xlk_tqqq_sgov_voo_fbct
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в xlk_tqqq_sgov_voo_fbct и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты FBTC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| xlk_tqqq_sgov_voo_fbct | N/A | -0.50% | 8.13% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 40.25% | -0.40% | 13.36% | 89.19% | 35.71% | 35.01% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 13.21% | -3.16% | 3.67% | 29.03% | 23.22% | 19.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 18.91% | 0.47% | 7.91% | 28.20% | 15.31% | 12.87% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | N/A | 6.24% | -3.01% | N/A | N/A | N/A |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.31% | 2.02% | 8.17% | 15.56% | -0.24% | 3.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью xlk_tqqq_sgov_voo_fbct, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.32% | 9.38% | 2.82% | -8.32% | 9.77% | 8.48% | -2.28% | 0.65% | 24.56% |
Комиссия
Комиссия xlk_tqqq_sgov_voo_fbct составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.52 | 1.99 | 1.26 | 1.25 | 6.88 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.36 | 1.85 | 1.25 | 1.71 | 6.10 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.21 | 2.98 | 1.40 | 2.41 | 12.12 |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | — | — | — | — | — |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 1.28 | 1.86 | 1.22 | 0.48 | 4.12 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность xlk_tqqq_sgov_voo_fbct за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xlk_tqqq_sgov_voo_fbct | 1.09% | 1.28% | 1.21% | 0.72% | 0.90% | 1.12% | 1.36% | 1.15% | 1.34% | 1.40% | 1.30% | 1.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.02% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.53% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 4.71% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
xlk_tqqq_sgov_voo_fbct показал максимальную просадку в 19.37%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка xlk_tqqq_sgov_voo_fbct составляет 9.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.37% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -10.52% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 38 |
| -3.88% | 30 янв. 2024 г. | 2 | 31 янв. 2024 г. | 2 | 2 февр. 2024 г. | 4 |
| -3.85% | 20 июн. 2024 г. | 3 | 24 июн. 2024 г. | 7 | 3 июл. 2024 г. | 10 |
| -3.81% | 12 февр. 2024 г. | 7 | 21 февр. 2024 г. | 1 | 22 февр. 2024 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность xlk_tqqq_sgov_voo_fbct составляет 9.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VCLT | FBTC | XLK | TQQQ | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| VCLT | 1.00 | 0.06 | 0.20 | 0.22 | 0.32 |
| FBTC | 0.06 | 1.00 | 0.25 | 0.29 | 0.31 |
| XLK | 0.20 | 0.25 | 1.00 | 0.95 | 0.89 |
| TQQQ | 0.22 | 0.29 | 0.95 | 1.00 | 0.92 |
| VOO | 0.32 | 0.31 | 0.89 | 0.92 | 1.00 |