PM - Gold, Silver, Copper - 748.95 - Mining - Maximize Quadratic Utility

График показывает рост $10,000 инвестированных в PM - Gold, Silver, Copper - 748.95 - Mining - Maximize Quadratic Utility и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

PM - Gold, Silver, Copper - 748.95 - Mining - Maximize Quadratic Utility на 13 июн. 2026 г. показал доходность в -2.22% с начала года и доходность в 13.48% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 20 апр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.

Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +34.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении PM - Gold, Silver, Copper - 748.95 - Mining - Maximize Quadratic Utility закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -18.0%.

PM - Gold, Silver, Copper - 748.95 - Mining - Maximize Quadratic Utility has an annualized alpha of 3.79%, beta of 0.67, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 20, 2010.

• This portfolio participated in 70.23% of S&P 500 Index downside but only 53.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.10 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.10 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия PM - Gold, Silver, Copper - 748.95 - Mining - Maximize Quadratic Utility составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PM - Gold, Silver, Copper - 748.95 - Mining - Maximize Quadratic Utility имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа PM - Gold, Silver, Copper - 748.95 - Mining - Maximize Quadratic Utility на 13 июн. 2026 г. составляет 1.36 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность PM - Gold, Silver, Copper - 748.95 - Mining - Maximize Quadratic Utility за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PM - Gold, Silver, Copper - 748.95 - Mining - Maximize Quadratic Utility показал максимальную просадку в 80.74%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2413 торговых сессий.

Текущая просадка PM - Gold, Silver, Copper - 748.95 - Mining - Maximize Quadratic Utility составляет 28.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.