Income Investing
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GOOD Gladstone Commercial Corporation | Real Estate | 25% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 25% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 25% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Income Investing и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Income Investing | 17.36% | 4.30% | 13.54% | 24.82% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 16.28% | 2.11% | 5.71% | 25.98% | N/A | N/A |
O Realty Income Corporation | 9.80% | 0.66% | 18.96% | 19.54% | 0.87% | 9.03% |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 29.39% | 11.68% | 23.11% | 35.04% | 0.96% | 7.69% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 12.85% | 3.08% | 6.53% | 16.12% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Income Investing , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.60% | 0.20% | 5.24% | -2.31% | 3.65% | 0.88% | 3.77% | 3.92% | 17.36% | ||||
| 2023 | 1.94% | -6.46% | 1.10% | -0.08% | -0.89% | 3.45% | 3.80% | -2.02% | -5.78% | -1.86% | 8.04% | 4.68% | 5.05% |
| 2022 | -2.62% | -3.92% | 8.42% | -6.02% | -11.87% | 8.49% | 5.25% | -2.21% | -6.18% |
Комиссия
Комиссия Income Investing составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Income Investing среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 2.00 | 2.60 | 1.39 | 2.42 | 10.12 |
O Realty Income Corporation | 0.99 | 1.47 | 1.19 | 0.57 | 2.91 |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 1.42 | 2.06 | 1.25 | 0.89 | 8.46 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.02 | 2.77 | 1.38 | 2.40 | 13.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Income Investing за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Investing | 7.22% | 8.08% | 8.48% | 4.07% | 4.66% | 2.64% | 3.14% | 2.89% | 2.91% | 3.67% | 3.33% | 3.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.34% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.11% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 7.33% | 8.57% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% | 8.74% | 8.35% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.08% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Income Investing показал максимальную просадку в 19.09%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 364 торговые сессии.
Текущая просадка Income Investing составляет 0.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.09% | 16 авг. 2022 г. | 43 | 14 окт. 2022 г. | 364 | 28 мар. 2024 г. | 407 |
| -11.28% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 28 | 28 июл. 2022 г. | 58 |
| -4.42% | 1 апр. 2024 г. | 12 | 16 апр. 2024 г. | 14 | 6 мая 2024 г. | 26 |
| -3.83% | 17 мая 2024 г. | 8 | 29 мая 2024 г. | 29 | 11 июл. 2024 г. | 37 |
| -3.38% | 18 июл. 2024 г. | 13 | 5 авг. 2024 г. | 6 | 13 авг. 2024 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Income Investing составляет 2.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| JEPQ | O | GOOD | JEPI | |
|---|---|---|---|---|
| JEPQ | 1.00 | 0.29 | 0.40 | 0.71 |
| O | 0.29 | 1.00 | 0.58 | 0.53 |
| GOOD | 0.40 | 0.58 | 1.00 | 0.57 |
| JEPI | 0.71 | 0.53 | 0.57 | 1.00 |