PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

My Static Portfolio

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


CRM 20%META 20%AMZN 20%QQQ 20%SMH 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CRM
salesforce.com, inc.
Technology

20%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

20%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

20%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

20%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Static Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1,364.13%
292.89%
My Static Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

My Static Portfolio на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 17.70% с начала года и доходность в 23.42% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
My Static Portfolio17.70%10.29%40.07%93.73%23.28%23.33%
CRM
salesforce.com, inc.
11.27%4.59%39.78%80.52%12.46%16.07%
META
Meta Platforms, Inc.
36.89%22.94%69.72%184.37%24.24%21.59%
AMZN
Amazon.com, Inc.
15.17%9.97%31.31%87.16%16.46%25.60%
QQQ
Invesco QQQ
6.66%3.06%20.46%50.69%21.14%18.09%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
19.30%10.81%40.77%76.21%35.06%28.77%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.46%
20235.89%-2.02%-5.42%-0.42%13.96%6.31%

Коэффициент Шарпа

My Static Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.15. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.004.15

Коэффициент Шарпа My Static Portfolio находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.15
2.23
My Static Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Static Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My Static Portfolio0.24%0.24%0.63%0.29%0.39%1.35%0.93%0.74%0.53%1.05%0.74%0.82%
CRM
salesforce.com, inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.58%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.50%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Комиссия

Комиссия My Static Portfolio составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.35%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
My Static Portfolio
4.15
CRM
salesforce.com, inc.
2.83
META
Meta Platforms, Inc.
4.90
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.71
QQQ
Invesco QQQ
2.99
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.93

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

METACRMSMHAMZNQQQ
META1.000.500.490.560.65
CRM0.501.000.560.570.68
SMH0.490.561.000.550.82
AMZN0.560.570.551.000.75
QQQ0.650.680.820.751.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.28%
0
My Static Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My Static Portfolio показал максимальную просадку в 51.40%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.

Текущая просадка My Static Portfolio составляет 0.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.4%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.28118 дек. 2023 г.521
-30.37%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.64
-26.19%26 июл. 2018 г.10524 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.176
-19.66%30 дек. 2015 г.278 февр. 2016 г.6410 мая 2016 г.91
-14.46%6 мар. 2014 г.3728 апр. 2014 г.6124 июл. 2014 г.98

График волатильности

Текущая волатильность My Static Portfolio составляет 8.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.98%
3.90%
My Static Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев