PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
current funds swap to total market index
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VWEAX 30.00%FSKAX 42.00%FSGGX 15.00%FXAIX 13.00%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в current funds swap to total market index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2011 г., начальной даты FSGGX

Доходность по периодам

current funds swap to total market index на 10 апр. 2026 г. показал доходность в 1.16% с начала года и доходность в 10.94% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.62%0.64%-0.30%1.33%25.06%18.43%10.57%12.82%
Портфель
current funds swap to total market index
2.25%0.72%1.16%3.35%23.62%16.01%8.77%10.94%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
0.73%0.36%0.49%2.62%10.56%8.31%4.22%5.43%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
4.21%2.61%7.50%11.81%41.24%17.46%8.33%9.03%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6
2.81%-0.44%-3.93%-3.52%19.26%19.72%11.84%15.35%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
2.51%0.11%-0.59%1.31%25.84%19.85%12.04%14.65%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
2.52%0.37%-0.18%1.40%26.46%19.59%10.83%14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении current funds swap to total market index закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.72%0.64%-4.40%3.36%1.16%
20252.60%-0.43%-3.26%0.20%4.63%3.89%1.18%2.20%2.72%1.61%0.32%0.64%17.29%
20240.36%3.50%2.54%-3.01%3.59%2.01%1.80%2.04%1.89%-1.34%3.84%-2.13%15.84%
20236.04%-2.41%2.46%1.10%-0.55%4.81%2.82%-1.67%-3.56%-2.10%7.72%4.61%20.19%
2022-4.39%-2.18%1.54%-6.86%0.50%-7.72%7.55%-3.66%-7.74%5.80%5.79%-3.77%-15.55%
2021-0.35%1.90%2.23%3.62%0.82%1.60%0.94%2.02%-3.11%4.03%-1.59%3.29%16.25%

Метрики бенчмарка

current funds swap to total market index: годовая альфа составляет 1.38%, бета — 0.71, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 12.09.2011.

  • Портфель участвовал в 81.00% снижения S&P 500 Index, но только в 77.98% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа
1.38%
Бета
0.71
0.97
Участие в росте
77.98%
Участие в снижении
81.00%

Комиссия

Комиссия current funds swap to total market index составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

current funds swap to total market index имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск current funds swap to total market index: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа current funds swap to total market index: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино current funds swap to total market index: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега current funds swap to total market index: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара current funds swap to total market index: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина current funds swap to total market index: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.69

1.84

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.27

2.53

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.35

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

3.83

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.14

16.98

+2.16


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
943.235.801.923.8620.46
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
913.294.631.654.0016.17
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6
501.822.961.402.429.69
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
782.293.641.503.9717.80
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
772.293.621.504.0217.73

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

current funds swap to total market index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.69
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.84
  • За всё время: 0.88

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.87, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность current funds swap to total market index за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.82%2.85%2.96%2.96%2.86%2.08%2.49%3.11%3.64%2.78%3.01%3.04%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.34%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
2.51%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6
6.19%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
0.87%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.02%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

current funds swap to total market index показал максимальную просадку в 30.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка current funds swap to total market index составляет 1.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-21.93%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.29619 дек. 2023 г.493
-14.63%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.289
-14.6%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-13.02%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.383 июн. 2025 г.73

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkVWEAXFSGGXJUEMXFXAIXFSKAXPortfolio
Benchmark1.000.390.770.981.000.990.97
VWEAX0.391.000.450.380.390.390.50
FSGGX0.770.451.000.760.780.780.86
JUEMX0.980.380.761.000.980.980.96
FXAIX1.000.390.780.981.000.990.97
FSKAX0.990.390.780.980.991.000.98
Portfolio0.970.500.860.960.970.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 сент. 2011 г.