There are only 4 markets! ETF version
There are only 4 kinds of capital markets and you can win if you can find 4 uncorrelated assets for each phases of the market which make more money in their respective cycles than they lose during other phases. Here's an example (I have a better one - DM me if you want to see it):
1. Rising rates (inflation): Rising rates means USD is in demand ($UUP)
2. Falling rates (deflation): Money is shifting away from bonds to stocks but there will be winners and losers in this market. Managed long/short (e.g. $QLEIX) is a good idea.
3. Flattened high-rates (recession): Buy gold/commodities ($LCSIX) or consumer-stapes/utilities
4. Flattened low-rates (prosperity): Buy growth stocks ($VOOG or $PGTYX)
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в There are only 4 markets! ETF version и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 нояб. 2014 г., начальной даты PDBC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.13% | 9.95% | 24.88% | 13.37% | 10.92% |
| There are only 4 markets! ETF version | 6.81% | -0.37% | 2.42% | 5.34% | 9.09% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.02% | -0.81% | 0.71% | 1.90% | 2.92% | 3.38% |
VUG Vanguard Growth ETF | 21.14% | 0.67% | 11.40% | 33.30% | 18.17% | 15.18% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 15.26% | 3.49% | 11.48% | 18.99% | 6.68% | 9.68% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | -1.88% | -2.68% | -5.16% | -11.08% | 8.46% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью There are only 4 markets! ETF version, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.97% | 1.15% | 2.57% | 0.02% | 0.97% | 1.64% | -1.04% | 0.13% | 6.81% | ||||
| 2023 | 1.80% | -1.35% | 0.99% | 0.31% | -1.14% | 2.54% | 3.43% | -0.03% | -0.16% | -0.63% | 1.29% | -0.36% | 6.78% |
| 2022 | 0.50% | 1.32% | 5.37% | 0.90% | 0.65% | -3.61% | 2.59% | -0.75% | -4.24% | 3.41% | 0.70% | -3.27% | 3.14% |
| 2021 | 0.82% | 3.58% | 1.90% | 3.84% | 0.83% | 3.11% | 1.54% | 0.54% | 0.38% | 3.81% | -2.37% | 3.97% | 24.06% |
| 2020 | -1.40% | -4.50% | -8.61% | 2.66% | 3.52% | 2.10% | 2.86% | 3.47% | -2.00% | -2.04% | 5.21% | 2.15% | 2.52% |
| 2019 | 5.04% | 2.64% | 1.36% | 1.78% | -3.06% | 2.48% | 1.27% | -1.08% | 1.07% | 0.34% | 1.05% | 2.20% | 15.93% |
| 2018 | 1.55% | -1.79% | 0.30% | 1.89% | 2.45% | 0.01% | 0.25% | 1.69% | 1.20% | -3.12% | -2.45% | -4.01% | -2.27% |
| 2017 | -0.34% | 1.94% | -0.98% | -0.76% | -0.23% | -0.83% | 1.14% | 0.38% | 1.28% | 2.54% | 0.88% | 0.80% | 5.90% |
| 2016 | -2.69% | -0.43% | 2.25% | 2.43% | 1.95% | 2.40% | -1.62% | 0.11% | 1.01% | 0.09% | 1.87% | 2.31% | 9.94% |
| 2015 | -0.44% | 2.63% | -1.77% | 1.11% | -0.11% | -1.02% | -1.41% | -3.13% | -1.46% | 3.18% | -0.65% | -2.78% | -5.89% |
| 2014 | -1.27% | -2.13% | -3.37% |
Комиссия
Комиссия There are only 4 markets! ETF version составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг There are only 4 markets! ETF version среди портфелей на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.41 | 0.62 | 1.03 | 0.43 | 1.38 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.84 | 2.43 | 1.51 | 1.71 | 8.64 |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.98 | 2.75 | 1.30 | 1.35 | 8.99 |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | -0.76 | -0.98 | 0.82 | -0.38 | -1.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность There are only 4 markets! ETF version за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| There are only 4 markets! ETF version | 3.89% | 4.03% | 5.08% | 17.11% | 0.48% | 1.65% | 1.28% | 1.84% | 2.73% | 0.61% | 0.58% | 0.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 6.19% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 2.04% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.29% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
There are only 4 markets! ETF version показал максимальную просадку в 18.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка There are only 4 markets! ETF version составляет 2.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.56% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 188 | 17 дек. 2020 г. | 211 |
| -15.48% | 24 нояб. 2014 г. | 304 | 9 февр. 2016 г. | 223 | 27 дек. 2016 г. | 527 |
| -12.12% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 132 | 5 июл. 2019 г. | 188 |
| -8.69% | 9 июн. 2022 г. | 145 | 5 янв. 2023 г. | 172 | 13 сент. 2023 г. | 317 |
| -4.83% | 8 июл. 2024 г. | 21 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность There are only 4 markets! ETF version составляет 2.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UUP | PDBC | SPLV | VUG | |
|---|---|---|---|---|
| UUP | 1.00 | -0.20 | -0.12 | -0.14 |
| PDBC | -0.20 | 1.00 | 0.17 | 0.23 |
| SPLV | -0.12 | 0.17 | 1.00 | 0.62 |
| VUG | -0.14 | 0.23 | 0.62 | 1.00 |