver, Copper - 748.95 - Mining - Maximize Quadratic Utility закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -18.0%.

PM - Gold, Silver, Copper - 748.95 - Mining - Maximize Quadratic Utility: годовая альфа составляет 5.27%, бета — 0.65, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 21.04.2010.

• Портфель участвовал в 65.96% снижения S&P 500 Index, но только в 55.73% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.65 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.09 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PM - Gold, Silver, Copper - 748.95 - Mining - Maximize Quadratic Utility составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PM - Gold, Silver, Copper - 748.95 - Mining - Maximize Quadratic Utility имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PM - Gold, Silver, Copper - 748.95 - Mining - Maximize Quadratic Utility имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.64
• За 5 лет: 0.63
• За 10 лет: 0.51
• За всё время: 0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность PM - Gold, Silver, Copper - 748.95 - Mining - Maximize Quadratic Utility за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PM - Gold, Silver, Copper - 748.95 - Mining - Maximize Quadratic Utility показал максимальную просадку в 80.74%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2413 торговых сессий.

Текущая просадка PM - Gold, Silver, Copper - 748.95 - Mining - Maximize Quadratic Utility составляет 19.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.