[Core] Global Port
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 18.13% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 13.86% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Emerging Markets Equities | 8.01% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в [Core] Global Port и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VCIT
Доходность по периодам
[Core] Global Port на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -5.22% с начала года и доходность в 8.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| [Core] Global Port | -8.29% | -6.13% | -8.43% | 7.25% | 12.76% | 9.16% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -6.85% | -9.83% | 6.93% | 14.69% | 10.90% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.73% | -0.75% | 0.08% | 7.92% | 1.12% | 2.60% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.62% | -3.03% | -0.16% | 9.43% | 11.39% | 5.16% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -1.58% | -6.26% | -7.19% | 9.30% | 7.40% | 2.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью [Core] Global Port, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.90% | -1.30% | -4.88% | -5.06% | -8.29% | ||||||||
| 2024 | 0.73% | 4.54% | 3.10% | -3.99% | 4.47% | 2.54% | 2.00% | 2.12% | 2.08% | -1.23% | 5.66% | -2.92% | 20.30% |
| 2023 | 6.89% | -2.70% | 2.74% | 1.12% | -0.15% | 5.92% | 3.43% | -2.11% | -4.48% | -2.64% | 9.02% | 5.16% | 23.35% |
| 2022 | -5.38% | -2.45% | 2.28% | -8.51% | 0.05% | -7.67% | 8.19% | -3.78% | -8.90% | 6.82% | 5.92% | -5.04% | -18.70% |
| 2021 | -0.29% | 2.53% | 2.90% | 4.38% | 0.75% | 2.04% | 1.31% | 2.43% | -4.04% | 5.59% | -1.65% | 3.45% | 20.77% |
| 2020 | -0.27% | -6.75% | -13.29% | 11.38% | 4.99% | 2.49% | 5.14% | 5.91% | -2.97% | -1.74% | 10.71% | 4.36% | 18.56% |
| 2019 | 7.77% | 2.87% | 1.50% | 3.35% | -5.42% | 6.32% | 0.85% | -1.56% | 1.59% | 2.10% | 3.00% | 2.77% | 27.45% |
| 2018 | 4.57% | -3.71% | -1.47% | 0.19% | 1.83% | 0.13% | 2.96% | 2.31% | 0.11% | -6.81% | 1.73% | -7.40% | -6.18% |
| 2017 | 1.98% | 3.01% | 0.45% | 1.21% | 1.24% | 0.78% | 2.01% | 0.35% | 1.94% | 1.89% | 2.25% | 1.24% | 19.95% |
| 2016 | -4.81% | -0.16% | 6.62% | 0.88% | 1.07% | 0.59% | 3.60% | 0.19% | 0.41% | -1.91% | 2.43% | 1.72% | 10.69% |
| 2015 | -1.45% | 4.73% | -1.00% | 1.20% | 0.61% | -1.79% | 1.07% | -5.67% | -2.36% | 6.52% | 0.25% | -1.98% | -0.44% |
| 2014 | -2.94% | 4.36% | 0.54% | 0.43% | 2.02% | 2.11% | -1.61% | 3.31% | -2.49% | 2.16% | 1.78% | -0.69% | 9.03% |
Комиссия
Комиссия [Core] Global Port составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг [Core] Global Port составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.50 | 2.17 | 1.27 | 0.77 | 4.98 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.55 | 0.89 | 1.12 | 0.70 | 2.13 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.51 | 0.85 | 1.11 | 0.48 | 1.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность [Core] Global Port за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.37% | 2.29% | 2.26% | 2.28% | 1.90% | 1.79% | 2.36% | 2.57% | 2.18% | 2.37% | 2.46% | 2.40% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.07% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.27% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
[Core] Global Port показал максимальную просадку в 32.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка [Core] Global Port составляет 9.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.05% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.93% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 301 | 27 дек. 2023 г. | 503 |
| -18.19% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 99 | 24 февр. 2012 г. | 207 |
| -17.35% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.14% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность [Core] Global Port составляет 12.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VCIT | VTI | VWO | VEA | |
|---|---|---|---|---|
| VCIT | 1.00 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| VTI | 0.02 | 1.00 | 0.72 | 0.83 |
| VWO | 0.05 | 0.72 | 1.00 | 0.81 |
| VEA | 0.06 | 0.83 | 0.81 | 1.00 |