ETF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 15% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
ETF на 12 янв. 2025 г. показал доходность в -0.32% с начала года и доходность в 20.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.93% | -3.71% | 3.77% | 21.81% | 12.17% | 11.26% |
| ETF | -0.32% | -3.11% | -2.03% | 29.11% | 21.70% | 21.10% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -0.79% | -4.25% | 2.81% | 24.57% | 19.02% | 18.67% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -1.34% | -4.10% | 2.40% | 28.18% | 20.30% | 21.14% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -1.61% | -4.14% | -1.81% | 19.82% | 20.37% | 20.62% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 2.07% | -0.49% | -9.54% | 43.55% | 28.75% | 26.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.91% | -3.60% | 4.42% | 23.50% | 13.97% | 13.38% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.22% | 7.36% | 2.69% | -5.09% | 8.54% | 7.56% | -2.95% | 0.31% | 2.02% | -1.18% | 4.20% | 0.04% | 28.98% |
| 2023 | 11.26% | 0.23% | 9.64% | -1.40% | 9.96% | 6.03% | 3.69% | -1.98% | -6.27% | -2.01% | 12.97% | 6.05% | 57.18% |
| 2022 | -8.41% | -4.02% | 3.00% | -12.59% | 0.56% | -10.98% | 13.65% | -6.49% | -11.83% | 5.56% | 8.86% | -8.58% | -30.25% |
| 2021 | 0.51% | 2.28% | 1.50% | 4.02% | -0.16% | 6.17% | 2.59% | 3.52% | -5.61% | 7.72% | 4.87% | 2.30% | 33.29% |
| 2020 | 2.00% | -6.39% | -9.36% | 14.19% | 6.70% | 6.79% | 6.81% | 9.84% | -4.26% | -3.07% | 13.32% | 5.31% | 46.30% |
| 2019 | 8.52% | 5.75% | 3.80% | 6.58% | -9.85% | 9.04% | 3.62% | -1.95% | 1.89% | 4.50% | 4.76% | 4.81% | 48.25% |
| 2018 | 7.86% | -0.67% | -3.30% | -1.32% | 6.96% | -0.75% | 2.72% | 5.95% | -0.44% | -9.00% | -0.09% | -8.41% | -2.08% |
| 2017 | 4.05% | 4.14% | 2.43% | 1.78% | 4.63% | -2.77% | 4.17% | 2.60% | 1.55% | 6.42% | 1.00% | 0.17% | 34.31% |
| 2016 | -5.71% | -0.58% | 8.22% | -3.94% | 5.20% | -1.40% | 7.70% | 1.91% | 2.59% | -1.16% | 1.39% | 1.61% | 15.89% |
| 2015 | -3.07% | 7.66% | -2.66% | 1.58% | 3.14% | -4.33% | 1.80% | -5.91% | -1.34% | 10.23% | 1.15% | -2.14% | 4.96% |
| 2014 | -2.51% | 5.00% | 0.18% | -0.52% | 3.73% | 3.37% | 0.42% | 4.50% | -0.96% | 1.85% | 5.16% | -1.52% | 19.92% |
Комиссия
Комиссия ETF составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETF составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.43 | 1.94 | 1.26 | 1.90 | 6.73 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.39 | 1.87 | 1.25 | 1.97 | 7.05 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.99 | 1.41 | 1.18 | 1.29 | 4.42 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.26 | 1.77 | 1.22 | 1.77 | 4.31 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.92 | 2.56 | 1.35 | 2.88 | 12.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.65% | 0.64% | 0.74% | 1.03% | 0.63% | 0.83% | 1.17% | 1.44% | 1.19% | 1.35% | 1.55% | 1.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.56% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.61% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF показал максимальную просадку в 36.66%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка ETF составляет 4.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.66% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -30.83% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -23.06% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -17.92% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 91 | 16 дек. 2024 г. | 111 |
| -17.89% | 18 февр. 2011 г. | 127 | 19 авг. 2011 г. | 103 | 18 янв. 2012 г. | 230 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF составляет 6.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMH | VOO | QQQ | XLK | VGT | |
|---|---|---|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.76 | 0.82 | 0.84 | 0.86 |
| VOO | 0.76 | 1.00 | 0.90 | 0.89 | 0.89 |
| QQQ | 0.82 | 0.90 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
| XLK | 0.84 | 0.89 | 0.96 | 1.00 | 0.99 |
| VGT | 0.86 | 0.89 | 0.96 | 0.99 | 1.00 |