test
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | Consumer Cyclical | 25% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | Industrials | 25% |
TTD The Trade Desk, Inc. | Technology | 25% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | Basic Materials | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 сент. 2016 г., начальной даты TTD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| test | -25.32% | 26.99% | -27.45% | 20.32% | 53.37% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DECK Deckers Outdoor Corporation | -37.29% | 18.86% | -28.59% | -13.40% | 40.44% | 26.67% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | -17.59% | 19.46% | -26.78% | 51.98% | 83.99% | 32.38% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -32.66% | 62.71% | -37.81% | -8.17% | 21.50% | N/A |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -22.06% | 11.05% | -27.42% | 38.14% | 50.87% | 25.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью test, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -15.26% | -14.09% | -14.83% | -0.14% | 20.62% | -25.32% | |||||||
| 2024 | 9.14% | 11.07% | 10.90% | -2.49% | 18.76% | 5.77% | 3.15% | 7.42% | 7.12% | 6.81% | 22.78% | -8.05% | 135.66% |
| 2023 | 14.63% | 7.15% | 6.17% | 4.84% | 5.17% | 12.43% | 5.27% | 1.07% | -4.04% | 2.85% | 7.41% | 5.92% | 93.13% |
| 2022 | -11.46% | -2.68% | -4.10% | -10.05% | -1.25% | -9.54% | 11.65% | 6.30% | -4.49% | 10.14% | 6.66% | -2.97% | -14.23% |
| 2021 | -0.59% | 13.53% | -3.11% | 4.51% | -4.18% | 14.87% | -0.62% | 0.24% | -12.57% | 5.33% | 6.58% | 1.61% | 24.98% |
| 2020 | 3.57% | -4.47% | -29.37% | 28.24% | 4.72% | 17.68% | 10.16% | 3.46% | 5.47% | 4.84% | 28.30% | 2.62% | 83.26% |
| 2019 | 5.92% | 17.94% | 2.97% | 4.96% | -4.31% | 6.86% | 1.08% | -3.77% | -6.19% | 7.78% | 18.39% | -0.30% | 60.25% |
| 2018 | 0.73% | 3.09% | -4.20% | 3.29% | 24.77% | 5.26% | -3.66% | 17.38% | 2.87% | -5.93% | 3.95% | -8.76% | 40.05% |
| 2017 | 5.47% | 9.82% | -0.48% | 0.29% | 17.91% | -3.11% | 2.65% | -0.08% | 8.50% | 4.06% | -5.61% | 0.44% | 44.97% |
| 2016 | 0.15% | -7.86% | 11.53% | 0.20% | 3.13% |
Комиссия
Комиссия test составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг test составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | -0.27 | 0.01 | 1.00 | -0.21 | -0.45 |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.65 | 1.26 | 1.19 | 0.97 | 2.18 |
TTD The Trade Desk, Inc. | -0.13 | 0.24 | 1.04 | -0.14 | -0.32 |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.88 | 1.57 | 1.19 | 0.90 | 1.81 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность test за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.24% | 0.25% | 0.73% | 1.89% | 1.27% | 1.55% | 3.32% | 2.49% | 1.83% | 2.65% | 1.29% | 0.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.76% | 0.83% | 2.59% | 6.97% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.93% | 4.26% | 0.00% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% | 0.69% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
test показал максимальную просадку в 51.33%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.
Текущая просадка test составляет 32.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.33% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 74 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
| -50.97% | 3 дек. 2024 г. | 86 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -41.46% | 17 нояб. 2021 г. | 121 | 11 мая 2022 г. | 192 | 15 февр. 2023 г. | 313 |
| -18.69% | 11 авг. 2021 г. | 43 | 11 окт. 2021 г. | 25 | 15 нояб. 2021 г. | 68 |
| -17.53% | 27 сент. 2018 г. | 61 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 97 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | USLM | FTAI | DECK | TTD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.38 | 0.42 | 0.49 | 0.53 | 0.65 |
| USLM | 0.38 | 1.00 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.53 |
| FTAI | 0.42 | 0.24 | 1.00 | 0.27 | 0.26 | 0.60 |
| DECK | 0.49 | 0.26 | 0.27 | 1.00 | 0.34 | 0.63 |
| TTD | 0.53 | 0.24 | 0.26 | 0.34 | 1.00 | 0.76 |
| Portfolio | 0.65 | 0.53 | 0.60 | 0.63 | 0.76 | 1.00 |