Guilfoyle Irrevocable TRUST Portfolio Allocations -slight change-MODIFIED

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	50%
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	Corporate Bonds	37.50%
FVAL Fidelity Value Factor ETF	Large Cap Value Equities	5%
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	Technology Equities	3.50%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	Semiconductors, Technology Equities	2%
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio	Communications Equities	2%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Guilfoyle Irrevocable TRUST Portfolio Allocations -slight change-MODIFIED и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Guilfoyle Irrevocable TRUST Portfolio Allocations -slight change-MODIFIED	0.04%	-0.04%	8.86%	9.16%	21.61%	16.56%	10.35%	—
Активы портфеля:
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio	1.26%	-5.10%	6.45%	7.98%	32.76%	32.60%	13.16%	17.13%
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	0.06%	0.43%	1.58%	1.88%	4.76%	5.36%	3.70%	—
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	6.51%	5.34%	74.64%	78.43%	145.49%	63.72%	44.40%	38.57%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	1.89%	-0.76%	9.19%	9.26%	25.69%	20.78%	12.13%	14.91%
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	3.68%	3.85%	37.30%	38.47%	69.56%	39.06%	22.72%	27.36%
FVAL Fidelity Value Factor ETF	0.31%	0.08%	8.85%	9.47%	28.21%	19.28%	12.03%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Guilfoyle Irrevocable TRUST Portfolio Allocations -slight change-MODIFIED закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.37%	-0.34%	-3.00%	7.76%	4.39%	-1.25%							8.86%
2025	1.92%	-0.98%	-3.82%	-0.27%	4.59%	4.08%	1.72%	1.61%	2.74%	1.88%	-0.04%	0.34%	14.33%
2024	1.08%	3.73%	2.28%	-2.69%	3.39%	2.37%	1.09%	1.42%	1.52%	-0.31%	4.23%	-1.29%	17.88%
2023	5.37%	-1.13%	2.24%	0.66%	1.22%	4.51%	2.54%	-1.17%	-2.98%	-1.83%	6.32%	3.91%	20.94%
2022	-3.92%	-1.75%	1.61%	-6.12%	-0.01%	-5.64%	6.23%	-2.58%	-6.28%	4.83%	4.08%	-3.92%	-13.60%
2021	-0.14%	2.02%	2.11%	3.12%	0.41%	1.82%	1.16%	1.83%	-2.96%	4.03%	-0.58%	2.34%	16.05%

Метрики бенчмарка

Guilfoyle Irrevocable TRUST Portfolio Allocations -slight change-MODIFIED has an annualized alpha of 2.04%, beta of 0.67, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 14, 2018.

This portfolio participated in 68.99% of S&P 500 Index downside but only 67.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.04% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.67 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 2.04%

Бета: 0.67

R²: 0.97

Участие в росте: 67.91%

Участие в снижении: 68.99%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Guilfoyle Irrevocable TRUST Portfolio Allocations -slight change-MODIFIED составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FBMPX

Fidelity Select Communication Services Portfolio

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

FSPTX

Fidelity Select Technology Portfolio

FVAL

Fidelity Value Factor ETF

FLDR

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

FSKAX

Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Guilfoyle Irrevocable TRUST Portfolio Allocations -slight change-MODIFIED имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guilfoyle Irrevocable TRUST Portfolio Allocations -slight change-MODIFIED и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.34	1.86	+0.48
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.23	2.53	+0.70
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.44	1.34	+0.10
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.55	2.53	+1.02
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	16.05	11.37	+4.68

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio	37	1.61	2.26	1.29	1.83	6.79
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	98	5.90	9.99	2.73	10.19	69.63
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	95	4.03	4.13	1.57	9.83	35.64
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	63	1.93	2.63	1.35	2.77	12.40
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	89	2.93	3.44	1.47	4.96	16.37
FVAL Fidelity Value Factor ETF	76	2.27	3.11	1.41	3.03	13.14

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Guilfoyle Irrevocable TRUST Portfolio Allocations -slight change-MODIFIED на 13 июн. 2026 г. составляет 2.34 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Guilfoyle Irrevocable TRUST Portfolio Allocations -slight change-MODIFIED за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.93%	3.04%	3.37%	2.91%	1.96%	1.50%	2.16%	2.91%	3.56%	1.81%	1.52%	1.01%
Активы портфеля:
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio	12.58%	8.09%	7.05%	0.00%	0.00%	5.88%	3.74%	35.43%	15.29%	5.53%	7.50%	7.29%
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	4.42%	4.66%	5.50%	5.28%	2.09%	0.51%	1.22%	2.69%	1.38%	0.00%	0.00%	0.00%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	9.38%	11.11%	7.97%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.44%	3.82%	15.22%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	0.96%	1.01%	1.19%	1.41%	1.62%	1.15%	1.45%	1.94%	2.54%	2.07%	2.43%	0.82%
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	7.91%	9.06%	9.42%	0.01%	3.95%	11.62%	18.86%	1.86%	23.77%	8.32%	1.54%	4.19%
FVAL Fidelity Value Factor ETF	1.52%	1.61%	1.60%	1.69%	1.79%	1.41%	1.61%	1.77%	2.06%	1.62%	0.45%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Guilfoyle Irrevocable TRUST Portfolio Allocations -slight change-MODIFIED показал максимальную просадку в 25.50%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка Guilfoyle Irrevocable TRUST Portfolio Allocations -slight change-MODIFIED составляет 2.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-25.50%март 2020 г.	29d	4mo 16d	5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-18.16%окт. 2022 г.	9mo 20d	9mo 20d	1y 7moдек. 2021 г. - июль 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-12.98%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 17d	4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-12.84%дек. 2018 г.	3mo 4d	3mo 8d	6mo 12dсент. 2018 г. - апр. 2019 г.
Откат 2023 года2023	-6.79%окт. 2023 г.	2mo 27d	1mo 4d	4mo 1dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 2.53, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.06	1.06	1.06	1.12

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.12, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Guilfoyle Irrevocable TRUST Portfolio Allocations -slight change-MODIFIED с S&P 500 Index

Корреляция Guilfoyle Irrevocable TRUST Portfolio Allocations -slight change-MODIFIED с S&P 500 Index составляет 0.99 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.99
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.99
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.	0.99

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у FSKAX: 0.99, а самая низкая у FLDR: 0.03.

0.03

0.79

0.83

0.87

0.95

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Guilfoyle Irrevocable TRUST Portfolio Allocations -slight change-MODIFIED. Самая высокая корреляция с портфелем у FSKAX: 0.99, а самая низкая у FLDR: 0.07.

0.07

0.83

0.84

0.90

0.94

0.99

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FLDR	FSELX	FBMPX	FSPTX	FVAL	FSKAX
FLDR	1.00	0.00	0.04	0.03	0.02	0.04
FSELX	0.00	1.00	0.68	0.89	0.72	0.79
FBMPX	0.04	0.68	1.00	0.78	0.77	0.83
FSPTX	0.03	0.89	0.78	1.00	0.77	0.87
FVAL	0.02	0.72	0.77	0.77	1.00	0.95
FSKAX	0.04	0.79	0.83	0.87	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 июн. 2018 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Guilfoyle Irrevocable TRUST Portfolio Allocations -slight change-MODIFIED

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Guilfoyle Irrevocable TRUST Portfolio Allocations -slight change-MODIFIED есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации