CLOZ 11.11% CGDV 11.11% QDVO 11.11% GPIQ 11.11% VOO 11.11% CGGR 11.11% JIVE 11.11% LVHI 11.11%

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	11.11%
CGGR Capital Group Growth ETF	Large Cap Growth Equities	11.11%
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF	CLO	11.11%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Derivative Income	11.11%
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	11.11%
JIVE Jpmorgan International Value ETF	Foreign Large Cap Equities	11.11%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	11.11%
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF	Derivative Income	11.11%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	11.11%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CLOZ 11.11% CGDV 11.11% QDVO 11.11% GPIQ 11.11% VOO 11.11% CGGR 11.11% JIVE 11.11% LVHI 11.11% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 авг. 2024 г., начальной даты QDVO

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель CLOZ 11.11% CGDV 11.11% QDVO 11.11% GPIQ 11.11% VOO 11.11% CGGR 11.11% JIVE 11.11% LVHI 11.11%	-0.04%	-1.99%	-0.23%	3.41%	21.80%	—	—	—
Активы портфеля:
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF	-0.12%	1.03%	-1.54%	-0.50%	4.54%	9.71%	—	—
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	-0.23%	-4.84%	-1.92%	1.47%	20.74%	21.16%	—	—
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF	0.30%	-2.04%	-4.65%	-2.17%	20.67%	—	—	—
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF	0.18%	-1.87%	-2.68%	0.11%	23.19%	—	—	—
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	0.16%	-2.94%	2.35%	5.61%	17.36%	13.86%	11.05%	—
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
CGGR Capital Group Growth ETF	-0.47%	-5.05%	-9.13%	-8.57%	15.73%	21.94%	—	—
JIVE Jpmorgan International Value ETF	-0.55%	-0.89%	7.28%	16.94%	42.65%	—	—	—
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	0.29%	1.26%	11.30%	20.02%	33.29%	21.51%	16.36%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении CLOZ 11.11% CGDV 11.11% QDVO 11.11% GPIQ 11.11% VOO 11.11% CGGR 11.11% JIVE 11.11% LVHI 11.11% закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.47%	0.90%	-4.17%	0.69%									-0.23%
2025	3.30%	-0.48%	-3.04%	0.14%	5.79%	4.18%	2.00%	2.29%	2.67%	2.04%	1.23%	0.73%	22.60%
2024								1.40%	2.12%	-0.85%	4.47%	-1.69%	5.45%

Метрики бенчмарка

CLOZ 11.11% CGDV 11.11% QDVO 11.11% GPIQ 11.11% VOO 11.11% CGGR 11.11% JIVE 11.11% LVHI 11.11%: годовая альфа составляет 7.80%, бета — 0.79, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 23.08.2024.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (98.61%) было выше, чем в снижении (51.83%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 7.80% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 7.80%

Бета: 0.79

R²: 0.97

Участие в росте: 98.61%

Участие в снижении: 51.83%

Комиссия

Комиссия CLOZ 11.11% CGDV 11.11% QDVO 11.11% GPIQ 11.11% VOO 11.11% CGGR 11.11% JIVE 11.11% LVHI 11.11% составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

QDVO

Amplify CWP Growth & Income ETF

JIVE

Jpmorgan International Value ETF

CLOZ

Panagram Bbb-B Clo ETF

LVHI

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

CGGR

Capital Group Growth ETF

CGDV

Capital Group Dividend Value ETF

GPIQ

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CLOZ 11.11% CGDV 11.11% QDVO 11.11% GPIQ 11.11% VOO 11.11% CGGR 11.11% JIVE 11.11% LVHI 11.11% имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.47	0.88	+0.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.14	1.37	+0.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.21	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.15	1.39	+0.76
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.76	6.43	+4.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF	41	0.83	1.10	1.23	1.17	3.65
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	68	1.24	1.81	1.28	1.94	8.10
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF	65	1.12	1.77	1.25	2.09	7.72
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF	67	1.14	1.76	1.27	1.98	8.98
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	72	1.33	1.94	1.29	1.96	9.17
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
CGGR Capital Group Growth ETF	36	0.70	1.15	1.16	1.13	4.07
JIVE Jpmorgan International Value ETF	94	2.53	3.20	1.50	3.59	14.67
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	94	2.52	3.22	1.56	3.14	15.92

