PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QQQ 25%VGT 25%XLK 25%SMH 15%VOO 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
25%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities
15%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities
25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
10%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
16.01%
15.23%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

ETF на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 0.48% с начала года и доходность в 20.31% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
2.66%1.61%15.23%22.15%12.59%11.41%
ETF0.23%-1.93%16.01%21.44%20.86%20.82%
QQQ
Invesco QQQ
2.59%1.14%19.69%23.14%18.74%18.65%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-0.93%-2.67%18.68%22.67%19.20%20.80%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
-0.66%-2.02%15.55%14.73%19.24%20.39%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
-0.29%-4.13%11.53%24.41%27.87%25.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.70%1.64%16.03%23.86%14.34%13.41%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.40%0.23%
20243.22%7.36%2.69%-5.09%8.54%7.56%-2.95%0.31%2.02%-1.18%4.20%0.04%28.98%
202311.26%0.23%9.64%-1.40%9.96%6.03%3.69%-1.98%-6.27%-2.01%12.97%6.05%57.18%
2022-8.41%-4.02%3.00%-12.59%0.56%-10.98%13.65%-6.49%-11.83%5.56%8.86%-8.58%-30.25%
20210.51%2.28%1.50%4.02%-0.16%6.17%2.59%3.52%-5.61%7.72%4.87%2.30%33.29%
20202.00%-6.39%-9.36%14.19%6.70%6.79%6.81%9.84%-4.26%-3.07%13.32%5.31%46.30%
20198.52%5.75%3.80%6.58%-9.85%9.04%3.62%-1.95%1.89%4.50%4.76%4.81%48.25%
20187.86%-0.67%-3.30%-1.32%6.96%-0.75%2.72%5.95%-0.44%-9.00%-0.09%-8.41%-2.08%
20174.05%4.14%2.43%1.78%4.63%-2.77%4.17%2.60%1.55%6.42%1.00%0.17%34.31%
2016-5.71%-0.58%8.22%-3.94%5.20%-1.40%7.70%1.91%2.59%-1.16%1.39%1.61%15.89%
2015-3.07%7.66%-2.66%1.58%3.14%-4.33%1.80%-5.91%-1.34%10.23%1.15%-2.14%4.96%
2014-2.51%5.00%0.18%-0.52%3.73%3.37%0.42%4.50%-0.96%1.85%5.16%-1.52%19.92%

Комиссия

Комиссия ETF составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETF составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ETF, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETF, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.971.80
Коэффициент Сортино ETF, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.392.42
Коэффициент Омега ETF, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.181.33
Коэффициент Кальмара ETF, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.332.72
Коэффициент Мартина ETF, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.2111.10
ETF
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
1.371.871.251.856.39
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.071.491.201.575.46
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.711.071.140.953.21
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.811.241.161.182.77
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.942.601.352.9212.23

ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 1.98, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.97
1.80
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.64%0.64%0.74%1.03%0.63%0.83%1.17%1.44%1.19%1.35%1.55%1.43%
QQQ
Invesco QQQ
0.54%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.60%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.66%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.44%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.21%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.22%
-1.32%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF показал максимальную просадку в 36.66%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.

Текущая просадка ETF составляет 4.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.66%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.18818 июл. 2023 г.390
-30.83%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.548 июн. 2020 г.76
-23.06%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-17.92%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.9116 дек. 2024 г.111
-17.89%18 февр. 2011 г.12719 авг. 2011 г.10318 янв. 2012 г.230

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF составляет 8.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.87%
4.08%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SMHVOOQQQXLKVGT
SMH1.000.770.820.850.86
VOO0.771.000.900.890.89
QQQ0.820.901.000.960.96
XLK0.850.890.961.000.99
VGT0.860.890.960.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab