Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | Foreign Large Cap Equities | 15% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 42% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | S&P 500 | 13% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | Large Cap Blend Equities | 0% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | High Yield Bonds | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в current funds swap to total market index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2011 г., начальной даты FSGGX
Доходность по периодам
current funds swap to total market index на 10 апр. 2026 г. показал доходность в 1.16% с начала года и доходность в 10.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.62% | 0.64% | -0.30% | 1.33% | 25.06% | 18.43% | 10.57% | 12.82% |
Портфель current funds swap to total market index | 2.25% | 0.72% | 1.16% | 3.35% | 23.62% | 16.01% | 8.77% | 10.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 0.73% | 0.36% | 0.49% | 2.62% | 10.56% | 8.31% | 4.22% | 5.43% |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 4.21% | 2.61% | 7.50% | 11.81% | 41.24% | 17.46% | 8.33% | 9.03% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 2.81% | -0.44% | -3.93% | -3.52% | 19.26% | 19.72% | 11.84% | 15.35% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.51% | 0.11% | -0.59% | 1.31% | 25.84% | 19.85% | 12.04% | 14.65% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 2.52% | 0.37% | -0.18% | 1.40% | 26.46% | 19.59% | 10.83% | 14.14% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении current funds swap to total market index закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.72% | 0.64% | -4.40% | 3.36% | 1.16% | ||||||||
| 2025 | 2.60% | -0.43% | -3.26% | 0.20% | 4.63% | 3.89% | 1.18% | 2.20% | 2.72% | 1.61% | 0.32% | 0.64% | 17.29% |
| 2024 | 0.36% | 3.50% | 2.54% | -3.01% | 3.59% | 2.01% | 1.80% | 2.04% | 1.89% | -1.34% | 3.84% | -2.13% | 15.84% |
| 2023 | 6.04% | -2.41% | 2.46% | 1.10% | -0.55% | 4.81% | 2.82% | -1.67% | -3.56% | -2.10% | 7.72% | 4.61% | 20.19% |
| 2022 | -4.39% | -2.18% | 1.54% | -6.86% | 0.50% | -7.72% | 7.55% | -3.66% | -7.74% | 5.80% | 5.79% | -3.77% | -15.55% |
| 2021 | -0.35% | 1.90% | 2.23% | 3.62% | 0.82% | 1.60% | 0.94% | 2.02% | -3.11% | 4.03% | -1.59% | 3.29% | 16.25% |
Метрики бенчмарка
current funds swap to total market index: годовая альфа составляет 1.38%, бета — 0.71, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 12.09.2011.
- Портфель участвовал в 81.00% снижения S&P 500 Index, но только в 77.98% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 1.38%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 77.98%
- Участие в снижении
- 81.00%
Комиссия
Комиссия current funds swap to total market index составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
current funds swap to total market index имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.69 | 1.84 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.27 | 2.53 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.35 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 3.83 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.14 | 16.98 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 94 | 3.23 | 5.80 | 1.92 | 3.86 | 20.46 |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 91 | 3.29 | 4.63 | 1.65 | 4.00 | 16.17 |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 50 | 1.82 | 2.96 | 1.40 | 2.42 | 9.69 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 78 | 2.29 | 3.64 | 1.50 | 3.97 | 17.80 |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 77 | 2.29 | 3.62 | 1.50 | 4.02 | 17.73 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность current funds swap to total market index за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.82% | 2.85% | 2.96% | 2.96% | 2.86% | 2.08% | 2.49% | 3.11% | 3.64% | 2.78% | 3.01% | 3.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 6.34% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 2.51% | 2.70% | 2.91% | 2.95% | 2.64% | 2.60% | 1.71% | 2.85% | 2.66% | 0.22% | 0.05% | 2.44% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 6.19% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.87% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.02% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
current funds swap to total market index показал максимальную просадку в 30.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка current funds swap to total market index составляет 1.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -21.93% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -14.63% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 289 |
| -14.6% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -13.02% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 38 | 3 июн. 2025 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VWEAX | FSGGX | JUEMX | FXAIX | FSKAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.39 | 0.77 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.97 |
| VWEAX | 0.39 | 1.00 | 0.45 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.50 |
| FSGGX | 0.77 | 0.45 | 1.00 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.86 |
| JUEMX | 0.98 | 0.38 | 0.76 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.96 |
| FXAIX | 1.00 | 0.39 | 0.78 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.97 |
| FSKAX | 0.99 | 0.39 | 0.78 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.97 | 0.50 | 0.86 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.00 |