Fixed Income 2024
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 13.33% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Total Bond Market | 20% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | Government Bonds | 30% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | Inflation-Protected Bonds | 13.33% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 13.33% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fixed Income 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Fixed Income 2024 на 7 апр. 2025 г. показал доходность в 2.42% с начала года и доходность в 1.95% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -13.73% | -12.06% | -11.77% | -2.50% | 13.85% | 9.30% |
| Fixed Income 2024 | 2.15% | 0.62% | 1.40% | 6.00% | 0.67% | 1.90% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 7.13% | 3.32% | 0.55% | 6.69% | -7.64% | -0.35% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 2.38% | 0.84% | 2.50% | 5.97% | 1.20% | 1.48% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 4.39% | 1.73% | 2.43% | 7.24% | 2.00% | 2.46% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.64% | 1.46% | 1.76% | 6.88% | -0.43% | 1.50% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.69% | 1.44% | 1.27% | 4.65% | 0.27% | 1.76% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -1.56% | -3.37% | -0.74% | 5.72% | 6.77% | 4.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fixed Income 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.77% | 1.53% | -0.32% | 0.16% | 2.15% | ||||||||
| 2024 | -0.11% | -0.74% | 0.82% | -1.64% | 1.23% | 0.74% | 1.99% | 1.09% | 1.33% | -1.51% | 1.10% | -1.21% | 3.03% |
| 2023 | 2.66% | -1.75% | 2.47% | 0.30% | -0.86% | 0.13% | 0.07% | -0.27% | -1.90% | -0.80% | 3.47% | 3.08% | 6.60% |
| 2022 | -1.84% | -0.71% | -2.26% | -3.16% | -0.03% | -2.39% | 2.95% | -2.71% | -3.80% | 0.08% | 2.55% | -1.26% | -12.11% |
| 2021 | -0.63% | -1.40% | -0.67% | 0.67% | 0.20% | 0.93% | 1.34% | -0.08% | -0.84% | 0.22% | 0.45% | -0.10% | 0.04% |
| 2020 | 1.91% | 1.32% | -1.58% | 1.97% | 0.55% | 0.50% | 1.93% | -0.75% | 0.11% | -0.42% | 1.12% | 0.41% | 7.23% |
| 2019 | 1.13% | -0.02% | 1.92% | 0.07% | 1.40% | 1.20% | 0.44% | 2.58% | -0.55% | -0.10% | -0.07% | 0.00% | 8.25% |
| 2018 | -0.98% | -0.74% | 0.69% | -0.44% | 0.40% | 0.19% | -0.02% | 0.52% | -0.58% | -0.78% | 0.50% | 1.42% | 0.15% |
| 2017 | 0.24% | 0.61% | -0.10% | 0.66% | 0.64% | -0.15% | 0.22% | 0.97% | -0.45% | 0.11% | 0.06% | 0.60% | 3.45% |
| 2016 | 1.35% | 1.11% | 0.99% | 0.21% | 0.10% | 2.12% | 0.89% | -0.10% | 0.10% | -1.10% | -2.31% | 0.46% | 3.82% |
| 2015 | 2.42% | -0.94% | 0.19% | -0.53% | -0.57% | -1.14% | 0.85% | -0.42% | 0.30% | 0.41% | -0.33% | -0.64% | -0.46% |
| 2014 | 1.73% | 0.44% | 0.10% | 0.78% | 1.07% | 0.21% | -0.07% | 1.32% | -0.91% | 0.87% | 0.56% | 0.34% | 6.61% |
Комиссия
Комиссия Fixed Income 2024 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Fixed Income 2024 составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 0.49 | 0.77 | 1.09 | 0.15 | 0.97 |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.36 | 5.53 | 1.76 | 6.06 | 17.38 |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.61 | 2.33 | 1.28 | 0.67 | 4.78 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.26 | 1.85 | 1.22 | 0.49 | 3.20 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.25 | 1.79 | 1.22 | 0.53 | 5.35 |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.21 | 1.61 | 1.23 | 1.49 | 9.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fixed Income 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.47% | 4.45% | 4.12% | 3.15% | 2.57% | 1.97% | 3.00% | 2.67% | 2.21% | 1.97% | 1.74% | 1.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 3.84% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% | 2.64% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.21% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.16% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.66% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.26% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.98% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fixed Income 2024 показал максимальную просадку в 14.91%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fixed Income 2024 составляет 1.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.91% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -7.29% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 75 | 7 июл. 2020 г. | 84 |
| -3.98% | 11 июл. 2016 г. | 111 | 14 дек. 2016 г. | 181 | 5 сент. 2017 г. | 292 |
| -3.55% | 2 февр. 2015 г. | 90 | 10 июн. 2015 г. | 195 | 18 мар. 2016 г. | 285 |
| -3.22% | 4 янв. 2021 г. | 52 | 18 мар. 2021 г. | 84 | 19 июл. 2021 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fixed Income 2024 составляет 0.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPHY | SCHO | BNDX | SCHP | SPTL | BND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHY | 1.00 | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.24 |
| SCHO | 0.12 | 1.00 | 0.53 | 0.60 | 0.59 | 0.71 |
| BNDX | 0.20 | 0.53 | 1.00 | 0.58 | 0.70 | 0.73 |
| SCHP | 0.20 | 0.60 | 0.58 | 1.00 | 0.75 | 0.79 |
| SPTL | 0.12 | 0.59 | 0.70 | 0.75 | 1.00 | 0.90 |
| BND | 0.24 | 0.71 | 0.73 | 0.79 | 0.90 | 1.00 |