H Proposed
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | Technology Equities | 33.34% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в H Proposed и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
H Proposed на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 19.26% с начала года и доходность в 17.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| H Proposed | 18.47% | -2.20% | 14.50% | 23.61% | 20.21% | 17.27% |
| Активы портфеля: | ||||||
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 31.55% | -9.99% | 23.36% | 36.51% | 32.97% | 26.82% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 14.07% | -1.36% | 11.16% | 20.79% | 14.16% | 12.75% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью H Proposed, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.34% | 7.45% | 4.42% | -3.88% | 6.10% | 3.35% | 18.47% | ||||||
| 2023 | 9.23% | 0.54% | 4.45% | -2.58% | 5.11% | 6.90% | 4.30% | -2.23% | -5.47% | -5.55% | 10.10% | 7.23% | 34.97% |
| 2022 | -7.32% | -2.09% | 3.43% | -10.33% | 3.34% | -11.45% | 11.27% | -5.42% | -10.07% | 7.44% | 10.69% | -7.03% | -19.41% |
| 2021 | 0.06% | 5.02% | 4.90% | 2.60% | 2.57% | 3.04% | 0.80% | 3.47% | -4.25% | 7.04% | 4.54% | 4.27% | 39.28% |
| 2020 | -1.34% | -7.96% | -12.35% | 13.46% | 5.10% | 2.79% | 4.71% | 6.51% | -1.78% | -0.64% | 13.98% | 3.73% | 25.53% |
| 2019 | 8.79% | 4.60% | 1.90% | 6.25% | -10.70% | 9.22% | 3.13% | -2.20% | 3.39% | 3.32% | 4.08% | 4.26% | 40.48% |
| 2018 | 5.33% | -3.23% | -1.92% | -1.68% | 5.20% | -1.11% | 3.11% | 2.56% | -0.51% | -8.56% | 3.09% | -8.53% | -7.24% |
| 2017 | 1.27% | 3.63% | 1.20% | -0.09% | 3.30% | -1.23% | 2.15% | 0.89% | 3.05% | 4.84% | 3.81% | 0.48% | 25.75% |
| 2016 | -5.66% | 0.98% | 7.36% | -1.28% | 3.81% | 0.66% | 5.53% | 1.92% | 1.94% | -2.04% | 3.83% | 2.28% | 20.34% |
| 2015 | -2.65% | 6.18% | -1.99% | 0.65% | 2.77% | -4.39% | -0.56% | -4.99% | -1.71% | 8.92% | 1.71% | -1.11% | 1.90% |
| 2014 | -2.44% | 5.39% | 2.10% | 0.36% | 2.75% | 3.46% | -1.74% | 4.34% | -1.18% | 1.88% | 3.52% | 1.35% | 21.30% |
| 2013 | 5.57% | 2.15% | 3.75% | 0.99% | 3.81% | -0.97% | 4.99% | -2.66% | 3.54% | 3.52% | 2.27% | 3.62% | 34.81% |
Комиссия
Комиссия H Proposed составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг H Proposed среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 1.18 | 1.72 | 1.21 | 1.67 | 4.92 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.88 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность H Proposed за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H Proposed | 3.37% | 4.05% | 3.93% | 3.66% | 4.30% | 2.80% | 10.86% | 6.42% | 3.08% | 7.37% | 2.91% | 1.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 5.34% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.65% | 3.82% | 16.31% | 3.48% | 0.61% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.30% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
H Proposed показал максимальную просадку в 33.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка H Proposed составляет 5.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.81% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -28.99% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 177 | 30 июн. 2023 г. | 379 |
| -20.3% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -15.77% | 28 мая 2015 г. | 63 | 25 авг. 2015 г. | 159 | 13 апр. 2016 г. | 222 |
| -13.02% | 1 авг. 2023 г. | 64 | 30 окт. 2023 г. | 31 | 13 дек. 2023 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность H Proposed составляет 5.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FSELX | SCHD | FXAIX | |
|---|---|---|---|
| FSELX | 1.00 | 0.62 | 0.76 |
| SCHD | 0.62 | 1.00 | 0.86 |
| FXAIX | 0.76 | 0.86 | 1.00 |