Current port 2.0

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	20%
WELL Welltower Inc.	Real Estate	20%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	20%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	20%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	14.30%
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc.	Healthcare	5.70%

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current port 2.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.19%	-0.76%	7.25%	8.73%	18.21%	17.95%	11.30%	13.09%
Портфель Current port 2.0	-0.66%	8.72%	17.92%	22.36%	48.55%	46.72%	32.51%	—
Активы портфеля:
IBM International Business Machines Corporation	0.16%	-14.49%	-29.40%	-27.15%	-23.58%	19.09%	13.91%	7.64%
JNJ Johnson & Johnson	-1.67%	8.95%	15.06%	21.57%	55.80%	16.86%	11.06%	10.10%
NVDA NVIDIA Corporation	0.23%	-3.52%	9.29%	9.13%	18.06%	66.27%	60.07%	65.23%
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc.	-5.42%	54.97%	213.44%	230.90%	604.80%	94.71%	6.05%	—
WELL Welltower Inc.	0.65%	18.48%	28.83%	32.83%	56.31%	46.82%	25.77%	16.15%
WMT Walmart Inc.	-1.79%	-4.25%	-5.89%	1.11%	19.03%	29.98%	20.51%	18.44%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Current port 2.0 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 дек. 2020 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший день был 11 дек. 2020 г. с доходностью -15.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.43%	1.51%	-2.89%	4.69%	9.47%	8.47%	-4.39%						22.36%
2025	8.47%	2.69%	-4.46%	2.28%	7.56%	7.84%	0.97%	2.10%	6.34%	4.70%	3.08%	4.35%	55.88%
2024	5.29%	11.64%	4.79%	-3.72%	10.65%	2.91%	4.17%	7.15%	3.57%	1.26%	4.71%	-4.86%	57.49%
2023	9.87%	-0.79%	5.46%	2.72%	6.53%	6.73%	4.72%	1.31%	-4.14%	-3.16%	7.28%	2.67%	45.65%
2022	-3.69%	-2.67%	10.30%	-9.76%	-0.96%	-6.06%	5.10%	-5.96%	-11.01%	14.40%	5.75%	-6.84%	-13.95%
2021	-1.78%	4.33%	4.62%	4.54%	6.31%	6.98%	-0.42%	4.56%	-5.30%	3.18%	3.82%	2.37%	37.83%

Метрики бенчмарка

Current port 2.0 has an annualized alpha of 14.42%, beta of 0.90, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 2017.

This portfolio captured 136.18% of S&P 500 Index gains but only 85.45% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 14.42% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.90 and R2 of 0.56, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 14.42%

Бета: 0.90

R²: 0.56

Участие в росте: 136.18%

Участие в снижении: 85.45%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Current port 2.0 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Current port 2.0 имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Current port 2.0 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.92	1.45	+1.46
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.04	2.03	+2.01
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.54	1.26	+0.28
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	6.75	2.01	+4.74
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	24.20	8.68	+15.52

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IBM International Business Machines Corporation	19	-0.49	-0.38	0.94	-0.66	-1.53
JNJ Johnson & Johnson	96	3.11	4.29	1.53	5.12	14.40
NVDA NVIDIA Corporation	61	0.51	0.95	1.11	0.90	1.90
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc.	98	6.01	4.37	1.51	16.84	37.72
WELL Welltower Inc.	93	2.52	3.22	1.42	4.49	10.95
WMT Walmart Inc.	68	0.78	1.24	1.16	1.01	2.88

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Current port 2.0 на 21 июл. 2026 г. составляет 2.92 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.21 до 1.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current port 2.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.45%	1.38%	1.83%	2.16%	2.43%	2.23%	2.61%	2.63%	3.05%	2.69%	2.74%	2.97%
Активы портфеля:
IBM International Business Machines Corporation	3.16%	2.27%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%
JNJ Johnson & Johnson	2.11%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WELL Welltower Inc.	1.21%	1.52%	2.03%	2.71%	3.72%	2.84%	4.18%	4.26%	5.01%	5.46%	5.14%	4.85%
WMT Walmart Inc.	0.86%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Current port 2.0 показал максимальную просадку в 31.94%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.

Текущая просадка Current port 2.0 составляет 7.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка	Падение	Восстановление	В просадке	Related event
-31.94%март 2020 г.	25d	2mo 24d	3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.	Обвал COVID2020
-30.51%окт. 2022 г.	6mo 14d	7mo 17d	1y 1moмарт 2022 г. - май 2023 г.	Медвежий рынок2022
-22.64%дек. 2018 г.	10mo 29d	10mo 16d	1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г.	Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-20.02%янв. 2021 г.	1mo 19d	4mo 13d	6mo 2dдек. 2020 г. - июнь 2021 г.	—
-15.84%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 7d	2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г.	Распродажа 2025 года2025

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.44, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.24	2.06	1.86	1.78

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.78, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Current port 2.0 с S&P 500 Index

Корреляция Current port 2.0 с S&P 500 Index составляет 0.46 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.46
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.64
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.73
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.	0.74

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у NVDA: 0.67, а самая низкая у SLS: 0.21.

0.21

0.31

0.33

0.35

0.55

0.67

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Current port 2.0. Самая высокая корреляция с портфелем у NVDA: 0.67, а самая низкая у JNJ: 0.37.

0.37

0.41

0.44

0.47

0.59

0.67

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SLS	JNJ	WELL	WMT	NVDA	IBM
SLS	1.00	0.03	0.08	0.05	0.17	0.12
JNJ	0.03	1.00	0.25	0.32	0.03	0.30
WELL	0.08	0.25	1.00	0.22	0.09	0.26
WMT	0.05	0.32	0.22	1.00	0.17	0.26
NVDA	0.17	0.03	0.09	0.17	1.00	0.27
IBM	0.12	0.30	0.26	0.26	0.27	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 дек. 2017 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Current port 2.0

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Current port 2.0 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации