PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Good life

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


VTIP 15%VOOG 30%MAIIX 20%JUSC.L 20%TFSCX 15%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
Inflation-Protected Bonds

15%

VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
Large Cap Blend Equities

30%

MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund
Foreign Large Cap Equities

20%

JUSC.L
JPmorgan US Smaller Companies Investment Trust plc
Financials

20%

TFSCX
Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund
Foreign Small & Mid Cap Equities

15%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Good life и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
180.80%
253.08%
Good life
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2012 г., начальной даты VTIP

Доходность по периодам

Good life на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 3.77% с начала года и доходность в 7.75% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Good life3.77%3.24%10.04%14.21%8.90%7.65%
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund
3.62%3.96%10.89%13.95%7.00%4.42%
JUSC.L
JPmorgan US Smaller Companies Investment Trust plc
-1.82%2.52%7.42%-4.04%5.25%6.66%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
11.67%4.68%16.84%37.40%15.79%13.87%
TFSCX
Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund
-1.71%2.11%3.68%5.50%2.73%2.75%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
0.51%0.55%3.41%4.82%3.28%1.93%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.05%5.15%
2023-2.40%-4.72%-3.99%8.26%6.94%

Коэффициент Шарпа

Good life на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.56. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.56

Коэффициент Шарпа Good life находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.56
2.44
Good life
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Good life за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Good life1.61%1.66%2.21%3.92%1.02%1.79%3.32%2.09%1.63%1.16%0.98%1.20%
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund
3.05%3.16%2.76%3.00%1.94%3.29%4.53%2.42%2.81%2.41%0.80%2.39%
JUSC.L
JPmorgan US Smaller Companies Investment Trust plc
0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
1.01%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%
TFSCX
Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund
1.30%1.28%2.34%16.40%1.23%3.06%10.96%6.54%3.39%1.43%2.07%1.87%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.34%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%

Комиссия

Комиссия Good life составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Good life
1.56
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund
1.22
JUSC.L
JPmorgan US Smaller Companies Investment Trust plc
-0.08
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
3.08
TFSCX
Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund
0.60
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
1.84

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTIPJUSC.LVOOGTFSCXMAIIX
VTIP1.000.100.060.190.15
JUSC.L0.101.000.300.480.42
VOOG0.060.301.000.580.72
TFSCX0.190.480.581.000.81
MAIIX0.150.420.720.811.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.11%
0
Good life
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Good life показал максимальную просадку в 32.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.

Текущая просадка Good life составляет 3.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.12%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10113 авг. 2020 г.126
-28.27%5 янв. 2022 г.19911 окт. 2022 г.
-17.06%26 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.21628 окт. 2019 г.280
-15.45%22 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.2127 дек. 2016 г.399
-9.04%7 июл. 2014 г.7315 окт. 2014 г.795 февр. 2015 г.152

График волатильности

Текущая волатильность Good life составляет 3.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.25%
3.47%
Good life
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев