PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ETF

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


QQQ 25%VGT 25%XLK 25%SMH 15%VOO 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

25%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

25%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

25%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

15%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,157.17%
365.24%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

ETF на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 11.47% с начала года и доходность в 20.60% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
ETF11.47%5.80%21.93%51.94%24.96%20.62%
QQQ
Invesco QQQ
8.81%3.87%18.48%49.72%21.66%18.32%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
8.96%4.40%18.52%47.19%23.67%20.38%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
9.50%4.21%20.13%51.70%25.87%20.89%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
26.12%15.33%42.03%81.15%37.24%29.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%15.08%12.68%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.75%6.36%
2023-1.87%-6.07%-1.77%12.49%5.57%

Коэффициент Шарпа

ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.18. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.18

Коэффициент Шарпа ETF находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.18
2.44
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF0.67%0.74%1.21%0.70%0.93%1.84%1.72%1.40%1.47%1.87%1.60%1.59%
QQQ
Invesco QQQ
0.57%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.69%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.47%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Комиссия

Комиссия ETF составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
ETF
3.18
QQQ
Invesco QQQ
3.28
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.89
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
3.19
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
3.14
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SMHVOOQQQXLKVGT
SMH1.000.760.820.840.85
VOO0.761.000.890.890.89
QQQ0.820.891.000.960.96
XLK0.840.890.961.000.99
VGT0.850.890.960.991.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF показал максимальную просадку в 35.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.28%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.18818 июл. 2023 г.390
-30.78%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-22.67%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.115
-17.81%18 февр. 2011 г.12719 авг. 2011 г.10318 янв. 2012 г.230
-14.83%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.149

График волатильности

Текущая волатильность ETF составляет 5.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.55%
3.47%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев