Laura
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AASG.L Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD | Asia Pacific Equities | 8.57% |
ALV.DE Allianz SE | Financial Services | 12.48% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | Healthcare | 4.50% |
BNP.PA BNP Paribas SA | Financial Services | 13.27% |
ENEL.MI Enel SpA | Utilities | 11.87% |
EQNR Equinor ASA | Energy | 10.87% |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | Japan Equities | 3.04% |
RKT.L Reckitt Benckiser Group plc | Consumer Defensive | 4.50% |
SREN.SW Swiss Re AG | Financial Services | 15.20% |
STLA Stellantis N.V. | Consumer Cyclical | 15.70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Laura и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 февр. 2016 г., начальной даты AASG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Laura | 6.50% | 1.82% | 1.45% | 15.42% | 12.36% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
STLA Stellantis N.V. | -31.28% | -7.98% | -45.08% | -17.18% | 10.34% | 14.60% |
ALV.DE Allianz SE | 28.43% | 7.57% | 16.74% | 38.67% | 12.42% | 13.13% |
ENEL.MI Enel SpA | 12.10% | 6.23% | 22.62% | 29.30% | 6.98% | 10.31% |
EQNR Equinor ASA | -14.38% | -6.22% | -2.50% | -13.33% | 11.16% | 4.02% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 11.70% | 6.50% | 13.71% | 19.25% | 13.58% | 7.12% |
SREN.SW Swiss Re AG | 29.23% | 0.58% | 12.75% | 39.88% | 12.82% | 10.69% |
AASG.L Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD | 13.92% | 1.42% | 10.07% | 19.73% | 5.03% | N/A |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 22.48% | 1.41% | 2.38% | 29.35% | 15.51% | 9.05% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 0.05% | 3.76% | -2.28% | -11.96% | 3.00% | 2.74% |
RKT.L Reckitt Benckiser Group plc | -8.67% | 7.14% | 12.94% | -12.41% | -1.99% | 1.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Laura, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.44% | 0.64% | 7.68% | -5.34% | 7.28% | -4.61% | -0.72% | 4.86% | 6.50% | ||||
| 2023 | 8.63% | 0.43% | -0.66% | 4.47% | -5.66% | 7.54% | 5.94% | -3.46% | 0.13% | -1.68% | 7.96% | 3.59% | 29.34% |
| 2022 | 3.15% | -4.73% | -0.43% | -6.11% | 4.61% | -10.33% | 1.98% | -2.60% | -9.38% | 7.38% | 15.83% | -1.60% | -5.07% |
| 2021 | -2.77% | 6.27% | 4.34% | 0.73% | 6.57% | -3.62% | -2.55% | 1.63% | -1.92% | 4.70% | -6.26% | 6.90% | 13.66% |
| 2020 | -3.32% | -9.01% | -21.60% | 7.35% | 4.45% | 9.83% | 2.95% | 5.29% | -5.43% | -4.34% | 25.25% | 6.14% | 10.72% |
| 2019 | 7.26% | 0.10% | -0.39% | 4.60% | -5.95% | 6.59% | -3.47% | -0.97% | 5.09% | 5.90% | 0.70% | 4.25% | 25.28% |
| 2018 | 11.69% | -5.58% | -1.02% | 2.42% | -5.23% | -3.07% | 2.02% | -3.88% | 3.91% | -9.37% | 2.57% | -4.87% | -11.50% |
| 2017 | 3.12% | -0.64% | 3.70% | 2.41% | 3.79% | 0.66% | 7.90% | 4.21% | 5.86% | 0.98% | 0.25% | 0.57% | 37.76% |
| 2016 | 2.27% | 9.16% | 3.50% | -1.76% | -5.66% | 2.09% | 0.92% | 0.62% | 3.68% | 1.23% | 7.38% | 25.12% |
Комиссия
Комиссия Laura составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Laura среди портфелей на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -0.53 | -0.56 | 0.93 | -0.36 | -0.77 |
ALV.DE Allianz SE | 2.69 | 3.44 | 1.44 | 4.64 | 13.74 |
ENEL.MI Enel SpA | 1.92 | 2.65 | 1.33 | 0.95 | 6.03 |
EQNR Equinor ASA | -0.60 | -0.71 | 0.92 | -0.48 | -1.07 |
BNP.PA BNP Paribas SA | 0.85 | 1.23 | 1.17 | 1.18 | 2.74 |
