. a APR 2025 ETV
Mixed
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 12% |
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | Financial Services | 78% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 5% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в . a APR 2025 ETV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
. a APR 2025 ETV на 30 апр. 2025 г. показал доходность в -4.08% с начала года и доходность в 9.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -5.45% | -0.36% | -4.66% | 8.69% | 13.87% | 10.21% |
| . a APR 2025 ETV | -4.08% | -1.36% | -0.66% | 14.14% | 11.43% | 9.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 17.93% | 0.37% | 17.50% | 34.74% | 24.08% | 14.11% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.38% | -7.40% | -6.43% | 4.76% | 13.46% | 10.43% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -2.42% | -1.96% | -2.56% | 10.65% | 13.51% | 11.08% |
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | -7.47% | -1.19% | -3.07% | 11.54% | 8.87% | 7.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью . a APR 2025 ETV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.32% | 0.61% | -4.62% | -1.36% | -4.08% | ||||||||
| 2024 | 2.21% | 5.01% | 1.08% | -2.08% | 3.69% | 4.25% | 1.25% | 2.40% | 1.25% | 0.06% | 5.72% | -0.87% | 26.43% |
| 2023 | 5.95% | -0.43% | -1.38% | -0.30% | -0.86% | 5.54% | 4.17% | -2.46% | -4.76% | -4.48% | 10.30% | 0.05% | 10.71% |
| 2022 | -4.92% | 0.06% | 3.16% | -6.35% | -0.55% | -6.15% | 11.46% | -2.07% | -9.49% | 9.60% | -2.52% | -6.59% | -15.43% |
| 2021 | -2.34% | 2.47% | 4.56% | 3.94% | 2.26% | 0.89% | 1.65% | 1.37% | -3.05% | 4.50% | -1.88% | 4.89% | 20.54% |
| 2020 | 0.45% | -8.74% | -10.16% | 11.23% | 2.96% | 1.98% | 2.11% | 6.25% | -4.71% | -2.94% | 10.89% | 4.97% | 12.34% |
| 2019 | 9.76% | 0.93% | 1.02% | 3.84% | -8.13% | 7.86% | 2.63% | -4.34% | 1.72% | 2.30% | 0.96% | 1.72% | 20.81% |
| 2018 | 1.90% | -0.30% | -2.48% | 0.75% | 2.51% | 0.73% | 3.35% | 3.44% | 0.73% | -7.52% | 2.55% | -8.10% | -3.26% |
| 2017 | 2.90% | 1.26% | 0.23% | 2.31% | -0.03% | 0.10% | 2.00% | 0.22% | 1.18% | 0.07% | 1.82% | 1.95% | 14.89% |
| 2016 | -4.94% | 0.79% | 4.46% | 2.03% | -0.13% | 0.89% | 0.85% | 2.40% | 0.32% | -2.26% | 3.94% | 0.66% | 9.01% |
| 2015 | 0.49% | 4.48% | 1.44% | -0.02% | 3.07% | -2.95% | 3.89% | -6.27% | -0.08% | 5.91% | 2.70% | 0.01% | 12.72% |
| 2014 | -1.80% | 3.66% | 1.84% | 3.34% | 3.11% | -1.01% | -0.04% | 5.47% | -2.04% | 1.80% | 2.72% | -5.18% | 11.96% |
Комиссия
Комиссия . a APR 2025 ETV составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг . a APR 2025 ETV составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.70 | 2.35 | 1.34 | 3.64 | 9.36 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.25 | 0.45 | 1.06 | 0.25 | 0.88 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.62 | 0.97 | 1.14 | 0.65 | 2.81 |
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 0.64 | 1.02 | 1.16 | 0.63 | 2.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность . a APR 2025 ETV за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.47%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 7.47% | 6.65% | 7.47% | 8.51% | 6.41% | 7.00% | 7.17% | 7.95% | 6.97% | 7.24% | 7.01% | 7.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.02% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.87% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 9.20% | 8.18% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.64% | 9.38% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
. a APR 2025 ETV показал максимальную просадку в 39.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка . a APR 2025 ETV составляет 6.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.83% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 27 авг. 2020 г. | 154 |
| -20.04% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 142 |
| -18.11% | 4 янв. 2022 г. | 248 | 28 дек. 2022 г. | 288 | 22 февр. 2024 г. | 536 |
| -16.87% | 19 февр. 2025 г. | 34 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.11% | 30 дек. 2015 г. | 14 | 20 янв. 2016 г. | 48 | 30 мар. 2016 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность . a APR 2025 ETV составляет 14.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 1.59, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BRK-B | ETV | SCHD | VIG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.71 | 0.69 | 0.85 | 0.93 | 0.78 |
| BRK-B | 0.71 | 1.00 | 0.48 | 0.74 | 0.73 | 0.63 |
| ETV | 0.69 | 0.48 | 1.00 | 0.57 | 0.64 | 0.98 |
| SCHD | 0.85 | 0.74 | 0.57 | 1.00 | 0.91 | 0.69 |
| VIG | 0.93 | 0.73 | 0.64 | 0.91 | 1.00 | 0.74 |
| Portfolio | 0.78 | 0.63 | 0.98 | 0.69 | 0.74 | 1.00 |