Ginger Ale Portfolio 100% Stock

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	10%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	30%
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	Emerging Markets Diversified, Dividend	10%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	30%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ginger Ale Portfolio 100% Stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Ginger Ale Portfolio 100% Stock	-0.10%	-2.32%	3.37%	6.33%	26.49%	17.46%	10.48%	—
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	0.68%	-0.56%	9.54%	12.30%	27.33%	16.21%	10.57%	—
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	-0.77%	-2.79%	3.65%	8.84%	30.37%	16.09%	8.76%	9.49%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	-0.97%	-4.17%	7.34%	14.94%	49.48%	23.93%	13.58%	—
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-0.72%	-2.55%	0.11%	0.38%	21.72%	13.41%	3.75%	7.73%
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	-0.80%	-2.43%	4.73%	6.33%	27.32%	13.38%	7.37%	9.00%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Ginger Ale Portfolio 100% Stock закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.16%	3.12%	-5.25%	0.60%									3.37%
2025	2.03%	-1.61%	-3.00%	-0.77%	6.16%	4.59%	1.10%	4.92%	2.48%	0.48%	1.54%	1.22%	20.44%
2024	-1.35%	3.29%	4.04%	-3.36%	4.52%	-0.06%	4.59%	0.34%	2.18%	-2.41%	4.91%	-4.00%	12.77%
2023	8.15%	-2.77%	-0.66%	0.53%	-2.33%	7.07%	5.74%	-3.23%	-3.50%	-3.62%	8.38%	7.15%	21.37%
2022	-3.19%	-1.02%	1.62%	-6.73%	1.75%	-9.45%	7.09%	-3.06%	-9.81%	7.79%	8.56%	-4.49%	-12.43%
2021	1.28%	6.28%	4.48%	3.63%	2.60%	0.22%	-0.84%	2.54%	-2.46%	3.80%	-2.40%	4.20%	25.46%

Метрики бенчмарка

Ginger Ale Portfolio 100% Stock: годовая альфа составляет 1.52%, бета — 0.93, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 27.09.2019.

При бете 0.93 и R² 0.86 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 1.52%

Бета: 0.93

R²: 0.86

Участие в росте: 99.44%

Участие в снижении: 97.12%

Комиссия

Комиссия Ginger Ale Portfolio 100% Stock составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DGS

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Ginger Ale Portfolio 100% Stock имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.51	0.88	+0.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.16	1.37	+0.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.21	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.15	1.39	+0.76
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.95	6.43	+3.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	63	1.17	1.73	1.24	1.90	7.48
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	83	1.73	2.36	1.35	2.64	10.14
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	95	2.69	3.38	1.55	3.76	15.42
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	62	1.22	1.74	1.25	1.78	6.68
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	79	1.65	2.24	1.32	2.50	9.01

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ginger Ale Portfolio 100% Stock имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.51
За 5 лет: 0.64
За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.67, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ginger Ale Portfolio 100% Stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.98%	2.06%	2.28%	2.38%	2.58%	1.97%	1.76%	1.74%	1.67%	1.32%	1.50%	1.58%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	1.39%	1.58%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.90%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	2.97%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.70%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	3.51%	3.45%	3.36%	4.55%	5.34%	3.98%	3.69%	3.95%	4.24%	2.81%	3.42%	3.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Ginger Ale Portfolio 100% Stock показал максимальную просадку в 39.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Ginger Ale Portfolio 100% Stock составляет 5.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.65%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	161	9 нояб. 2020 г.	205
-22.82%	13 янв. 2022 г.	180	30 сент. 2022 г.	207	31 июл. 2023 г.	387
-17.93%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	42	9 июн. 2025 г.	126
-11.14%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	32	13 дек. 2023 г.	95
-8.53%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AVUV	VWO	DGS	AVDV	VOO	VEA	Portfolio
Benchmark	1.00	0.72	0.66	0.66	0.71	1.00	0.80	0.88
AVUV	0.72	1.00	0.55	0.58	0.72	0.73	0.71	0.91
VWO	0.66	0.55	1.00	0.89	0.73	0.66	0.78	0.77
DGS	0.66	0.58	0.89	1.00	0.77	0.66	0.80	0.78
AVDV	0.71	0.72	0.73	0.77	1.00	0.71	0.93	0.86
VOO	1.00	0.73	0.66	0.66	0.71	1.00	0.80	0.89
VEA	0.80	0.71	0.78	0.80	0.93	0.80	1.00	0.90
Portfolio	0.88	0.91	0.77	0.78	0.86	0.89	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Ginger Ale Portfolio 100% Stock

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов