BTAL
Only high beta and small market cap - never know winners plus losers
Low beta - healthcare, consumer staples, gold, dow jones industrial average, aerospace and defense
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BTAL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2011 г., начальной даты BTAL
Доходность по периодам
BTAL на 3 апр. 2025 г. показал доходность в -4.47% с начала года и доходность в 23.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.58% | -3.06% | -0.68% | 8.94% | 17.98% | 10.64% |
| BTAL | -4.47% | -2.19% | 4.23% | 12.71% | 28.30% | 23.22% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 5.30% | -3.16% | -4.83% | 1.69% | 12.51% | 8.99% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 5.67% | 0.82% | -1.01% | 25.23% | 12.44% | 9.49% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.35% | -2.41% | -3.62% | 13.03% | 11.36% | 4.87% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 3.61% | 2.91% | 2.84% | 19.64% | 21.19% | 13.65% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 10.11% | 1.64% | 8.24% | 21.15% | 27.10% | 12.99% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 10.01% | 2.37% | 5.99% | 14.60% | -2.91% | 1.30% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.04% | 0.34% | 2.19% | 4.89% | 2.48% | 1.72% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -3.30% | -2.27% | 4.62% | 4.55% | 3.19% | 2.51% |
GLD SPDR Gold Trust | 19.01% | 8.03% | 17.30% | 36.64% | 13.61% | 9.61% |
QQQ Invesco QQQ | -6.72% | -4.06% | -0.90% | 8.60% | 21.89% | 17.26% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -9.73% | -4.01% | -5.25% | 2.01% | 23.26% | 19.10% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -3.39% | -3.01% | -0.13% | 10.19% | 19.68% | 12.54% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | -9.40% | -4.12% | -8.82% | -5.69% | 25.22% | 10.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.12% | 0.79% | -4.93% | -0.19% | -4.47% | ||||||||
| 2024 | 10.70% | 5.02% | 2.42% | -0.14% | 5.11% | 11.04% | -6.03% | 0.65% | 0.61% | 2.47% | 2.12% | 3.82% | 43.47% |
| 2023 | 10.71% | -0.98% | 12.47% | 0.75% | 5.55% | 3.49% | 0.58% | 2.20% | -2.21% | 2.31% | 7.86% | -2.10% | 47.35% |
| 2022 | -2.40% | -8.22% | 3.35% | -6.26% | 0.35% | -4.77% | 9.14% | -7.55% | -10.06% | 8.31% | 7.58% | -8.90% | -20.11% |
| 2021 | 0.25% | -2.25% | 0.90% | 4.54% | 1.28% | 6.06% | 2.05% | 3.23% | -4.55% | 8.46% | 5.22% | 3.29% | 31.60% |
| 2020 | 5.50% | -6.23% | -2.92% | 19.73% | 10.51% | 6.90% | 10.20% | 9.38% | -7.32% | -6.70% | 2.91% | 7.46% | 56.57% |
| 2019 | 6.69% | 3.92% | 5.21% | 7.32% | -8.42% | 8.95% | 5.10% | 3.52% | -1.79% | 4.11% | 3.85% | 3.92% | 49.95% |
| 2018 | 7.99% | -1.44% | -2.80% | -0.57% | 7.08% | 1.59% | 0.93% | 6.20% | -0.11% | -6.19% | -3.07% | -4.40% | 4.16% |
| 2017 | 2.82% | 3.57% | 4.08% | 1.97% | 4.91% | -5.70% | 3.20% | 0.54% | -0.42% | 5.99% | 1.40% | 5.28% | 30.72% |
| 2016 | 1.20% | 1.36% | 4.67% | -1.87% | 1.50% | 4.24% | 2.08% | 2.15% | 1.11% | 1.38% | -2.49% | 2.00% | 18.49% |
| 2015 | -1.38% | 5.08% | -4.29% | 0.79% | 0.64% | -4.69% | 2.69% | -2.94% | -0.93% | 9.25% | -0.20% | -3.91% | -0.80% |
| 2014 | -7.13% | 4.85% | 1.59% | 1.37% | 3.23% | 3.00% | 3.16% | 1.82% | 0.26% | -1.80% | 6.54% | 0.53% | 18.10% |
Комиссия
Комиссия BTAL составляет 2.25%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BTAL составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 0.01 | 0.09 | 1.01 | 0.01 | 0.02 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.63 | 2.24 | 1.28 | 1.69 | 6.72 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.72 | 1.05 | 1.13 | 0.45 | 2.42 |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 1.16 | 1.68 | 1.21 | 2.20 | 5.08 |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.25 | 1.78 | 1.22 | 1.82 | 5.19 |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 0.89 | 1.44 | 1.16 | 0.59 | 2.58 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.81 | 253.38 | 147.29 | 448.79 | 4,119.60 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.68 | 0.98 | 1.12 | 0.82 | 2.07 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.50 | 3.22 | 1.42 | 4.76 | 12.89 |
QQQ Invesco QQQ | 0.39 | 0.64 | 1.08 | 0.57 | 1.49 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.04 | 0.22 | 1.03 | 0.06 | 0.17 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.68 | 0.98 | 1.13 | 0.95 | 3.13 |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | -0.32 | -0.28 | 0.97 | -0.42 | -1.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BTAL за предыдущие двенадцать месяцев составила -3.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | -3.22% | -3.40% | -0.01% | -0.68% | -0.09% | -0.20% | -1.31% | -1.03% | -0.53% | 0.26% | 0.94% | 0.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.62% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.87% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.99% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.53% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.63% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.17% | 3.49% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.78% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.63% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.74% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.74% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% | 0.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BTAL показал максимальную просадку в 26.02%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.
Текущая просадка BTAL составляет 9.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.02% | 28 дек. 2021 г. | 192 | 30 сент. 2022 г. | 158 | 18 мая 2023 г. | 350 |
| -22.82% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 26 | 29 апр. 2020 г. | 49 |
| -20.07% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 116 |
| -18.9% | 2 сент. 2020 г. | 49 | 10 нояб. 2020 г. | 153 | 22 июн. 2021 г. | 202 |
| -17.73% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 90 | 11 дек. 2024 г. | 108 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BTAL составляет 6.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | GLD | UUP | XLU | BTAL | VNQ | IAK | XLV | PPA | XLK | QQQ | SPHB | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| GLD | 0.02 | 1.00 | -0.46 | 0.14 | 0.01 | 0.12 | -0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| UUP | 0.01 | -0.46 | 1.00 | -0.14 | 0.12 | -0.20 | -0.10 | -0.13 | -0.13 | -0.14 | -0.15 | -0.18 | -0.18 |
| XLU | 0.02 | 0.14 | -0.14 | 1.00 | -0.03 | 0.61 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.42 |
| BTAL | 0.03 | 0.01 | 0.12 | -0.03 | 1.00 | -0.24 | -0.38 | -0.29 | -0.45 | -0.44 | -0.46 | -0.68 | -0.50 |
| VNQ | -0.02 | 0.12 | -0.20 | 0.61 | -0.24 | 1.00 | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.62 |
| IAK | -0.01 | -0.04 | -0.10 | 0.37 | -0.38 | 0.50 | 1.00 | 0.57 | 0.71 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | 0.69 |
| XLV | -0.03 | 0.03 | -0.13 | 0.42 | -0.29 | 0.53 | 0.57 | 1.00 | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.58 | 0.75 |
| PPA | 0.00 | 0.04 | -0.13 | 0.38 | -0.45 | 0.54 | 0.71 | 0.59 | 1.00 | 0.62 | 0.62 | 0.76 | 0.77 |
| XLK | 0.01 | 0.04 | -0.14 | 0.28 | -0.44 | 0.48 | 0.49 | 0.59 | 0.62 | 1.00 | 0.96 | 0.74 | 0.89 |
| QQQ | -0.00 | 0.04 | -0.15 | 0.28 | -0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.64 | 0.62 | 0.96 | 1.00 | 0.75 | 0.90 |
| SPHB | -0.00 | 0.04 | -0.18 | 0.27 | -0.68 | 0.53 | 0.69 | 0.58 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 1.00 | 0.87 |
| SPY | 0.00 | 0.05 | -0.18 | 0.42 | -0.50 | 0.62 | 0.69 | 0.75 | 0.77 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 1.00 |