BTAL
Only high beta and small market cap - never know winners plus losers
Low beta - healthcare, consumer staples, gold, dow jones industrial average, aerospace and defense
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | -100% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | Long-Short | 50% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 150% |
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | Precious Metals | -100% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BTAL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2011 г., начальной даты BTAL
Доходность по периодам
BTAL на 26 апр. 2025 г. показал доходность в 28.72% с начала года и доходность в 29.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
| BTAL | 28.72% | 11.41% | 33.35% | 72.89% | 25.77% | 29.09% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 8.44% | -0.10% | 5.22% | 8.98% | -2.65% | 1.57% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -5.76% | -3.16% | -4.30% | 10.76% | 15.96% | 11.99% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.33% | 0.37% | 2.17% | 4.82% | 2.54% | 1.75% |
GLD SPDR Gold Trust | 25.85% | 9.52% | 20.29% | 41.13% | 13.41% | 10.13% |
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | 7.13% | -0.41% | -4.86% | 5.67% | 4.25% | -2.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.47% | 8.87% | 6.32% | 7.47% | 28.72% | ||||||||
| 2024 | 10.37% | 7.69% | 10.47% | -0.23% | -3.51% | 8.84% | 10.43% | 11.21% | 3.02% | 4.39% | 2.31% | -0.04% | 85.84% |
| 2023 | 17.33% | -5.32% | 11.65% | -4.34% | 3.37% | 9.86% | -1.16% | -3.63% | -2.62% | 8.70% | 9.63% | -4.20% | 42.69% |
| 2022 | -11.24% | 2.15% | 13.94% | -2.34% | -7.05% | 1.88% | 1.07% | -3.61% | -14.64% | -1.33% | 5.73% | -4.19% | -20.58% |
| 2021 | -4.84% | -23.56% | 4.58% | 9.46% | 12.29% | 0.49% | 9.44% | 5.28% | -4.82% | 3.42% | 7.34% | 7.92% | 23.44% |
| 2020 | 10.29% | 1.12% | 5.63% | 13.27% | 2.41% | 5.73% | 14.18% | 0.68% | -5.43% | 0.43% | -18.06% | 1.05% | 30.62% |
| 2019 | 6.76% | -4.06% | 3.64% | -2.49% | 10.60% | 10.75% | -1.33% | 6.29% | 0.36% | 0.48% | 1.20% | -0.15% | 35.47% |
| 2018 | 0.90% | -4.92% | 5.64% | 1.88% | 0.03% | 2.77% | 1.67% | 6.52% | -3.18% | -4.02% | 7.38% | 1.96% | 16.96% |
| 2017 | -1.76% | 6.07% | 8.75% | 4.33% | 2.88% | -1.81% | 3.53% | 0.68% | 3.71% | 0.96% | 0.53% | 6.33% | 39.36% |
| 2016 | 10.48% | 8.97% | -0.82% | -3.89% | 2.46% | 12.95% | -7.85% | 4.07% | 2.25% | -0.59% | -6.35% | 1.26% | 22.74% |
| 2015 | 8.91% | -2.46% | -1.28% | -1.17% | 4.78% | -1.86% | 3.78% | -2.09% | 6.75% | 1.48% | 6.42% | -6.99% | 16.11% |
| 2014 | 0.93% | 8.43% | -0.72% | 2.06% | -4.28% | 8.49% | -3.70% | 5.68% | -1.21% | 3.05% | 6.00% | 2.25% | 29.31% |
Комиссия
Комиссия BTAL составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BTAL составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 0.48 | 0.86 | 1.10 | 0.37 | 1.54 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.51 | 0.86 | 1.13 | 0.55 | 2.26 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.50 | 251.65 | 146.29 | 445.64 | 4,090.73 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.49 | 3.30 | 1.43 | 5.14 | 14.01 |
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | 0.28 | 0.55 | 1.06 | 0.12 | 0.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BTAL за предыдущие двенадцать месяцев составила -1.85%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | -1.85% | -2.08% | -0.46% | 0.80% | 1.20% | 1.22% | 0.14% | 0.58% | 1.12% | 1.96% | 2.06% | 1.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.22% | 3.49% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.76% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BTAL показал максимальную просадку в 44.87%, зарегистрированную 3 мар. 2021 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.
Текущая просадка BTAL составляет 2.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.87% | 3 сент. 2020 г. | 124 | 3 мар. 2021 г. | 281 | 12 апр. 2022 г. | 405 |
| -30.44% | 25 апр. 2022 г. | 125 | 20 окт. 2022 г. | 192 | 28 июл. 2023 г. | 317 |
| -23.01% | 19 сент. 2012 г. | 193 | 27 июн. 2013 г. | 321 | 6 окт. 2014 г. | 514 |
| -14.05% | 28 авг. 2019 г. | 12 | 13 сент. 2019 г. | 92 | 27 янв. 2020 г. | 104 |
| -12.5% | 28 июн. 2016 г. | 135 | 9 янв. 2017 г. | 49 | 21 мар. 2017 г. | 184 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BTAL составляет 16.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 0.18, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BIL | GLD | BTAL | PPLT | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.00 | 0.04 | -0.51 | 0.25 | 1.00 | 0.25 |
| BIL | -0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | -0.00 | 0.01 |
| GLD | 0.04 | 0.02 | 1.00 | 0.01 | 0.60 | 0.04 | 0.38 |
| BTAL | -0.51 | 0.03 | 0.01 | 1.00 | -0.19 | -0.51 | 0.18 |
| PPLT | 0.25 | -0.01 | 0.60 | -0.19 | 1.00 | 0.25 | -0.27 |
| SPY | 1.00 | -0.00 | 0.04 | -0.51 | 0.25 | 1.00 | 0.25 |
| Portfolio | 0.25 | 0.01 | 0.38 | 0.18 | -0.27 | 0.25 | 1.00 |