Good life
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Good life и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2012 г., начальной даты VTIP
Доходность по периодам
Good life на 25 авг. 2024 г. показал доходность в 13.65% с начала года и доходность в 8.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.13% | 3.82% | 10.73% | 28.75% | 14.65% | 10.94% |
| Good life | 13.65% | 3.60% | 11.00% | 23.07% | 10.63% | 8.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 11.80% | 5.55% | 8.79% | 21.80% | 8.74% | 5.01% |
JUSC.L JPmorgan US Smaller Companies Investment Trust plc | 10.27% | 0.43% | 15.12% | 23.36% | 8.22% | 9.07% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 25.14% | 5.32% | 13.82% | 34.72% | 16.94% | 14.35% |
TFSCX Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund | 6.27% | 5.14% | 8.30% | 14.98% | 5.17% | 3.23% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.83% | 1.06% | 3.87% | 7.17% | 3.37% | 2.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Good life, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.05% | 2.43% | 2.40% | -2.88% | 4.24% | 1.45% | 4.32% | 13.65% | |||||
| 2023 | 5.78% | -0.69% | 1.38% | 0.54% | -1.76% | 5.08% | 3.01% | -2.41% | -4.72% | -3.99% | 8.26% | 6.93% | 17.68% |
| 2022 | -7.23% | -2.31% | 0.85% | -8.16% | -0.05% | -7.93% | 7.31% | -4.17% | -8.89% | 5.55% | 7.86% | -3.33% | -20.36% |
| 2021 | -0.29% | 2.29% | 2.26% | 4.00% | 0.85% | 0.89% | 1.25% | 1.86% | -4.03% | 4.37% | -0.69% | 3.60% | 17.29% |
| 2020 | -0.64% | -8.26% | -14.65% | 12.80% | 5.91% | 2.45% | 3.19% | 6.85% | -2.80% | -1.04% | 13.75% | 4.58% | 20.12% |
| 2019 | 6.55% | 4.41% | 0.29% | 3.67% | -5.42% | 5.28% | 0.48% | -2.12% | 1.48% | 2.24% | 2.82% | 3.70% | 25.29% |
| 2018 | 4.08% | -3.77% | -0.81% | 1.31% | 1.99% | -1.08% | 1.67% | 1.74% | 0.96% | -8.26% | 0.93% | -7.22% | -8.91% |
| 2017 | 1.90% | 1.74% | 1.64% | 1.75% | 1.73% | 1.42% | 1.81% | -0.68% | 2.58% | 2.28% | 2.56% | 1.27% | 21.89% |
| 2016 | -6.98% | -0.65% | 6.13% | 0.35% | 1.03% | -1.71% | 4.58% | 0.78% | 0.62% | -1.39% | 1.63% | 4.25% | 8.28% |
| 2015 | -0.40% | 5.49% | -1.16% | 1.35% | 0.28% | -1.45% | 1.13% | -5.08% | -2.25% | 6.13% | -0.62% | -0.80% | 2.11% |
| 2014 | -3.30% | 4.02% | -0.12% | 0.08% | 1.11% | 1.43% | -2.52% | 1.63% | -2.22% | 1.44% | 1.40% | -0.43% | 2.30% |
| 2013 | 4.79% | 0.24% | 2.43% | 2.26% | 0.56% | -1.23% | 6.39% | -1.78% | 4.46% | 2.69% | 2.70% | 2.17% | 28.53% |
Комиссия
Комиссия Good life составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Good life среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 1.57 | 2.24 | 1.28 | 1.38 | 7.54 |
JUSC.L JPmorgan US Smaller Companies Investment Trust plc | 0.87 | 1.46 | 1.17 | 0.50 | 2.92 |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 1.92 | 2.58 | 1.35 | 1.48 | 9.27 |
TFSCX Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund | 0.97 | 1.47 | 1.18 | 0.42 | 3.43 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.01 | 5.46 | 1.69 | 2.45 | 28.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Good life за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Good life | 1.64% | 1.79% | 2.34% | 4.03% | 1.14% | 1.93% | 3.32% | 2.09% | 1.63% | 1.16% | 1.06% | 1.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 2.92% | 3.16% | 2.76% | 3.00% | 1.94% | 3.29% | 4.53% | 2.42% | 2.81% | 2.41% | 0.80% | 2.39% |
JUSC.L JPmorgan US Smaller Companies Investment Trust plc | 0.70% | 0.62% | 0.64% | 0.54% | 0.62% | 0.71% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.56% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.71% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
TFSCX Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund | 1.20% | 1.28% | 2.34% | 16.40% | 1.23% | 3.06% | 10.96% | 6.54% | 3.39% | 1.43% | 2.07% | 1.87% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.45% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Good life показал максимальную просадку в 32.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.12% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 101 | 13 авг. 2020 г. | 126 |
| -28.27% | 5 янв. 2022 г. | 199 | 11 окт. 2022 г. | 424 | 6 июн. 2024 г. | 623 |
| -17.06% | 26 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 28 окт. 2019 г. | 280 |
| -15.45% | 22 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 212 | 7 дек. 2016 г. | 399 |
| -9.04% | 7 июл. 2014 г. | 73 | 15 окт. 2014 г. | 79 | 5 февр. 2015 г. | 152 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Good life составляет 5.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTIP | JUSC.L | VOOG | TFSCX | MAIIX | |
|---|---|---|---|---|---|
| VTIP | 1.00 | 0.10 | 0.07 | 0.20 | 0.16 |
| JUSC.L | 0.10 | 1.00 | 0.30 | 0.48 | 0.43 |
| VOOG | 0.07 | 0.30 | 1.00 | 0.58 | 0.72 |
| TFSCX | 0.20 | 0.48 | 0.58 | 1.00 | 0.82 |
| MAIIX | 0.16 | 0.43 | 0.72 | 0.82 | 1.00 |