HAA - 7-24
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HAA - 7-24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 нояб. 2014 г., начальной даты PDBC
Доходность по периодам
HAA - 7-24 на 3 мая 2025 г. показал доходность в 2.92% с начала года и доходность в 6.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| HAA - 7-24 | 2.92% | 2.90% | 2.17% | 7.16% | 14.06% | 6.56% |
| Активы портфеля: | ||||||
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 5.56% | 4.06% | 2.21% | 9.87% | 8.91% | 3.70% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.63% | 7.05% | 8.87% | 11.63% | 12.33% | 5.82% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | -3.46% | -4.86% | -3.12% | -6.04% | 15.86% | 2.43% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.02% | 5.37% | -0.14% | 12.28% | 16.67% | 12.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HAA - 7-24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.60% | 0.54% | -0.54% | -1.42% | 1.76% | 2.92% | |||||||
| 2024 | -0.35% | 2.37% | 3.37% | -1.19% | 2.81% | 0.97% | 0.55% | 1.13% | 2.84% | -1.79% | 0.61% | -1.38% | 10.22% |
| 2023 | 6.18% | -4.36% | 2.24% | 0.84% | -3.16% | 4.67% | 5.25% | -2.92% | -2.32% | -2.65% | 5.69% | 2.66% | 11.88% |
| 2022 | -0.22% | -0.47% | 2.88% | -3.93% | 1.84% | -7.13% | 2.87% | -3.04% | -9.02% | 4.08% | 8.31% | -3.16% | -8.02% |
| 2021 | 1.15% | 4.32% | 1.37% | 4.56% | 2.47% | 1.62% | -0.37% | 1.17% | -1.58% | 4.16% | -4.18% | 4.27% | 20.23% |
| 2020 | -4.29% | -6.48% | -15.23% | 6.17% | 5.21% | 4.14% | 5.47% | 4.91% | -2.65% | -1.99% | 10.81% | 5.17% | 8.60% |
| 2019 | 8.08% | 2.02% | 1.16% | 2.56% | -5.99% | 5.46% | -0.81% | -2.90% | 1.80% | 2.79% | 1.34% | 4.82% | 21.43% |
| 2018 | 5.51% | -4.39% | -0.24% | 0.63% | 0.25% | -1.85% | 1.83% | -0.49% | 0.81% | -7.14% | -0.97% | -5.45% | -11.50% |
| 2017 | 2.68% | 1.76% | 0.81% | 0.57% | 1.05% | 0.35% | 3.61% | 0.92% | 1.55% | 2.54% | 1.14% | 2.40% | 21.10% |
| 2016 | -5.30% | -0.93% | 7.69% | 3.42% | -0.22% | 1.97% | 1.55% | 0.56% | 1.86% | -1.01% | -0.11% | 2.05% | 11.59% |
| 2015 | -1.87% | 5.10% | -2.70% | 4.81% | -1.52% | -1.78% | -3.11% | -6.37% | -3.14% | 5.33% | -2.07% | -3.17% | -10.72% |
| 2014 | -0.60% | -4.39% | -4.97% |
Комиссия
Комиссия HAA - 7-24 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HAA - 7-24 составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.74 | 1.16 | 1.15 | 0.71 | 2.33 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.82 | 1.26 | 1.17 | 1.05 | 3.18 |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | -0.45 | -0.53 | 0.94 | -0.25 | -1.17 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.75 | 1.15 | 1.17 | 0.77 | 3.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HAA - 7-24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.97% | 3.06% | 3.09% | 5.44% | 14.47% | 1.37% | 2.39% | 2.32% | 2.67% | 3.52% | 2.07% | 2.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.05% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.91% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.59% | 4.43% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HAA - 7-24 показал максимальную просадку в 32.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка HAA - 7-24 составляет 3.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.7% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -25.55% | 18 мая 2015 г. | 171 | 20 янв. 2016 г. | 332 | 15 мая 2017 г. | 503 |
| -20.14% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 253 | 26 дек. 2019 г. | 482 |
| -19.28% | 5 апр. 2022 г. | 124 | 30 сент. 2022 г. | 348 | 21 февр. 2024 г. | 472 |
| -13.99% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HAA - 7-24 составляет 10.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | PDBC | VWO | VOO | VEA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.29 | 0.68 | 1.00 | 0.80 | 0.82 |
| PDBC | 0.29 | 1.00 | 0.36 | 0.29 | 0.36 | 0.62 |
| VWO | 0.68 | 0.36 | 1.00 | 0.68 | 0.80 | 0.87 |
| VOO | 1.00 | 0.29 | 0.68 | 1.00 | 0.81 | 0.82 |
| VEA | 0.80 | 0.36 | 0.80 | 0.81 | 1.00 | 0.89 |
| Portfolio | 0.82 | 0.62 | 0.87 | 0.82 | 0.89 | 1.00 |