1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2015 г., начальной даты SPMO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| 1 | -7.18% | -6.11% | -7.32% | 12.94% | 16.65% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | -5.73% | -5.22% | -6.90% | 11.16% | 15.78% | 12.19% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | -6.93% | -6.31% | -5.81% | 18.63% | 18.95% | N/A |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 7.81% | -1.15% | 1.33% | 11.44% | 11.15% | 6.74% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 7.11% | -2.60% | -0.76% | 8.59% | 10.90% | 6.54% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -18.60% | -10.05% | -16.03% | 5.91% | 17.84% | 17.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.77% | -0.10% | -6.19% | -4.56% | -7.18% | ||||||||
| 2024 | 3.43% | 7.21% | 3.44% | -4.70% | 6.57% | 5.38% | -0.22% | 3.11% | 1.50% | -1.43% | 5.48% | -1.89% | 30.75% |
| 2023 | 3.88% | -2.78% | 4.51% | 1.94% | -1.46% | 5.87% | 2.74% | -0.03% | -3.59% | -2.22% | 9.20% | 5.43% | 25.14% |
| 2022 | -5.72% | -2.79% | 2.37% | -8.49% | 0.96% | -9.13% | 8.62% | -4.18% | -8.61% | 10.19% | 6.06% | -4.34% | -16.24% |
| 2021 | -0.44% | 0.48% | 2.41% | 4.43% | 0.61% | 5.09% | 2.52% | 3.10% | -4.75% | 6.74% | -1.50% | 3.60% | 24.06% |
| 2020 | 1.06% | -8.00% | -9.43% | 11.17% | 6.18% | 2.80% | 5.66% | 8.12% | -2.40% | -4.10% | 9.74% | 4.07% | 24.78% |
| 2019 | 7.99% | 4.65% | 2.86% | 2.83% | -4.94% | 6.32% | 0.86% | -1.10% | 1.22% | 1.82% | 2.82% | 3.06% | 31.63% |
| 2018 | 5.98% | -2.34% | -2.79% | 0.46% | 2.96% | -0.46% | 3.13% | 4.23% | 1.25% | -8.51% | 0.40% | -7.86% | -4.56% |
| 2017 | 1.89% | 3.44% | 0.31% | 1.83% | 2.34% | 0.34% | 2.08% | 0.73% | 1.99% | 4.21% | 2.38% | 1.03% | 24.96% |
| 2016 | -3.56% | 0.21% | 6.33% | 0.23% | 0.80% | -0.68% | 4.24% | 0.03% | 0.35% | -2.14% | 0.86% | 2.35% | 8.99% |
| 2015 | 2.64% | 0.66% | -1.73% | 1.53% |
Комиссия
Комиссия 1 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 1 составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 0.50 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 2.39 |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.56 | 0.93 | 1.13 | 0.68 | 2.67 |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 0.55 | 0.87 | 1.12 | 0.87 | 2.54 |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 0.45 | 0.76 | 1.10 | 0.58 | 1.55 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.02 | 0.23 | 1.03 | 0.02 | 0.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.23% | 1.21% | 1.59% | 1.93% | 1.24% | 1.37% | 1.58% | 1.68% | 1.37% | 1.97% | 1.56% | 0.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.22% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% | 1.66% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.58% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.72% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 5.41% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.91% | 2.75% | 1.56% | 0.00% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.68% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.60% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.63% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
1 показал максимальную просадку в 31.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка 1 составляет 13.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.29% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -25.73% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 300 | 11 дек. 2023 г. | 486 |
| -21.34% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 142 |
| -18.98% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.31% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 1 составляет 14.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPMO | IQLT | IMTM | VGT | SPHQ | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPMO | 1.00 | 0.62 | 0.66 | 0.76 | 0.77 |
| IQLT | 0.62 | 1.00 | 0.85 | 0.66 | 0.73 |
| IMTM | 0.66 | 0.85 | 1.00 | 0.66 | 0.70 |
| VGT | 0.76 | 0.66 | 0.66 | 1.00 | 0.86 |
| SPHQ | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.86 | 1.00 |