Guilfoyle Irrevocable TRUST Portfolio Allocations -slight change-MODIFIED

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio	Communications Equities	2%
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	Corporate Bonds	37.50%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	Technology Equities	2%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	50%
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	Technology Equities	3.50%
FVAL Fidelity Value Factor ETF	Large Cap Value Equities	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Guilfoyle Irrevocable TRUST Portfolio Allocations -slight change-MODIFIED и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2018 г., начальной даты FLDR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Guilfoyle Irrevocable TRUST Portfolio Allocations -slight change-MODIFIED	0.02%	-1.86%	-1.48%	0.26%	15.13%	14.60%	8.94%	—
Активы портфеля:
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	0.71%	-3.39%	-3.30%	-1.48%	17.58%	18.15%	10.66%	13.64%
FVAL Fidelity Value Factor ETF	0.11%	-3.14%	-2.89%	1.88%	18.50%	16.83%	10.98%	—
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	1.53%	-0.05%	-2.53%	-2.34%	37.42%	29.43%	14.95%	23.03%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	2.65%	2.23%	10.04%	14.94%	99.87%	47.68%	32.29%	32.68%
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio	1.71%	-4.94%	-5.96%	-2.80%	34.30%	31.41%	11.98%	15.51%
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	0.04%	-0.10%	0.65%	1.76%	4.40%	5.49%	3.58%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Guilfoyle Irrevocable TRUST Portfolio Allocations -slight change-MODIFIED закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.37%	-0.34%	-3.00%	0.54%									-1.48%
2025	1.92%	-0.98%	-3.82%	-0.27%	4.59%	4.08%	1.72%	1.61%	2.74%	1.88%	-0.04%	0.34%	14.33%
2024	1.08%	3.73%	2.28%	-2.69%	3.39%	2.37%	1.09%	1.42%	1.52%	-0.31%	4.23%	-1.29%	17.88%
2023	5.37%	-1.13%	2.24%	0.66%	1.22%	4.51%	2.54%	-1.17%	-2.98%	-1.83%	6.32%	3.91%	20.94%
2022	-3.92%	-1.75%	1.61%	-6.12%	-0.01%	-5.64%	6.23%	-2.58%	-6.28%	4.83%	4.08%	-3.92%	-13.60%
2021	-0.14%	2.02%	2.11%	3.12%	0.41%	1.82%	1.16%	1.83%	-2.96%	4.03%	-0.58%	2.34%	16.05%

Метрики бенчмарка

Guilfoyle Irrevocable TRUST Portfolio Allocations -slight change-MODIFIED: годовая альфа составляет 1.86%, бета — 0.67, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 15.06.2018.

Портфель участвовал в 69.12% снижения S&P 500 Index, но только в 67.65% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.67 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 1.86%

Бета: 0.67

R²: 0.97

Участие в росте: 67.65%

Участие в снижении: 69.12%

Комиссия

Комиссия Guilfoyle Irrevocable TRUST Portfolio Allocations -slight change-MODIFIED составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FBMPX

Fidelity Select Communication Services Portfolio

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

FSPTX

Fidelity Select Technology Portfolio

FVAL

Fidelity Value Factor ETF

FLDR

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

FSKAX

Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Guilfoyle Irrevocable TRUST Portfolio Allocations -slight change-MODIFIED имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.24	0.88	+0.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.84	1.37	+0.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.21	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.93	1.39	+0.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.18	6.43	+2.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	49	0.99	1.52	1.23	1.53	7.26
FVAL Fidelity Value Factor ETF	57	1.02	1.58	1.24	1.59	7.07
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	73	1.32	1.96	1.27	2.60	8.88
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	96	2.48	3.10	1.44	6.03	24.38
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio	73	1.47	2.12	1.29	2.12	7.90
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	98	4.51	6.76	2.19	5.79	30.07

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Guilfoyle Irrevocable TRUST Portfolio Allocations -slight change-MODIFIED имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.24
За 5 лет: 0.79
За всё время: 0.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.67, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Guilfoyle Irrevocable TRUST Portfolio Allocations -slight change-MODIFIED за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.01%	3.04%	3.37%	2.91%	1.96%	1.50%	2.16%	2.91%	3.56%	1.81%	1.52%	1.01%
Активы портфеля:
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	1.05%	1.01%	1.19%	1.41%	1.62%	1.15%	1.45%	1.94%	2.54%	2.07%	2.43%	0.82%
FVAL Fidelity Value Factor ETF	1.70%	1.61%	1.60%	1.69%	1.79%	1.41%	1.61%	1.77%	2.06%	1.62%	0.45%	0.00%
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	9.30%	9.06%	9.42%	0.01%	3.95%	11.62%	18.86%	1.86%	23.77%	8.32%	1.54%	4.19%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	10.09%	11.11%	7.97%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.44%	3.82%	15.22%
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio	8.60%	8.09%	7.05%	0.00%	0.00%	5.88%	3.74%	35.43%	15.29%	5.53%	7.50%	7.29%
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	4.54%	4.66%	5.50%	5.28%	2.09%	0.51%	1.22%	2.69%	1.38%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Guilfoyle Irrevocable TRUST Portfolio Allocations -slight change-MODIFIED показал максимальную просадку в 25.50%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка Guilfoyle Irrevocable TRUST Portfolio Allocations -slight change-MODIFIED составляет 3.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.5%	20 февр. 2020 г.	22	20 мар. 2020 г.	93	3 авг. 2020 г.	115
-18.16%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	197	31 июл. 2023 г.	399
-12.98%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	52	24 июн. 2025 г.	86
-12.84%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	66	1 апр. 2019 г.	131
-6.79%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	23	30 нояб. 2023 г.	86

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 2.53, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	FLDR	FSELX	FBMPX	FVAL	FSPTX	FSKAX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.02	0.79	0.83	0.95	0.87	0.99	0.99
FLDR	0.02	1.00	-0.01	0.04	0.01	0.02	0.03	0.06
FSELX	0.79	-0.01	1.00	0.69	0.72	0.89	0.80	0.83
FBMPX	0.83	0.04	0.69	1.00	0.77	0.79	0.83	0.84
FVAL	0.95	0.01	0.72	0.77	1.00	0.77	0.95	0.94
FSPTX	0.87	0.02	0.89	0.79	0.77	1.00	0.88	0.90
FSKAX	0.99	0.03	0.80	0.83	0.95	0.88	1.00	0.99
Portfolio	0.99	0.06	0.83	0.84	0.94	0.90	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июн. 2018 г.

Guilfoyle Irrevocable TRUST Portfolio Allocations -slight change-MODIFIED

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов