Current port 2.0

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current port 2.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 29 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Current port 2.0 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 10 дек. 2020 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший день был 11 дек. 2020 г. с доходностью -15.0%.

Current port 2.0 has an annualized alpha of 14.62%, beta of 0.90, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 2017.

• This portfolio captured 136.18% of S&P 500 Index gains but only 84.91% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 14.62% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.90 and R2 of 0.57, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия Current port 2.0 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Current port 2.0 имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Current port 2.0 на 27 июн. 2026 г. составляет 3.60 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Current port 2.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Current port 2.0 показал максимальную просадку в 31.94%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.