Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 13.33% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Global Bonds | 20% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | Government Bonds, Short-Term Bond | 30% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | Inflation-Protected Bonds | 13.33% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 13.33% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | Government Bonds, Long-Term Bond | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fixed Income 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Fixed Income 2024 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 0.28% с начала года и доходность в 2.16% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Fixed Income 2024 | 0.16% | -0.88% | 0.28% | 0.73% | 3.69% | 3.87% | 0.96% | 2.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 0.46% | -2.57% | 0.33% | -0.63% | 0.15% | -1.60% | -4.82% | -0.84% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.04% | -0.23% | 0.30% | 1.35% | 3.86% | 3.97% | 1.80% | 1.71% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.45% | -0.60% | 0.82% | 0.63% | 3.42% | 3.21% | 1.46% | 2.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.22% | -0.98% | 0.31% | 0.85% | 4.27% | 3.53% | 0.30% | 1.70% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.10% | -1.55% | -0.08% | 0.10% | 2.63% | 3.79% | 0.18% | 1.74% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.22% | -0.22% | 0.15% | 1.27% | 7.25% | 8.56% | 4.41% | 5.33% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении Fixed Income 2024 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 1.25% | -1.50% | 0.21% | 0.28% | ||||||||
| 2025 | 0.75% | 1.60% | -0.26% | 0.56% | -0.33% | 1.10% | -0.12% | 0.85% | 0.84% | 0.57% | 0.31% | -0.25% | 5.75% |
| 2024 | -0.12% | -0.78% | 0.79% | -1.68% | 1.22% | 0.75% | 1.97% | 1.08% | 1.30% | -1.55% | 1.05% | -1.24% | 2.76% |
| 2023 | 2.61% | -1.75% | 2.47% | 0.30% | -0.85% | 0.06% | 0.03% | -0.28% | -1.88% | -0.83% | 3.46% | 3.10% | 6.44% |
| 2022 | -1.74% | -0.68% | -2.18% | -2.97% | 0.00% | -2.22% | 2.81% | -2.64% | -3.72% | 0.00% | 2.50% | -1.22% | -11.60% |
| 2021 | -0.53% | -1.27% | -0.56% | 0.63% | 0.20% | 0.83% | 1.28% | -0.09% | -0.79% | 0.17% | 0.42% | -0.10% | 0.18% |
Метрики бенчмарка
Fixed Income 2024: годовая альфа составляет 2.08%, бета — 0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 05.06.2013.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (12.21%) было выше, чем в снижении (11.66%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.08%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 12.21%
- Участие в снижении
- 11.66%
Комиссия
Комиссия Fixed Income 2024 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Fixed Income 2024 имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.37 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.39 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 6.43 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 11 | 0.01 | 0.09 | 1.01 | 0.01 | 0.03 |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 96 | 2.56 | 4.13 | 1.53 | 4.35 | 16.94 |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 36 | 0.84 | 1.17 | 1.15 | 1.19 | 3.52 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 48 | 1.00 | 1.42 | 1.18 | 1.71 | 4.64 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 34 | 0.82 | 1.15 | 1.15 | 0.89 | 3.55 |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 72 | 1.33 | 1.96 | 1.31 | 1.82 | 9.48 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fixed Income 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.50% | 4.55% | 4.45% | 4.12% | 3.15% | 2.59% | 1.99% | 3.00% | 2.57% | 2.21% | 1.97% | 1.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.15% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.97% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.70% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.47% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.36% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fixed Income 2024 показал максимальную просадку в 14.35%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 704 торговые сессии.
Текущая просадка Fixed Income 2024 составляет 1.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.35% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 704 | 13 авг. 2025 г. | 942 |
| -6.9% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 64 | 18 июн. 2020 г. | 72 |
| -3.71% | 8 сент. 2016 г. | 69 | 14 дек. 2016 г. | 179 | 31 авг. 2017 г. | 248 |
| -3.39% | 2 февр. 2015 г. | 90 | 10 июн. 2015 г. | 195 | 18 мар. 2016 г. | 285 |
| -3.1% | 6 июн. 2013 г. | 64 | 5 сент. 2013 г. | 103 | 3 февр. 2014 г. | 167 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SPHY | SCHO | BNDX | SCHP | SPTL | BND | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.48 | -0.12 | 0.01 | -0.01 | -0.16 | -0.02 | 0.02 |
| SPHY | 0.48 | 1.00 | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.26 | 0.42 |
| SCHO | -0.12 | 0.13 | 1.00 | 0.54 | 0.60 | 0.59 | 0.71 | 0.68 |
| BNDX | 0.01 | 0.21 | 0.54 | 1.00 | 0.58 | 0.69 | 0.72 | 0.79 |
| SCHP | -0.01 | 0.21 | 0.60 | 0.58 | 1.00 | 0.75 | 0.80 | 0.83 |
| SPTL | -0.16 | 0.14 | 0.59 | 0.69 | 0.75 | 1.00 | 0.90 | 0.89 |
| BND | -0.02 | 0.26 | 0.71 | 0.72 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.02 | 0.42 | 0.68 | 0.79 | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 1.00 |