Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All Caps Global Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июл. 2013 г., начальной даты SPSM
Доходность по периодам
All Caps Global Portfolio на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 2.85% с начала года и доходность в 13.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.11% | 0.61% | -0.42% | 4.03% | 29.40% | 18.38% | 10.55% | 12.70% |
Портфель All Caps Global Portfolio | -0.05% | 1.70% | 2.85% | 8.18% | 34.49% | 18.55% | 10.50% | 13.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -0.05% | 0.46% | -1.22% | 3.81% | 31.64% | 21.43% | 12.57% | 15.26% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -0.07% | 0.71% | -0.08% | 4.62% | 31.09% | 19.99% | 12.14% | 14.68% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | -0.36% | 3.25% | 6.97% | 12.15% | 33.05% | 13.85% | 7.31% | 11.28% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | -0.41% | 4.72% | 8.47% | 14.71% | 40.01% | 12.53% | 5.23% | 10.67% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 0.21% | 2.88% | 8.51% | 16.09% | 45.03% | 17.83% | 9.15% | 9.73% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.59% | 2.15% | 5.32% | 10.28% | 39.24% | 15.96% | 5.43% | 8.63% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении All Caps Global Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.84% | 1.26% | -5.65% | 4.68% | 2.85% | ||||||||
| 2025 | 3.03% | -1.34% | -4.45% | -0.36% | 5.86% | 4.67% | 1.42% | 2.96% | 2.97% | 1.78% | 0.56% | 0.61% | 18.72% |
| 2024 | 0.26% | 4.77% | 3.59% | -4.04% | 4.77% | 1.81% | 2.42% | 1.85% | 2.04% | -1.65% | 5.45% | -3.35% | 18.85% |
| 2023 | 7.38% | -2.66% | 2.07% | 1.12% | -0.84% | 6.51% | 3.62% | -2.40% | -4.61% | -2.96% | 8.89% | 5.54% | 22.58% |
| 2022 | -5.18% | -2.23% | 2.43% | -8.17% | 0.66% | -8.43% | 8.41% | -4.02% | -9.35% | 7.83% | 6.86% | -5.10% | -17.10% |
| 2021 | 0.04% | 3.47% | 3.97% | 4.43% | 1.12% | 1.17% | 1.17% | 2.52% | -4.20% | 5.87% | -1.77% | 4.38% | 24.02% |
Метрики бенчмарка
All Caps Global Portfolio : годовая альфа составляет 0.65%, бета — 0.96, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 10.07.2013.
- При бете 0.96 и R² 0.95 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.65%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 98.96%
- Участие в снижении
- 97.94%
Комиссия
Комиссия All Caps Global Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
All Caps Global Portfolio имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 2.23 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 3.12 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.42 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 4.05 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.44 | 17.91 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 66 | 2.33 | 3.23 | 1.43 | 4.01 | 17.32 |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 70 | 2.37 | 3.29 | 1.44 | 4.32 | 19.24 |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 59 | 2.02 | 2.90 | 1.36 | 4.46 | 16.00 |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 66 | 2.20 | 3.13 | 1.38 | 5.24 | 17.11 |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 82 | 3.07 | 4.11 | 1.56 | 4.57 | 18.51 |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 70 | 2.56 | 3.52 | 1.48 | 4.07 | 15.23 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All Caps Global Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.51% | 1.58% | 1.68% | 1.71% | 1.96% | 1.61% | 1.55% | 2.01% | 2.27% | 1.76% | 2.14% | 2.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 0.98% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.11% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.31% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.52% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.04% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.63% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
All Caps Global Portfolio показал максимальную просадку в 35.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка All Caps Global Portfolio составляет 2.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.11% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
| -24.72% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 492 |
| -19.71% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 150 |
| -18.05% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 122 | 5 авг. 2016 г. | 305 |
| -17.78% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 43 | 10 июн. 2025 г. | 78 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.23, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SPEM | SPSM | SPDW | SPMD | SPYM | MGC | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.68 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.95 | 0.99 | 0.96 |
| SPEM | 0.68 | 1.00 | 0.58 | 0.79 | 0.60 | 0.65 | 0.68 | 0.73 |
| SPSM | 0.78 | 0.58 | 1.00 | 0.71 | 0.92 | 0.77 | 0.75 | 0.86 |
| SPDW | 0.80 | 0.79 | 0.71 | 1.00 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.86 |
| SPMD | 0.81 | 0.60 | 0.92 | 0.73 | 1.00 | 0.81 | 0.78 | 0.89 |
| SPYM | 0.95 | 0.65 | 0.77 | 0.76 | 0.81 | 1.00 | 0.94 | 0.97 |
| MGC | 0.99 | 0.68 | 0.75 | 0.79 | 0.78 | 0.94 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.96 | 0.73 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 1.00 |