CLOZ 11.11% CGDV 11.11% QDVO 11.11% GPIQ 11.11% VOO 11.11% CGGR 11.11% JIVE 11.11% LVHI 11.11%

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF	CLO	11.11%
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	11.11%
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF	Derivative Income	11.11%
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF	Nasdaq-100, Dividend	11.11%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Derivative Income	11.11%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	11.11%
CGGR Capital Group Growth ETF	Large Cap Growth Equities	11.11%
JIVE Jpmorgan International Value ETF	Foreign Large Cap Equities	11.11%
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	11.11%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CLOZ 11.11% CGDV 11.11% QDVO 11.11% GPIQ 11.11% VOO 11.11% CGGR 11.11% JIVE 11.11% LVHI 11.11% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель CLOZ 11.11% CGDV 11.11% QDVO 11.11% GPIQ 11.11% VOO 11.11% CGGR 11.11% JIVE 11.11% LVHI 11.11%	0.45%	0.25%	8.89%	9.66%	24.56%	—	—	—
Активы портфеля:
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	0.13%	1.46%	10.15%	10.88%	27.58%	24.27%	—	—
CGGR Capital Group Growth ETF	1.08%	-1.04%	2.92%	3.25%	17.62%	24.07%	—	—
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF	0.04%	0.39%	2.44%	2.91%	6.07%	10.45%	—	—
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	-0.30%	1.64%	5.28%	5.66%	17.72%	15.15%	10.72%	—
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF	1.46%	0.97%	14.88%	14.06%	33.04%	—	—	—
JIVE Jpmorgan International Value ETF	0.47%	-1.11%	13.36%	17.43%	38.20%	—	—	—
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	0.37%	0.77%	11.45%	13.55%	29.27%	20.97%	15.67%	—
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF	0.40%	-0.87%	7.53%	7.16%	23.86%	—	—	—
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.25%	0.24%	8.72%	8.77%	24.91%	21.45%	13.49%	15.35%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении CLOZ 11.11% CGDV 11.11% QDVO 11.11% GPIQ 11.11% VOO 11.11% CGGR 11.11% JIVE 11.11% LVHI 11.11% закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.47%	0.90%	-4.17%	7.47%	4.16%	-1.82%							8.89%
2025	3.30%	-0.48%	-3.04%	0.14%	5.79%	4.18%	2.00%	2.29%	2.67%	2.04%	1.23%	0.73%	22.60%
2024								1.40%	2.12%	-0.85%	4.47%	-1.69%	5.45%

Метрики бенчмарка

CLOZ 11.11% CGDV 11.11% QDVO 11.11% GPIQ 11.11% VOO 11.11% CGGR 11.11% JIVE 11.11% LVHI 11.11% has an annualized alpha of 6.63%, beta of 0.79, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 23, 2024.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (90.27%) than losses (55.36%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 6.63% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 6.63%

Бета: 0.79

R²: 0.97

Участие в росте: 90.27%

Участие в снижении: 55.36%

Комиссия

Комиссия CLOZ 11.11% CGDV 11.11% QDVO 11.11% GPIQ 11.11% VOO 11.11% CGGR 11.11% JIVE 11.11% LVHI 11.11% составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QDVO

Amplify CWP Growth & Income ETF

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

JIVE

Jpmorgan International Value ETF

CLOZ

Panagram BBB-B CLO ETF

LVHI

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

CGGR

Capital Group Growth ETF

CGDV

Capital Group Dividend Value ETF

GPIQ

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CLOZ 11.11% CGDV 11.11% QDVO 11.11% GPIQ 11.11% VOO 11.11% CGGR 11.11% JIVE 11.11% LVHI 11.11% имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CLOZ 11.11% CGDV 11.11% QDVO 11.11% GPIQ 11.11% VOO 11.11% CGGR 11.11% JIVE 11.11% LVHI 11.11% и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.46	1.94	+0.53
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.36	2.63	+0.74
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.46	1.35	+0.11
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.41	2.59	+0.82
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	15.87	11.84	+4.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	76	2.34	3.20	1.44	2.84	13.37
CGGR Capital Group Growth ETF	30	1.06	1.49	1.20	1.17	4.29
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF	53	1.77	2.26	1.45	1.56	5.19
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	66	1.96	2.91	1.34	2.99	10.79
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF	79	2.36	3.06	1.43	3.49	15.21
JIVE Jpmorgan International Value ETF	83	2.60	3.40	1.46	3.63	13.97
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	92	3.10	4.24	1.58	4.84	19.99
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF	60	1.93	2.63	1.34	2.35	9.49
VOO Vanguard S&P 500 ETF	69	2.08	2.80	1.38	2.81	12.97

