PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

H Proposed

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


FSELX 33.34%FXAIX 33.33%SCHD 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
Technology Equities

33.34%

FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities

33.33%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

33.33%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в H Proposed и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
677.41%
318.70%
H Proposed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

H Proposed на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 9.05% с начала года и доходность в 17.39% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
H Proposed9.05%5.39%18.64%34.34%20.58%17.33%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
18.23%10.87%32.01%67.64%33.70%26.99%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
6.91%4.19%16.40%30.25%14.69%12.79%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.31%1.13%8.26%7.93%12.23%11.44%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.34%
20234.30%-2.23%-5.47%-5.55%10.10%7.23%

Коэффициент Шарпа

H Proposed на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.17. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.17

Коэффициент Шарпа H Proposed находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.17
2.23
H Proposed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность H Proposed за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
H Proposed3.62%4.05%3.93%3.66%4.30%2.80%10.86%6.42%3.08%7.37%2.91%1.64%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
6.09%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.65%3.82%16.31%3.48%0.61%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.36%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Комиссия

Комиссия H Proposed составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.68%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.02%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
H Proposed
2.17
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
2.38
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
2.38
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.61

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FSELXSCHDFXAIX
FSELX1.000.640.77
SCHD0.641.000.88
FXAIX0.770.881.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.27%
0
H Proposed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

H Proposed показал максимальную просадку в 33.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка H Proposed составляет 0.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.81%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-28.99%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.17730 июн. 2023 г.379
-20.3%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.124
-15.77%28 мая 2015 г.6325 авг. 2015 г.15913 апр. 2016 г.222
-13.02%1 авг. 2023 г.6430 окт. 2023 г.3113 дек. 2023 г.95

График волатильности

Текущая волатильность H Proposed составляет 4.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.96%
3.90%
H Proposed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев