CRAIGS WF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CRAIGS WF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2008 г., начальной даты ARTRX
Доходность по периодам
CRAIGS WF на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 16.05% с начала года и доходность в 9.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| CRAIGS WF | 16.05% | 0.58% | 10.99% | 32.71% | 10.38% | 9.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 10.27% | 0.29% | 6.95% | 18.56% | 4.80% | 4.92% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 15.47% | -1.35% | 10.57% | 29.09% | 12.18% | 11.92% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 15.08% | 1.21% | 9.64% | 34.55% | 16.06% | 11.97% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 18.12% | -0.72% | 12.43% | 32.36% | 11.41% | 10.47% |
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | 19.52% | 3.86% | 14.14% | 41.39% | 11.38% | 11.83% |
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I | 17.38% | 0.42% | 9.91% | 34.68% | 5.46% | 6.54% |
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 16.22% | 0.36% | 13.18% | 39.00% | 9.58% | 10.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CRAIGS WF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.63% | 4.74% | 3.45% | -3.96% | 2.52% | 0.88% | 2.95% | 2.07% | 1.38% | 16.05% | |||
| 2023 | 6.73% | -1.96% | 0.64% | 0.57% | -1.17% | 6.05% | 2.66% | -1.98% | -4.14% | -3.36% | 8.38% | 5.51% | 18.34% |
| 2022 | -6.37% | -1.67% | 1.04% | -7.93% | 0.33% | -8.77% | 8.80% | -2.44% | -8.15% | 7.58% | 5.72% | -4.83% | -17.27% |
| 2021 | -0.88% | 3.97% | 2.27% | 4.49% | 0.60% | 1.29% | 1.59% | 2.60% | -3.37% | 5.32% | -4.72% | 3.60% | 17.49% |
| 2020 | -0.79% | -7.16% | -14.69% | 11.97% | 6.73% | 1.38% | 5.30% | 4.34% | -1.87% | -0.75% | 10.92% | 4.40% | 17.97% |
| 2019 | 8.88% | 3.86% | 1.04% | 3.85% | -5.33% | 6.63% | 1.43% | -2.00% | 0.82% | 1.65% | 2.69% | 2.52% | 28.44% |
| 2018 | 5.24% | -3.29% | -1.35% | 0.08% | 2.01% | 0.04% | 2.76% | 2.79% | -0.11% | -7.51% | 1.13% | -8.45% | -7.35% |
| 2017 | 2.64% | 2.71% | 0.41% | 1.43% | 1.60% | 0.90% | 1.90% | 0.07% | 2.28% | 1.92% | 1.82% | 0.82% | 20.10% |
| 2016 | -6.08% | -0.13% | 6.77% | 1.05% | 2.14% | -0.52% | 4.40% | 0.85% | 0.48% | -2.12% | 3.94% | 0.86% | 11.64% |
| 2015 | -1.76% | 5.72% | -0.37% | 0.55% | 1.61% | -1.28% | 0.93% | -5.41% | -3.24% | 6.79% | 0.45% | -2.15% | 1.21% |
| 2014 | -2.50% | 4.75% | -0.51% | -1.13% | 2.18% | 2.82% | -2.01% | 3.92% | -2.43% | 2.53% | 1.28% | -0.18% | 8.71% |
| 2013 | 5.13% | 0.98% | 3.01% | 1.70% | 2.34% | -1.71% | 5.29% | -2.41% | 4.45% | 3.25% | 2.70% | 2.31% | 30.28% |
Комиссия
Комиссия CRAIGS WF составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CRAIGS WF среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 3.53 | 5.48 | 1.80 | 1.43 | 25.21 |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 2.78 | 3.85 | 1.52 | 3.99 | 19.64 |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 2.45 | 3.39 | 1.43 | 4.14 | 12.48 |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.94 | 4.06 | 1.53 | 4.28 | 18.96 |
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | 2.59 | 3.50 | 1.45 | 1.56 | 14.28 |
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I | 2.17 | 3.01 | 1.40 | 0.88 | 13.52 |
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 2.06 | 2.85 | 1.35 | 1.54 | 12.61 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CRAIGS WF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAIGS WF | 2.58% | 2.97% | 2.43% | 4.80% | 2.18% | 3.29% | 4.22% | 2.34% | 1.92% | 3.19% | 4.59% | 2.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.66% | 5.29% | 4.85% | 3.41% | 3.78% | 4.25% | 5.27% | 4.01% | 4.12% | 5.00% | 8.04% | 5.47% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 2.41% | 2.78% | 3.81% | 2.00% | 1.03% | 1.78% | 3.67% | 2.19% | 3.07% | 7.57% | 4.43% | 1.87% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.88% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% | 6.86% | 4.59% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.54% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | 5.72% | 6.83% | 1.22% | 10.13% | 4.80% | 2.02% | 5.23% | 3.71% | 1.23% | 3.78% | 6.49% | 0.07% |
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.31% | 0.00% |
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 2.09% | 2.43% | 3.72% | 13.97% | 2.91% | 4.12% | 4.53% | 0.10% | 0.02% | 1.83% | 3.79% | 0.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CRAIGS WF показал максимальную просадку в 42.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка CRAIGS WF составляет 1.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.07% | 23 сент. 2008 г. | 115 | 9 мар. 2009 г. | 176 | 16 нояб. 2009 г. | 291 |
| -34.51% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
| -25.95% | 9 нояб. 2021 г. | 153 | 16 июн. 2022 г. | 432 | 29 февр. 2024 г. | 585 |
| -21.09% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 103 | 1 мар. 2012 г. | 211 |
| -19.56% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CRAIGS WF составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FAGIX | ARTRX | VVIAX | OAKMX | PRDSX | PRDMX | PRDGX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAGIX | 1.00 | 0.70 | 0.65 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.67 |
| ARTRX | 0.70 | 1.00 | 0.76 | 0.80 | 0.85 | 0.89 | 0.84 |
| VVIAX | 0.65 | 0.76 | 1.00 | 0.93 | 0.82 | 0.81 | 0.95 |
| OAKMX | 0.69 | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.86 | 0.84 | 0.90 |
| PRDSX | 0.70 | 0.85 | 0.82 | 0.86 | 1.00 | 0.95 | 0.87 |
| PRDMX | 0.70 | 0.89 | 0.81 | 0.84 | 0.95 | 1.00 | 0.89 |
| PRDGX | 0.67 | 0.84 | 0.95 | 0.90 | 0.87 | 0.89 | 1.00 |