[Core] Global Port
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 18.13% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 13.86% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Emerging Markets Equities | 8.01% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в [Core] Global Port и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VCIT
Доходность по периодам
[Core] Global Port на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 13.76% с начала года и доходность в 9.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| [Core] Global Port | 13.76% | 0.83% | 6.76% | 23.34% | 10.57% | 9.16% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 17.74% | 0.83% | 7.37% | 28.83% | 14.53% | 12.40% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 6.15% | 1.61% | 6.87% | 13.65% | 1.67% | 3.16% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 9.32% | 0.60% | 3.89% | 17.63% | 7.59% | 5.40% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 8.84% | -0.51% | 6.71% | 14.73% | 4.58% | 3.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью [Core] Global Port, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.22% | 3.59% | 2.86% | -3.42% | 4.03% | 1.91% | 2.12% | 2.06% | 13.76% | ||||
| 2023 | 6.84% | -3.04% | 2.77% | 1.11% | -0.73% | 5.06% | 3.18% | -2.32% | -4.09% | -2.62% | 8.51% | 4.97% | 20.37% |
| 2022 | -4.58% | -2.42% | 1.17% | -7.78% | 0.37% | -6.98% | 6.98% | -3.78% | -8.57% | 5.39% | 6.83% | -4.16% | -17.65% |
| 2021 | -0.21% | 2.06% | 2.28% | 3.78% | 1.00% | 1.67% | 0.87% | 2.01% | -3.61% | 4.48% | -1.82% | 3.08% | 16.43% |
| 2020 | -0.50% | -5.92% | -13.02% | 10.39% | 4.78% | 2.71% | 4.86% | 5.20% | -2.61% | -1.58% | 10.08% | 4.22% | 17.36% |
| 2019 | 7.44% | 2.48% | 1.54% | 3.01% | -4.87% | 5.89% | 0.47% | -1.30% | 1.48% | 2.15% | 2.51% | 2.84% | 25.71% |
| 2018 | 4.27% | -3.70% | -1.21% | 0.03% | 1.36% | -0.17% | 2.77% | 1.58% | 0.02% | -6.41% | 1.60% | -6.20% | -6.47% |
| 2017 | 2.15% | 2.71% | 0.70% | 1.28% | 1.35% | 0.71% | 2.13% | 0.48% | 1.69% | 1.78% | 1.87% | 1.31% | 19.73% |
| 2016 | -4.56% | -0.24% | 6.63% | 0.97% | 0.75% | 0.74% | 3.56% | 0.21% | 0.54% | -1.78% | 1.61% | 1.60% | 10.06% |
| 2015 | -1.00% | 4.43% | -0.97% | 1.51% | 0.32% | -1.85% | 0.75% | -5.61% | -2.16% | 6.17% | 0.07% | -1.97% | -0.81% |
| 2014 | -2.94% | 4.20% | 0.61% | 0.52% | 2.01% | 2.00% | -1.46% | 3.10% | -2.65% | 1.98% | 1.54% | -0.93% | 7.99% |
| 2013 | 3.68% | 0.58% | 2.56% | 2.18% | 0.08% | -2.18% | 4.42% | -2.55% | 4.29% | 3.57% | 1.63% | 1.82% | 21.68% |
Комиссия
Комиссия [Core] Global Port составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг [Core] Global Port среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.11 | 2.84 | 1.38 | 1.95 | 11.33 |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 2.07 | 3.11 | 1.37 | 0.76 | 9.42 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.31 | 1.85 | 1.23 | 1.04 | 6.54 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.03 | 1.50 | 1.18 | 0.50 | 5.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность [Core] Global Port за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Core] Global Port | 2.09% | 2.26% | 2.28% | 1.90% | 1.79% | 2.36% | 2.57% | 2.18% | 2.37% | 2.46% | 2.40% | 2.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.06% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.63% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.41% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
[Core] Global Port показал максимальную просадку в 30.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка [Core] Global Port составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.16% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -24.6% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 328 | 6 февр. 2024 г. | 563 |
| -18.16% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 99 | 24 февр. 2012 г. | 207 |
| -15.51% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 298 |
| -14.7% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 289 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность [Core] Global Port составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VCIT | VTI | VWO | VEA | |
|---|---|---|---|---|
| VCIT | 1.00 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| VTI | 0.01 | 1.00 | 0.73 | 0.83 |
| VWO | 0.04 | 0.73 | 1.00 | 0.81 |
| VEA | 0.05 | 0.83 | 0.81 | 1.00 |