Flat Growth Test
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | Large Cap Growth Equities | 8.78% |
DOG ProShares Short Dow30 | Inverse Equities | 7.07% |
PSQ ProShares Short QQQ | Inverse Equities | 32.36% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 30.07% |
SH ProShares Short S&P500 | Inverse Equities | 9.64% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10.89% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | Volatility | 1.20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Flat Growth Test и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 янв. 2011 г., начальной даты VIXM
Доходность по периодам
Flat Growth Test на 8 апр. 2025 г. показал доходность в 1.35% с начала года и доходность в 0.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -13.93% | -12.27% | -11.13% | -2.73% | 13.04% | 9.21% |
| Flat Growth Test | -15.46% | -12.89% | -11.03% | -2.55% | 14.89% | 11.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -13.68% | -12.16% | -10.60% | -1.47% | 14.70% | 11.09% |
SH ProShares Short S&P500 | 16.86% | 13.59% | 14.65% | 8.29% | -11.72% | -10.31% |
QQQ Invesco QQQ | -17.00% | -13.72% | -11.84% | -3.22% | 16.94% | 15.62% |
PSQ ProShares Short QQQ | 20.65% | 15.29% | 15.01% | 7.79% | -15.71% | -15.51% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -10.46% | -11.20% | -8.85% | -0.80% | 12.22% | 10.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 13.00% | 12.62% | 12.82% | 8.08% | -9.36% | -9.38% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 24.48% | 13.85% | 11.39% | 10.50% | -14.51% | -11.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Flat Growth Test, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.45% | -2.30% | -6.75% | -9.42% | -15.46% | ||||||||
| 2024 | 1.68% | 4.83% | 1.64% | -4.25% | 5.46% | 5.34% | -0.62% | 1.35% | 2.42% | -0.88% | 5.58% | -0.57% | 23.71% |
| 2023 | 8.37% | -1.12% | 7.26% | 0.90% | 5.15% | 5.91% | 3.61% | -1.50% | -4.67% | -1.91% | 9.98% | 5.19% | 42.58% |
| 2022 | -7.39% | -3.95% | 4.09% | -11.43% | -1.04% | -8.12% | 10.68% | -4.58% | -9.58% | 5.52% | 5.29% | -7.42% | -26.75% |
| 2021 | -0.16% | 0.63% | 2.55% | 5.17% | -0.52% | 4.68% | 2.52% | 3.58% | -5.17% | 7.22% | 0.95% | 2.03% | 25.49% |
| 2020 | 1.75% | -6.12% | -8.24% | 12.22% | 5.45% | 4.54% | 6.02% | 9.26% | -4.69% | -2.92% | 10.46% | 4.28% | 33.89% |
| 2019 | 7.02% | 2.69% | 2.54% | 4.17% | -6.57% | 6.34% | 1.76% | -1.56% | 1.11% | 3.00% | 3.50% | 3.04% | 29.76% |
| 2018 | 6.35% | -1.82% | -3.12% | 0.36% | 3.69% | 0.70% | 2.73% | 4.13% | 0.17% | -6.67% | 0.34% | -7.25% | -1.34% |
| 2017 | 2.66% | 3.22% | 0.94% | 1.66% | 2.27% | -0.93% | 2.68% | 1.20% | 0.38% | 3.31% | 2.02% | 0.77% | 22.05% |
| 2016 | -4.15% | -0.65% | 4.23% | -1.27% | 2.03% | -0.89% | 3.82% | 0.51% | 0.93% | -1.00% | 1.26% | 1.14% | 5.83% |
| 2015 | -1.54% | 4.00% | -1.39% | 0.90% | 1.16% | -1.53% | 2.18% | -4.30% | -1.40% | 6.31% | 0.36% | -1.13% | 3.23% |
| 2014 | -1.43% | 2.28% | -0.74% | -0.04% | 1.69% | 1.30% | 0.06% | 2.51% | -0.49% | 1.35% | 2.30% | -0.95% | 8.03% |
Комиссия
Комиссия Flat Growth Test составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Flat Growth Test составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | -0.03 | 0.06 | 1.01 | -0.03 | -0.13 |
SH ProShares Short S&P500 | 0.45 | 0.90 | 1.10 | 0.08 | 0.71 |
QQQ Invesco QQQ | -0.10 | 0.01 | 1.00 | -0.10 | -0.37 |
PSQ ProShares Short QQQ | 0.30 | 0.66 | 1.07 | 0.07 | 0.49 |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -0.01 | 0.09 | 1.01 | -0.00 | -0.02 |
DOG ProShares Short Dow30 | 0.51 | 0.93 | 1.11 | 0.09 | 1.02 |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.25 | 0.74 | 1.10 | 0.11 | 0.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Flat Growth Test за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.10% | 3.75% | 3.28% | 0.76% | 0.40% | 0.62% | 1.44% | 1.16% | 0.63% | 0.74% | 0.73% | 0.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.82% | 6.20% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.71% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.53% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.94% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.76% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% |
DOG ProShares Short Dow30 | 4.64% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Flat Growth Test показал максимальную просадку в 30.43%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 291 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.43% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -26.88% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
| -19.7% | 20 февр. 2025 г. | 32 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.08% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
| -11.32% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 46 | 11 окт. 2024 г. | 66 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Flat Growth Test составляет 9.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VIXM | PSQ | QQQ | DOG | DIA | SH | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIXM | 1.00 | 0.68 | -0.68 | 0.69 | -0.69 | 0.74 | -0.74 |
| PSQ | 0.68 | 1.00 | -1.00 | 0.75 | -0.75 | 0.90 | -0.90 |
| QQQ | -0.68 | -1.00 | 1.00 | -0.75 | 0.75 | -0.90 | 0.90 |
| DOG | 0.69 | 0.75 | -0.75 | 1.00 | -1.00 | 0.92 | -0.92 |
| DIA | -0.69 | -0.75 | 0.75 | -1.00 | 1.00 | -0.92 | 0.92 |
| SH | 0.74 | 0.90 | -0.90 | 0.92 | -0.92 | 1.00 | -1.00 |
| SPY | -0.74 | -0.90 | 0.90 | -0.92 | 0.92 | -1.00 | 1.00 |