SREN.SW Swiss Re AG | 2.13 | 2.72 | 1.38 | 3.12 | 9.12 |
AASG.L Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD | 1.37 | 2.05 | 1.24 | 0.56 | 6.95 |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 1.41 | 1.92 | 1.28 | 1.38 | 5.88 |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | -0.40 | -0.43 | 0.95 | -0.22 | -0.69 |
RKT.L Reckitt Benckiser Group plc | -0.37 | -0.27 | 0.95 | -0.25 | -0.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Laura за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.61%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura | 6.61% | 5.45% | 5.48% | 5.51% | 2.90% | 5.63% | 3.56% | 2.79% | 2.62% | 2.24% | 3.03% | 2.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
STLA Stellantis N.V. | 11.00% | 6.34% | 7.90% | 14.55% | 0.00% | 14.86% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALV.DE Allianz SE | 4.73% | 4.71% | 5.38% | 4.62% | 4.78% | 4.12% | 4.57% | 3.97% | 4.65% | 4.19% | 3.86% | 3.45% |
ENEL.MI Enel SpA | 6.15% | 5.94% | 7.55% | 5.08% | 3.96% | 3.96% | 4.42% | 3.12% | 1.91% | 1.28% | 3.52% | 4.73% |
EQNR Equinor ASA | 12.87% | 9.80% | 4.13% | 2.24% | 4.32% | 4.85% | 3.13% | 2.99% | 3.54% | 4.85% | 7.34% | 3.56% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 7.10% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% | 3.05% | 2.65% |
SREN.SW Swiss Re AG | 5.34% | 6.05% | 6.82% | 6.54% | 7.08% | 5.15% | 5.55% | 5.32% | 4.77% | 3.06% | 4.60% | 4.27% |
AASG.L Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.80% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% | 2.46% | 3.31% |
RKT.L Reckitt Benckiser Group plc | 4.35% | 3.45% | 3.03% | 2.75% | 2.67% | 2.83% | 2.80% | 2.34% | 2.13% | 2.06% | 2.63% | 2.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Laura показал максимальную просадку в 43.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.
Текущая просадка Laura составляет 1.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.47% | 29 янв. 2018 г. | 555 | 23 мар. 2020 г. | 174 | 23 нояб. 2020 г. | 729 |
| -29.38% | 18 янв. 2022 г. | 191 | 12 окт. 2022 г. | 146 | 8 мая 2023 г. | 337 |
| -15.46% | 29 апр. 2016 г. | 42 | 27 июн. 2016 г. | 115 | 5 дек. 2016 г. | 157 |
| -11.38% | 8 июн. 2021 г. | 30 | 19 июл. 2021 г. | 126 | 11 янв. 2022 г. | 156 |
| -10.84% | 4 июн. 2024 г. | 46 | 6 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Laura составляет 3.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BMY | RKT.L | EQNR | STLA | ENEL.MI | SREN.SW | AASG.L | BNP.PA | IJPH.L | ALV.DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMY | 1.00 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.18 |
| RKT.L | 0.15 | 1.00 | 0.11 | 0.14 | 0.33 | 0.24 | 0.28 | 0.13 | 0.29 | 0.23 |
| EQNR | 0.16 | 0.11 | 1.00 | 0.37 | 0.24 | 0.26 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.32 |
| STLA | 0.19 | 0.14 | 0.37 | 1.00 | 0.38 | 0.33 | 0.40 | 0.48 | 0.44 | 0.47 |
| ENEL.MI | 0.13 | 0.33 | 0.24 | 0.38 | 1.00 | 0.43 | 0.38 | 0.43 | 0.40 | 0.52 |
| SREN.SW | 0.15 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.43 | 1.00 | 0.35 | 0.53 | 0.44 | 0.67 |
| AASG.L | 0.17 | 0.28 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 1.00 | 0.43 | 0.59 | 0.46 |
| BNP.PA | 0.14 | 0.13 | 0.36 | 0.48 | 0.43 | 0.53 | 0.43 | 1.00 | 0.54 | 0.70 |
| IJPH.L | 0.18 | 0.29 | 0.34 | 0.44 | 0.40 | 0.44 | 0.59 | 0.54 | 1.00 | 0.55 |
| ALV.DE | 0.18 | 0.23 | 0.32 | 0.47 | 0.52 | 0.67 | 0.46 | 0.70 | 0.55 | 1.00 |