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CLOZ 11.11% CGDV 11.11% QDVO 11.11% GPIQ 11.11% VOO 11.11% CGGR 11.11% JIVE 11.11% LVHI 11.11% имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.46
За всё время: 1.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CLOZ 11.11% CGDV 11.11% QDVO 11.11% GPIQ 11.11% VOO 11.11% CGGR 11.11% JIVE 11.11% LVHI 11.11% за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.82%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.82%	4.90%	3.93%	3.07%	1.76%	1.13%	1.16%	1.86%	2.00%	1.00%	0.45%	0.23%
Активы портфеля:
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	1.19%	1.29%	1.60%	1.65%	1.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CGGR Capital Group Growth ETF	0.09%	0.10%	0.33%	0.40%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF	7.40%	7.63%	9.09%	8.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	6.43%	6.44%	4.70%	4.67%	4.76%	4.79%	4.91%	8.16%	5.27%	3.83%	0.00%	0.00%
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF	9.60%	9.81%	9.18%	1.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JIVE Jpmorgan International Value ETF	2.54%	2.88%	2.48%	0.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	4.79%	4.92%	3.98%	8.12%	7.74%	4.13%	3.97%	6.67%	10.67%	3.38%	2.02%	0.00%
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF	10.34%	9.92%	2.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.05%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

CLOZ 11.11% CGDV 11.11% QDVO 11.11% GPIQ 11.11% VOO 11.11% CGGR 11.11% JIVE 11.11% LVHI 11.11% показал максимальную просадку в 14.35%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.

Текущая просадка CLOZ 11.11% CGDV 11.11% QDVO 11.11% GPIQ 11.11% VOO 11.11% CGGR 11.11% JIVE 11.11% LVHI 11.11% составляет 2.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-14.35%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 8d	2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-7.24%март 2026 г.	1mo 2d	15d	1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2025 года2025	-3.61%нояб. 2025 г.	7d	8d	15dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г.
Откат 2024 года2024	-3.28%сент. 2024 г.	3d	10d	13dсент. 2024 г. - сент. 2024 г.
Откат 2025 года2025	-2.93%янв. 2025 г.	29d	11d	1mo 10dдек. 2024 г. - янв. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.15	1.11

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.11, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция CLOZ 11.11% CGDV 11.11% QDVO 11.11% GPIQ 11.11% VOO 11.11% CGGR 11.11% JIVE 11.11% LVHI 11.11% с S&P 500 Index

Корреляция CLOZ 11.11% CGDV 11.11% QDVO 11.11% GPIQ 11.11% VOO 11.11% CGGR 11.11% JIVE 11.11% LVHI 11.11% с S&P 500 Index составляет 0.97 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.	0.97

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у CLOZ: 0.35.

0.35

0.47

0.61

0.75

0.89

0.90

0.93

0.94

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. CLOZ 11.11% CGDV 11.11% QDVO 11.11% GPIQ 11.11% VOO 11.11% CGGR 11.11% JIVE 11.11% LVHI 11.11%. Самая высокая корреляция с портфелем у VOO: 0.97, а самая низкая у CLOZ: 0.36.

0.36

0.59

0.74

0.77

0.87

0.91

0.91

0.92

0.97

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CLOZ	LVHI	JIVE	DIVO	QDVO	GPIQ	CGGR	CGDV	VOO
CLOZ	1.00	0.19	0.24	0.31	0.30	0.32	0.30	0.34	0.36
LVHI	0.19	1.00	0.72	0.61	0.31	0.36	0.36	0.56	0.47
JIVE	0.24	0.72	1.00	0.59	0.49	0.55	0.56	0.65	0.62
DIVO	0.31	0.61	0.59	1.00	0.55	0.57	0.61	0.80	0.75
QDVO	0.30	0.31	0.49	0.55	1.00	0.91	0.90	0.75	0.88
GPIQ	0.32	0.36	0.55	0.57	0.91	1.00	0.94	0.78	0.94
CGGR	0.30	0.36	0.56	0.61	0.90	0.94	1.00	0.80	0.93
CGDV	0.34	0.56	0.65	0.80	0.75	0.78	0.80	1.00	0.90
VOO	0.36	0.47	0.62	0.75	0.88	0.94	0.93	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 авг. 2024 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю CLOZ 11.11% CGDV 11.11% QDVO 11.11% GPIQ 11.11% VOO 11.11% CGGR 11.11% JIVE 11.11% LVHI 11.11%

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в CLOZ 11.11% CGDV 11.11% QDVO 11.11% GPIQ 11.11% VOO 11.11% CGGR 11.11% JIVE 11.11% LVHI 11.11% есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации