Taxable
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
O Realty Income Corporation | Real Estate | 10% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 15% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Taxable и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW
Доходность по периодам
Taxable на 12 нояб. 2024 г. показал доходность в 24.59% с начала года и доходность в 15.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.82% | 3.20% | 14.94% | 35.92% | 14.22% | 11.43% |
| Taxable | 24.59% | 2.66% | 16.62% | 38.22% | 17.48% | 15.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 27.26% | 3.32% | 15.18% | 38.00% | 16.02% | 13.45% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 18.08% | 2.17% | 11.93% | 31.11% | 13.00% | 11.72% |
O Realty Income Corporation | 5.18% | -6.22% | 7.98% | 22.15% | -0.46% | 7.47% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 35.00% | 6.67% | 32.02% | 55.73% | 37.39% | 26.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Taxable, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.59% | 1.30% | 1.94% | -2.83% | 3.11% | 4.16% | 2.44% | 4.36% | 0.71% | -0.21% | 24.59% | ||
| 2023 | 6.45% | 0.42% | 2.56% | -0.76% | 1.10% | 7.84% | 2.61% | -2.34% | -4.96% | -1.95% | 10.93% | 4.42% | 28.30% |
| 2022 | -4.63% | -0.27% | 3.85% | -6.86% | -0.56% | -6.37% | 6.60% | -1.86% | -9.66% | 8.32% | 4.52% | -6.14% | -13.98% |
| 2021 | -1.40% | 3.47% | 3.69% | 5.59% | 1.47% | 1.03% | 3.07% | 4.70% | -3.56% | 6.58% | 0.15% | 4.89% | 33.41% |
| 2020 | 0.45% | -10.33% | -14.19% | 13.60% | 6.52% | 1.03% | 6.12% | 5.19% | -3.43% | -3.04% | 13.88% | 6.41% | 19.67% |
| 2019 | 8.52% | 5.04% | 1.69% | 2.74% | -8.04% | 5.52% | 2.88% | -2.08% | 2.40% | 3.86% | 1.85% | 2.00% | 28.63% |
| 2018 | 4.62% | -2.41% | -0.55% | 0.62% | 3.51% | 0.46% | 2.80% | 5.09% | -0.05% | -7.05% | 1.85% | -5.55% | 2.58% |
| 2017 | 3.89% | 3.53% | -4.54% | -0.15% | 1.95% | 2.36% | 1.60% | 0.37% | 2.96% | 1.82% | 2.76% | 1.39% | 19.14% |
| 2016 | -4.46% | 0.27% | 7.53% | -1.51% | -0.49% | 1.68% | 3.89% | -0.53% | 3.25% | -2.91% | 0.25% | 1.13% | 7.83% |
| 2015 | -0.34% | 5.12% | -0.52% | -0.01% | 2.74% | -1.50% | 3.15% | -6.90% | -0.01% | 5.92% | 2.54% | -1.59% | 8.25% |
| 2014 | -1.40% | 7.30% | -0.55% | 0.42% | 3.92% | 3.48% | -1.93% | 4.04% | 0.80% | 4.18% | 4.75% | -0.12% | 27.38% |
| 2013 | 5.39% | 3.23% | 1.75% | 2.42% | -1.09% | -3.52% | 6.55% | -3.55% | 1.72% | 2.82% | 3.82% | 3.95% | 25.50% |
Комиссия
Комиссия Taxable составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Taxable среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.25 | 4.31 | 1.61 | 4.74 | 21.63 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.85 | 4.10 | 1.51 | 3.16 | 15.75 |
O Realty Income Corporation | 1.19 | 1.74 | 1.22 | 0.74 | 3.15 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 1.45 | 1.73 | 1.32 | 2.10 | 4.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Taxable за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.99% | 2.13% | 2.16% | 1.71% | 2.01% | 2.05% | 2.22% | 1.99% | 2.15% | 2.24% | 2.04% | 2.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.35% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
O Realty Income Corporation | 5.41% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Taxable показал максимальную просадку в 36.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.04% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 129 |
| -20.02% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 169 | 15 июн. 2023 г. | 367 |
| -17.22% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 105 |
| -12.18% | 2 дек. 2015 г. | 46 | 8 февр. 2016 г. | 35 | 30 мар. 2016 г. | 81 |
| -11.98% | 20 июл. 2015 г. | 27 | 25 авг. 2015 г. | 66 | 27 нояб. 2015 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Taxable составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| O | PANW | SCHD | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| O | 1.00 | 0.13 | 0.41 | 0.36 |
| PANW | 0.13 | 1.00 | 0.32 | 0.48 |
| SCHD | 0.41 | 0.32 | 1.00 | 0.85 |
| VOO | 0.36 | 0.48 | 0.85 | 1.00 |