Rick's Simple 3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 15% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 10% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 75% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's Simple 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ
Доходность по периодам
Rick's Simple 3 на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 12.61% с начала года и доходность в 9.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Rick's Simple 3 | 12.61% | -0.24% | 5.41% | 17.06% | 10.91% | 9.69% |
| Активы портфеля: | ||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.13% | 0.18% | 0.14% | 1.94% | 2.86% | 3.33% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 30.39% | -7.39% | 5.39% | 75.89% | 33.77% | 34.04% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 45.21% | 1.93% | 32.03% | 59.70% | 15.36% | 9.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's Simple 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.91% | 2.31% | 3.38% | 1.12% | 1.16% | 2.94% | -0.21% | -0.66% | 12.61% | ||||
| 2023 | 4.04% | 0.27% | 3.97% | 0.06% | 4.11% | 0.85% | 1.24% | 0.91% | -1.20% | 1.88% | 1.89% | 1.13% | 20.74% |
| 2022 | -2.37% | 0.81% | 2.20% | -0.70% | -2.53% | -0.08% | 4.04% | -0.91% | -1.59% | -0.05% | 0.12% | -3.52% | -4.71% |
| 2021 | -0.48% | -1.38% | 1.85% | 1.18% | 0.82% | 1.37% | 1.41% | 1.68% | -1.71% | 2.71% | 1.75% | 0.96% | 10.54% |
| 2020 | 3.00% | -1.55% | -2.49% | 6.61% | 2.96% | 2.64% | 2.18% | 4.15% | -4.39% | -1.21% | -0.10% | 1.85% | 13.95% |
| 2019 | 4.51% | 1.43% | 0.97% | 1.84% | -1.91% | 3.46% | 2.78% | 1.96% | -0.38% | 0.51% | 1.36% | 1.20% | 19.05% |
| 2018 | 1.24% | -0.10% | -1.63% | 1.31% | 3.33% | -0.23% | 0.17% | 1.86% | -0.14% | -0.37% | 0.10% | -0.89% | 4.65% |
| 2017 | 1.02% | 3.58% | 0.14% | 0.17% | -0.24% | -2.61% | -0.20% | 1.72% | -0.18% | 1.95% | -0.57% | 0.39% | 5.17% |
| 2016 | 0.19% | 2.14% | -0.99% | -0.45% | 1.07% | 1.87% | 2.12% | -0.30% | 0.21% | 0.83% | 0.28% | 0.40% | 7.55% |
| 2015 | 5.50% | 0.29% | 0.61% | -2.43% | 2.50% | -2.55% | 0.55% | -2.61% | -1.01% | 5.05% | 0.57% | -2.01% | 4.11% |
| 2014 | 1.46% | 1.89% | -1.66% | -0.71% | 1.08% | 2.07% | 0.91% | 2.63% | 0.80% | 0.46% | 2.59% | 1.10% | 13.30% |
| 2013 | -0.03% | 1.07% | 1.98% | -2.90% | 0.97% | -3.28% | 2.71% | 1.93% | -1.85% | 1.32% | -0.17% | -0.54% | 1.00% |
Комиссия
Комиссия Rick's Simple 3 составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Rick's Simple 3 среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.37 | 0.55 | 1.07 | 0.38 | 1.20 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.27 | 1.77 | 1.23 | 1.04 | 5.67 |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 2.10 | 2.80 | 1.34 | 1.17 | 12.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick's Simple 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.75%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rick's Simple 3 | 4.75% | 4.96% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.82% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 6.19% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.10% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rick's Simple 3 показал максимальную просадку в 11.12%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.
Текущая просадка Rick's Simple 3 составляет 2.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.12% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 43 | 15 мая 2020 г. | 61 |
| -10.54% | 9 мар. 2022 г. | 204 | 28 дек. 2022 г. | 102 | 25 мая 2023 г. | 306 |
| -9.17% | 13 апр. 2015 г. | 94 | 24 авг. 2015 г. | 216 | 1 июл. 2016 г. | 310 |
| -7.25% | 3 сент. 2020 г. | 125 | 4 мар. 2021 г. | 86 | 7 июл. 2021 г. | 211 |
| -6.94% | 24 сент. 2012 г. | 190 | 27 июн. 2013 г. | 158 | 12 февр. 2014 г. | 348 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rick's Simple 3 составляет 2.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TQQQ | DGP | UUP | |
|---|---|---|---|
| TQQQ | 1.00 | 0.03 | -0.18 |
| DGP | 0.03 | 1.00 | -0.41 |
| UUP | -0.18 | -0.41 | 1.00 |