ETF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
ETF на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 24.86% с начала года и доходность в 21.55% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
ETF | 24.86% | 4.91% | 18.39% | 43.70% | 24.50% | 21.45% |
Активы портфеля: | ||||||
Invesco QQQ | 20.39% | 3.82% | 16.29% | 36.03% | 21.56% | 18.93% |
Vanguard Information Technology ETF | 24.44% | 6.09% | 21.88% | 43.56% | 23.71% | 21.67% |
Technology Select Sector SPDR Fund | 19.80% | 4.85% | 17.10% | 37.79% | 24.42% | 21.32% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 41.43% | 5.82% | 18.54% | 71.18% | 35.48% | 29.90% |
Vanguard S&P 500 ETF | 23.75% | 3.73% | 17.40% | 37.33% | 16.24% | 13.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.75% | 6.38% | 2.21% | -5.07% | 7.67% | 7.20% | -2.29% | 0.75% | 2.24% | 24.86% | |||
2023 | 10.55% | 0.05% | 9.42% | -0.72% | 8.78% | 6.12% | 3.48% | -1.87% | -6.07% | -1.77% | 12.49% | 5.57% | 54.32% |
2022 | -8.00% | -4.12% | 3.30% | -12.21% | -0.03% | -10.26% | 13.22% | -6.11% | -11.55% | 5.91% | 7.84% | -8.19% | -29.24% |
2021 | 0.14% | 1.93% | 1.68% | 4.55% | -0.41% | 6.12% | 2.82% | 3.56% | -5.59% | 7.78% | 4.03% | 2.53% | 32.53% |
2020 | 2.30% | -6.60% | -9.31% | 14.13% | 6.70% | 6.51% | 6.65% | 9.99% | -4.45% | -3.29% | 12.80% | 5.35% | 44.80% |
2019 | 8.37% | 5.67% | 3.82% | 6.37% | -9.44% | 8.83% | 3.43% | -1.92% | 1.78% | 4.28% | 4.76% | 5.34% | 48.08% |
2018 | 7.73% | -0.77% | -3.37% | -0.85% | 6.63% | -0.47% | 2.70% | 6.07% | -0.30% | -8.79% | -0.23% | -8.17% | -1.33% |
2017 | 4.02% | 4.24% | 2.29% | 1.87% | 4.38% | -2.59% | 4.10% | 2.54% | 1.34% | 6.20% | 1.20% | 0.50% | 34.21% |
2016 | -5.62% | -0.61% | 8.23% | -3.90% | 5.07% | -1.43% | 7.54% | 1.81% | 2.46% | -1.13% | 1.27% | 1.76% | 15.50% |
2015 | -3.08% | 7.65% | -2.66% | 1.63% | 2.94% | -4.17% | 1.97% | -5.91% | -1.39% | 10.23% | 1.11% | -1.82% | 5.41% |
2014 | -2.51% | 4.96% | 0.13% | -0.47% | 3.71% | 3.25% | 0.49% | 4.43% | -0.96% | 1.88% | 5.06% | -1.37% | 19.81% |
2013 | 3.13% | 0.91% | 2.59% | 2.06% | 3.39% | -2.50% | 4.75% | -1.32% | 4.25% | 4.34% | 2.86% | 3.94% | 32.03% |
Комиссия
Комиссия ETF составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco QQQ | 1.93 | 2.56 | 1.34 | 2.44 | 8.91 |
Vanguard Information Technology ETF | 1.96 | 2.54 | 1.34 | 2.69 | 9.58 |
Technology Select Sector SPDR Fund | 1.66 | 2.20 | 1.29 | 2.11 | 7.34 |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.91 | 2.42 | 1.32 | 2.65 | 7.65 |
Vanguard S&P 500 ETF | 2.85 | 3.80 | 1.52 | 3.05 | 17.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 0.67% | 0.74% | 1.21% | 0.70% | 0.93% | 1.84% | 1.72% | 1.40% | 1.47% | 1.87% | 1.60% | 1.59% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Vanguard Information Technology ETF | 0.62% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Technology Select Sector SPDR Fund | 0.68% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF показал максимальную просадку в 35.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка ETF составляет 3.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.28% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
-30.78% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-22.67% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
-17.81% | 18 февр. 2011 г. | 127 | 19 авг. 2011 г. | 103 | 18 янв. 2012 г. | 230 |
-15.99% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF составляет 5.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SMH | VOO | QQQ | XLK | VGT | |
---|---|---|---|---|---|
SMH | 1.00 | 0.76 | 0.82 | 0.84 | 0.86 |
VOO | 0.76 | 1.00 | 0.90 | 0.89 | 0.89 |
QQQ | 0.82 | 0.90 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
XLK | 0.84 | 0.89 | 0.96 | 1.00 | 0.99 |
VGT | 0.86 | 0.89 | 0.96 | 0.99 | 1.00 |