Mebane Faber Ivy Portfolio

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Mebane Faber Ivy Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Mebane Faber Ivy Portfolio на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 11.48% с начала года и доходность в 9.38% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2015 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Mebane Faber Ivy Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.8%.

Mebane Faber Ivy Portfolio: годовая альфа составляет 1.12%, бета — 0.55, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 31.01.2011.

• Портфель участвовал в 57.51% снижения S&P 500 Index, но только в 55.36% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.55 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Mebane Faber Ivy Portfolio составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Mebane Faber Ivy Portfolio имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Mebane Faber Ivy Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.76
• За 5 лет: 1.24
• За 10 лет: 0.92
• За всё время: 0.90

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Mebane Faber Ivy Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Mebane Faber Ivy Portfolio показал максимальную просадку в 22.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.