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CLOZ 11.11% CGDV 11.11% QDVO 11.11% GPIQ 11.11% VOO 11.11% CGGR 11.11% JIVE 11.11% LVHI 11.11% имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.47
За всё время: 1.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CLOZ 11.11% CGDV 11.11% QDVO 11.11% GPIQ 11.11% VOO 11.11% CGGR 11.11% JIVE 11.11% LVHI 11.11% за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.11%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	5.11%	4.90%	3.93%	3.07%	1.76%	1.13%	1.16%	1.86%	2.00%	1.00%	0.45%	0.23%
Активы портфеля:
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF	7.82%	7.63%	9.09%	8.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	1.33%	1.29%	1.60%	1.65%	1.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF	11.13%	9.92%	2.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF	10.73%	9.81%	9.18%	1.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	6.47%	6.44%	4.70%	4.67%	4.76%	4.79%	4.91%	8.16%	5.27%	3.83%	0.00%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
CGGR Capital Group Growth ETF	0.10%	0.10%	0.33%	0.40%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JIVE Jpmorgan International Value ETF	2.68%	2.88%	2.48%	0.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	4.52%	4.92%	3.98%	8.12%	7.74%	4.13%	3.97%	6.67%	10.67%	3.38%	2.02%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

CLOZ 11.11% CGDV 11.11% QDVO 11.11% GPIQ 11.11% VOO 11.11% CGGR 11.11% JIVE 11.11% LVHI 11.11% показал максимальную просадку в 14.35%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.

Текущая просадка CLOZ 11.11% CGDV 11.11% QDVO 11.11% GPIQ 11.11% VOO 11.11% CGGR 11.11% JIVE 11.11% LVHI 11.11% составляет 4.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-14.35%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	62
-7.24%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-3.61%	13 нояб. 2025 г.	6	20 нояб. 2025 г.	5	28 нояб. 2025 г.	11
-3.28%	3 сент. 2024 г.	4	6 сент. 2024 г.	6	16 сент. 2024 г.	10
-2.93%	12 дек. 2024 г.	19	10 янв. 2025 г.	6	21 янв. 2025 г.	25

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	CLOZ	LVHI	JIVE	DIVO	QDVO	GPIQ	CGGR	CGDV	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.36	0.48	0.60	0.78	0.89	0.94	0.93	0.90	1.00	0.97
CLOZ	0.36	1.00	0.21	0.26	0.34	0.31	0.32	0.31	0.36	0.36	0.37
LVHI	0.48	0.21	1.00	0.72	0.60	0.33	0.38	0.38	0.56	0.48	0.60
JIVE	0.60	0.26	0.72	1.00	0.59	0.48	0.53	0.55	0.64	0.60	0.73
DIVO	0.78	0.34	0.60	0.59	1.00	0.59	0.61	0.64	0.82	0.78	0.80
QDVO	0.89	0.31	0.33	0.48	0.59	1.00	0.92	0.90	0.75	0.89	0.88
GPIQ	0.94	0.32	0.38	0.53	0.61	0.92	1.00	0.94	0.79	0.94	0.92
CGGR	0.93	0.31	0.38	0.55	0.64	0.90	0.94	1.00	0.81	0.93	0.92
CGDV	0.90	0.36	0.56	0.64	0.82	0.75	0.79	0.81	1.00	0.90	0.91
VOO	1.00	0.36	0.48	0.60	0.78	0.89	0.94	0.93	0.90	1.00	0.97
Portfolio	0.97	0.37	0.60	0.73	0.80	0.88	0.92	0.92	0.91	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 авг. 2024 г.

CLOZ 11.11% CGDV 11.11% QDVO 11.11% GPIQ 11.11% VOO 11.11% CGGR 11.11% JIVE 11.11% LVHI 11.11%

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов