PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Stocks
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Stocks

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

LE 55%SPY 30%AAPL 10%L 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc		Technology
10%
L
Loews Corporation		Financial Services
5%
LE
Lands' End, Inc.		Consumer Cyclical
55%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
30%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мар. 2014 г., начальной даты LE

Доходность по периодам

Stocks на 11 мая 2025 г. показал доходность в -22.90% с начала года и доходность в 3.73% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Stocks-22.90%0.96%-30.04%-22.27%13.05%3.73%
Активы портфеля:
SPY
SPDR S&P 500 ETF		-3.42%7.58%-5.06%9.73%15.77%12.35%
AAPL
Apple Inc		-20.63%4.26%-12.43%8.82%21.04%21.59%
LE
Lands' End, Inc.		-35.16%-4.05%-47.31%-43.05%2.76%-11.89%
L
Loews Corporation		4.46%4.78%6.52%13.72%24.75%8.66%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.61%-2.95%-9.53%-7.90%-2.10%-22.90%
2024-0.23%3.08%7.28%13.21%5.23%-1.60%18.04%-6.65%7.19%-5.46%3.63%-9.45%35.51%
202313.97%-9.96%18.23%-13.26%-5.12%13.78%12.73%-11.30%-3.84%-9.41%11.11%19.82%31.73%
2022-5.21%-5.32%1.92%-13.15%-9.24%-8.74%15.44%2.93%-30.28%23.57%7.39%-22.93%-44.25%
202115.11%12.34%-14.79%-1.12%5.65%32.68%-2.77%-5.20%-18.83%9.24%-6.28%-4.92%11.24%
2020-16.34%-9.29%-28.23%38.61%-15.27%18.04%7.69%34.50%-3.38%11.19%37.98%-7.31%50.26%
201917.52%2.36%-3.80%5.12%-19.27%3.45%-4.76%-15.99%22.04%5.05%0.75%25.11%31.36%
2018-6.01%2.85%14.13%-9.16%2.92%20.57%-5.57%6.21%-15.96%-6.63%15.36%-23.85%-14.02%
20171.71%14.02%9.55%5.80%-13.47%-7.96%-4.06%-4.21%4.31%-7.74%7.22%31.10%33.10%
2016-6.32%5.61%6.82%-3.63%-15.57%-1.46%-5.26%12.24%-9.18%3.86%8.78%-7.37%-14.37%
2015-20.28%6.35%-1.91%-9.53%0.78%-8.82%-2.51%1.53%2.66%-1.25%-1.04%-2.94%-33.38%
2014-5.48%-3.19%1.71%12.02%2.29%1.00%9.70%10.10%1.75%6.81%41.38%

Комиссия

Комиссия Stocks составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Stocks составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Stocks, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Stocks, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Stocks, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Stocks, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Stocks, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Stocks, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF		0.500.881.130.562.17
AAPL
Apple Inc		0.250.631.090.280.95
LE
Lands' End, Inc.		-0.69-0.840.90-0.48-1.37
L
Loews Corporation		0.660.981.141.153.86

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Stocks имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.53
  • За 5 лет: 0.28
  • За 10 лет: 0.09
  • За всё время: 0.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.43%0.42%0.49%0.59%0.43%0.55%0.65%0.82%0.71%0.83%0.84%0.76%
Активы портфеля:
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
AAPL
Apple Inc		0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
LE
Lands' End, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
L
Loews Corporation		0.28%0.30%0.36%0.43%0.43%0.56%0.48%0.55%0.50%0.53%0.65%0.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Stocks показал максимальную просадку в 63.43%, зарегистрированную 13 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Stocks составляет 46.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.43%23 июл. 2021 г.41213 мар. 2023 г.———
-60.79%30 дек. 2014 г.13253 апр. 2020 г.14529 окт. 2020 г.1470
-29.81%18 мар. 2021 г.3912 мая 2021 г.3430 июн. 2021 г.73
-18.64%27 нояб. 2020 г.1111 дек. 2020 г.2012 янв. 2021 г.31
-13.66%21 мар. 2014 г.1611 апр. 2014 г.4416 июн. 2014 г.60

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCLLEAAPLSPYPortfolio
^GSPC1.000.610.350.681.000.51
L0.611.000.230.320.610.35
LE0.350.231.000.230.350.97
AAPL0.680.320.231.000.680.38
SPY1.000.610.350.681.000.51
Portfolio0.510.350.970.380.511.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мар. 2014 г.