My Static Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
CRM salesforce.com, inc. | Technology | 20% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 20% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Static Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
My Static Portfolio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 19.50% с начала года и доходность в 23.56% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| My Static Portfolio | 18.96% | -5.61% | 11.47% | 35.68% | 20.50% | 23.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
CRM salesforce.com, inc. | -2.24% | 5.66% | -8.10% | 14.26% | 9.99% | 16.76% |
META Meta Platforms, Inc. | 28.36% | -11.64% | 15.27% | 45.76% | 17.91% | 20.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.37% | -7.11% | 13.03% | 40.23% | 13.14% | 27.45% |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.85% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 35.28% | -9.33% | 25.65% | 51.14% | 34.52% | 28.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Static Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.45% | 13.91% | 1.24% | -6.85% | 3.10% | 8.47% | 18.96% | ||||||
| 2023 | 20.15% | 1.41% | 14.90% | 1.87% | 12.23% | 4.64% | 5.89% | -2.02% | -5.42% | -0.42% | 13.96% | 6.31% | 98.25% |
| 2022 | -9.04% | -9.41% | 3.44% | -15.83% | -2.12% | -10.56% | 13.22% | -6.88% | -11.95% | -4.36% | 8.00% | -9.53% | -45.52% |
| 2021 | -0.32% | -0.27% | 2.86% | 7.35% | -0.31% | 5.31% | 0.29% | 5.50% | -4.94% | 4.63% | 2.53% | -1.72% | 22.20% |
| 2020 | 3.90% | -5.56% | -8.70% | 18.31% | 5.64% | 6.99% | 9.33% | 15.91% | -6.92% | -2.68% | 9.25% | 0.86% | 51.53% |
| 2019 | 14.38% | 1.82% | 2.99% | 8.68% | -9.67% | 7.05% | 1.93% | -2.46% | -1.21% | 5.36% | 3.82% | 4.29% | 41.22% |
| 2018 | 11.80% | 0.23% | -3.96% | 2.73% | 7.67% | 1.73% | 0.00% | 7.16% | -0.88% | -12.50% | 0.98% | -7.34% | 5.31% |
| 2017 | 9.54% | 3.29% | 3.49% | 3.45% | 4.82% | -2.70% | 5.59% | 2.27% | 0.06% | 8.67% | 1.55% | -0.41% | 46.69% |
| 2016 | -6.55% | -2.28% | 7.81% | 1.77% | 6.82% | -2.38% | 7.22% | 1.17% | 1.68% | -0.29% | -2.88% | -0.83% | 10.67% |
| 2015 | 0.25% | 9.76% | -1.54% | 4.09% | 2.41% | -1.41% | 7.72% | -5.25% | -0.24% | 13.54% | 2.97% | -0.20% | 35.29% |
| 2014 | 1.85% | 5.09% | -5.53% | -4.45% | 3.80% | 6.07% | -0.53% | 6.15% | -0.67% | 0.83% | 3.82% | -2.11% | 14.31% |
| 2013 | 6.68% | -2.52% | 0.87% | 0.45% | 0.53% | -1.71% | 15.96% | 3.55% | 11.39% | 5.48% | 0.85% | 6.09% | 57.19% |
Комиссия
Комиссия My Static Portfolio составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My Static Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CRM salesforce.com, inc. | 0.41 | 0.72 | 1.12 | 0.38 | 1.26 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.47 | 2.27 | 1.29 | 2.10 | 8.33 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.41 | 2.15 | 1.26 | 1.09 | 7.87 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.79 | 2.36 | 1.30 | 3.28 | 8.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Static Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Static Portfolio | 0.32% | 0.24% | 0.63% | 0.29% | 0.39% | 1.35% | 0.93% | 0.74% | 0.53% | 1.05% | 0.74% | 0.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CRM salesforce.com, inc. | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Static Portfolio показал максимальную просадку в 51.40%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.
Текущая просадка My Static Portfolio составляет 9.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.4% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 281 | 18 дек. 2023 г. | 521 |
| -30.37% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -26.19% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 176 |
| -19.66% | 30 дек. 2015 г. | 27 | 8 февр. 2016 г. | 64 | 10 мая 2016 г. | 91 |
| -14.46% | 6 мар. 2014 г. | 37 | 28 апр. 2014 г. | 61 | 24 июл. 2014 г. | 98 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Static Portfolio составляет 7.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| META | CRM | SMH | AMZN | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|
| META | 1.00 | 0.49 | 0.49 | 0.56 | 0.65 |
| CRM | 0.49 | 1.00 | 0.55 | 0.56 | 0.67 |
| SMH | 0.49 | 0.55 | 1.00 | 0.54 | 0.82 |
| AMZN | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 1.00 | 0.75 |
| QQQ | 0.65 | 0.67 | 0.82 | 0.75 | 1.00 |