Risk Parity
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | Systematic Trend | 25% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 25% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 янв. 2010 г., начальной даты AQMIX
Доходность по периодам
Risk Parity на 17 мая 2025 г. показал доходность в 6.91% с начала года и доходность в 6.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| Risk Parity | 6.91% | 1.54% | 8.46% | 12.86% | 8.99% | 6.86% |
| Активы портфеля: | ||||||
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 1.17% | -0.80% | 4.56% | -0.21% | 7.17% | 1.91% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 2.93% | -0.71% | 2.62% | 4.39% | -2.97% | 0.91% |
GLD SPDR Gold Trust | 21.52% | -4.30% | 24.37% | 33.73% | 12.44% | 9.79% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.69% | 13.04% | 2.09% | 13.82% | 17.47% | 12.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Risk Parity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.59% | 1.59% | 1.44% | 1.16% | -0.03% | 6.91% | |||||||
| 2024 | -0.09% | 2.87% | 4.15% | -0.43% | 1.55% | 0.78% | 1.03% | 1.11% | 2.83% | -0.78% | 1.54% | -0.68% | 14.68% |
| 2023 | 3.21% | -1.84% | 2.33% | 1.36% | 0.54% | 0.76% | 0.67% | -0.20% | -2.14% | 1.15% | 3.01% | 1.97% | 11.23% |
| 2022 | -0.65% | 1.40% | 2.49% | -1.98% | -0.59% | -1.44% | 1.48% | -1.58% | -2.87% | 1.15% | 3.07% | -0.74% | -0.45% |
| 2021 | -1.30% | -0.72% | 0.39% | 2.53% | 2.50% | -1.81% | 0.99% | 0.39% | -1.77% | 2.98% | -1.47% | 2.04% | 4.67% |
| 2020 | 1.53% | -1.42% | -0.65% | 4.96% | 1.89% | 0.65% | 4.61% | 1.09% | -2.46% | -0.61% | 0.53% | 3.43% | 14.10% |
| 2019 | 2.31% | 0.52% | 1.54% | 1.29% | -0.85% | 4.22% | 1.20% | 3.43% | -1.80% | 0.36% | -0.25% | 1.86% | 14.55% |
| 2018 | 2.65% | -3.15% | -0.50% | -0.59% | -0.08% | -0.52% | 0.06% | 1.50% | -0.37% | -1.91% | -0.05% | -0.06% | -3.09% |
| 2017 | 2.04% | 2.24% | -0.73% | 0.47% | 0.40% | -1.05% | 1.22% | 1.66% | -0.92% | 1.13% | 1.16% | 0.96% | 8.84% |
| 2016 | 1.47% | 3.79% | 0.29% | 1.12% | -1.88% | 4.46% | 1.57% | -1.72% | 0.17% | -2.43% | -3.29% | 0.02% | 3.32% |
| 2015 | 3.71% | -1.06% | 0.42% | -0.76% | 0.32% | -2.56% | -0.16% | -0.31% | 0.02% | 1.73% | -1.27% | -1.60% | -1.66% |
| 2014 | -0.04% | 2.54% | -1.20% | 0.39% | 0.36% | 2.25% | -1.40% | 2.13% | -1.27% | -0.05% | 2.82% | -0.15% | 6.44% |
Комиссия
Комиссия Risk Parity составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Risk Parity составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | -0.02 | -0.05 | 0.99 | -0.07 | -0.17 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.67 | 1.13 | 1.13 | 0.25 | 1.57 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.90 | 2.66 | 1.34 | 4.30 | 11.04 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.69 | 1.17 | 1.18 | 0.80 | 3.08 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Risk Parity за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.18% | 2.16% | 3.18% | 4.09% | 2.24% | 1.98% | 1.74% | 1.07% | 0.90% | 0.96% | 2.62% | 3.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 3.78% | 3.83% | 8.41% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.51% | 9.10% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.73% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Risk Parity показал максимальную просадку в 9.03%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
Текущая просадка Risk Parity составляет 0.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.03% | 24 февр. 2020 г. | 19 | 19 мар. 2020 г. | 24 | 23 апр. 2020 г. | 43 |
| -8.03% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 113 | 7 июн. 2019 г. | 342 |
| -7.79% | 28 мар. 2022 г. | 140 | 14 окт. 2022 г. | 118 | 5 апр. 2023 г. | 258 |
| -7.74% | 11 июл. 2016 г. | 117 | 22 дек. 2016 г. | 234 | 28 нояб. 2017 г. | 351 |
| -7.13% | 12 апр. 2013 г. | 54 | 27 июн. 2013 г. | 170 | 3 мар. 2014 г. | 224 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AQMIX | GLD | IEF | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.05 | 0.04 | -0.26 | 1.00 | 0.56 |
| AQMIX | 0.05 | 1.00 | -0.00 | -0.11 | 0.05 | 0.35 |
| GLD | 0.04 | -0.00 | 1.00 | 0.29 | 0.04 | 0.69 |
| IEF | -0.26 | -0.11 | 0.29 | 1.00 | -0.26 | 0.21 |
| SPY | 1.00 | 0.05 | 0.04 | -0.26 | 1.00 | 0.56 |
| Portfolio | 0.56 | 0.35 | 0.69 | 0.21 | 0.56 | 1.00 |