HAA - 7-24
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HAA - 7-24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 нояб. 2014 г., начальной даты PDBC
Доходность по периодам
HAA - 7-24 на 28 янв. 2025 г. показал доходность в 2.24% с начала года и доходность в 7.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.22% | 0.69% | 10.04% | 22.93% | 12.98% | 11.70% |
| HAA - 7-24 | 2.24% | 1.41% | 6.55% | 14.58% | 9.60% | 7.73% |
| Активы портфеля: | ||||||
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -0.41% | -1.44% | 3.69% | 12.69% | 3.68% | 3.97% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.41% | 3.78% | 1.29% | 8.13% | 5.98% | 5.88% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.16% | 3.59% | 4.29% | 2.44% | 10.56% | 3.55% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.31% | 0.76% | 11.37% | 23.70% | 14.70% | 13.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HAA - 7-24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.01% | 3.14% | 3.33% | -2.08% | 3.53% | 1.48% | 0.92% | 1.61% | 2.65% | -1.90% | 2.00% | -1.84% | 13.35% |
| 2023 | 6.32% | -4.01% | 2.53% | 1.07% | -2.45% | 5.05% | 4.66% | -2.77% | -3.01% | -2.59% | 6.54% | 3.21% | 14.59% |
| 2022 | -1.80% | -1.52% | 2.46% | -5.07% | 1.50% | -7.44% | 3.86% | -3.25% | -9.05% | 4.86% | 7.80% | -3.63% | -12.03% |
| 2021 | 0.61% | 3.32% | 2.06% | 4.22% | 2.08% | 1.43% | -0.18% | 1.71% | -2.71% | 4.52% | -3.31% | 4.14% | 19.05% |
| 2020 | -3.41% | -6.67% | -14.84% | 7.96% | 4.95% | 3.74% | 5.56% | 5.20% | -2.65% | -1.93% | 11.01% | 4.97% | 11.46% |
| 2019 | 8.13% | 2.04% | 1.33% | 2.80% | -6.01% | 5.76% | -0.61% | -2.59% | 1.90% | 2.82% | 1.72% | 4.51% | 23.20% |
| 2018 | 5.72% | -4.47% | -0.57% | 0.34% | 0.12% | -1.76% | 2.25% | -0.32% | 0.63% | -7.26% | -0.05% | -5.90% | -11.31% |
| 2017 | 2.80% | 1.97% | 0.98% | 0.86% | 1.32% | 0.43% | 3.45% | 0.92% | 1.54% | 2.41% | 1.23% | 2.28% | 22.11% |
| 2016 | -5.30% | -1.04% | 7.83% | 2.75% | -0.20% | 1.53% | 2.09% | 0.51% | 1.67% | -1.13% | -0.08% | 1.90% | 10.51% |
| 2015 | -1.78% | 5.15% | -2.57% | 4.64% | -1.36% | -1.90% | -2.67% | -6.57% | -3.15% | 5.67% | -1.79% | -3.04% | -9.71% |
| 2014 | -0.60% | -4.39% | -4.97% |
Комиссия
Комиссия HAA - 7-24 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HAA - 7-24 составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.88 | 1.33 | 1.17 | 0.58 | 2.93 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.74 | 1.10 | 1.13 | 0.97 | 2.36 |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 0.20 | 0.39 | 1.04 | 0.10 | 0.54 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.96 | 2.62 | 1.36 | 2.99 | 12.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HAA - 7-24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.99% | 3.06% | 3.09% | 5.44% | 14.47% | 1.37% | 2.39% | 2.32% | 2.67% | 3.52% | 2.07% | 2.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.21% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.21% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.33% | 4.43% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HAA - 7-24 показал максимальную просадку в 33.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка HAA - 7-24 составляет 1.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.07% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 159 | 5 нояб. 2020 г. | 203 |
| -24.69% | 18 мая 2015 г. | 171 | 20 янв. 2016 г. | 329 | 10 мая 2017 г. | 500 |
| -20.55% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 475 |
| -20.38% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 330 | 25 янв. 2024 г. | 510 |
| -9.25% | 28 нояб. 2014 г. | 26 | 6 янв. 2015 г. | 89 | 14 мая 2015 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HAA - 7-24 составляет 3.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PDBC | VOO | VWO | VEA | |
|---|---|---|---|---|
| PDBC | 1.00 | 0.28 | 0.36 | 0.36 |
| VOO | 0.28 | 1.00 | 0.68 | 0.81 |
| VWO | 0.36 | 0.68 | 1.00 | 0.80 |
| VEA | 0.36 | 0.81 | 0.80 | 1.00 |