There are only 4 markets! ETF version

График показывает рост $10,000 инвестированных в There are only 4 markets! ETF version и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

There are only 4 markets! ETF version на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 10.92% с начала года и доходность в 9.43% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 10 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении There are only 4 markets! ETF version закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.7%.

There are only 4 markets! ETF version: годовая альфа составляет 2.71%, бета — 0.39, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 10.11.2014.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (42.35%) было выше, чем в снижении (38.75%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 2.71% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.39 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия There are only 4 markets! ETF version составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

There are only 4 markets! ETF version имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

There are only 4 markets! ETF version имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.62
• За 5 лет: 1.29
• За 10 лет: 1.05
• За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность There are only 4 markets! ETF version за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

There are only 4 markets! ETF version показал максимальную просадку в 18.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.

Текущая просадка There are only 4 markets! ETF version составляет 0.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.