VTI+VIG+VUG+SOXX
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VTI+VIG+VUG+SOXX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2006 г., начальной даты VIG
Доходность по периодам
VTI+VIG+VUG+SOXX на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 25.28% с начала года и доходность в 14.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| VTI+VIG+VUG+SOXX | 25.00% | 1.34% | 11.77% | 34.24% | 16.61% | 14.49% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 26.15% | 2.74% | 13.54% | 35.28% | 15.15% | 12.89% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 19.91% | 0.14% | 10.81% | 27.18% | 12.77% | 11.90% |
VUG Vanguard Growth ETF | 31.93% | 4.20% | 16.57% | 39.73% | 19.31% | 15.83% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 14.25% | -8.94% | -4.98% | 29.81% | 23.83% | 23.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTI+VIG+VUG+SOXX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.41% | 5.87% | 2.87% | -4.36% | 5.24% | 3.75% | 0.92% | 2.02% | 1.77% | -1.35% | 25.00% | ||
| 2023 | 7.72% | -1.84% | 4.27% | 0.48% | 2.13% | 6.70% | 3.53% | -2.03% | -5.09% | -2.63% | 10.11% | 5.59% | 31.57% |
| 2022 | -7.13% | -2.83% | 2.99% | -9.69% | -0.07% | -8.82% | 10.28% | -4.51% | -9.68% | 7.12% | 6.69% | -6.34% | -22.14% |
| 2021 | -0.63% | 2.73% | 3.56% | 4.66% | 0.52% | 2.93% | 2.20% | 2.74% | -4.75% | 7.03% | 0.30% | 3.75% | 27.52% |
| 2020 | 0.39% | -7.43% | -12.08% | 13.01% | 5.56% | 2.97% | 6.10% | 7.39% | -2.99% | -2.00% | 11.84% | 4.19% | 26.70% |
| 2019 | 8.38% | 4.07% | 1.91% | 4.82% | -7.15% | 7.49% | 2.17% | -1.27% | 1.61% | 2.19% | 3.60% | 3.26% | 34.72% |
| 2018 | 5.85% | -3.24% | -2.00% | -0.54% | 3.66% | 0.18% | 3.51% | 3.47% | 0.30% | -7.99% | 2.28% | -8.68% | -4.30% |
| 2017 | 2.40% | 3.87% | 0.72% | 1.27% | 2.25% | -0.09% | 2.08% | 0.53% | 2.43% | 2.98% | 2.86% | 0.90% | 24.51% |
| 2016 | -5.28% | 0.32% | 7.12% | -0.36% | 2.39% | 0.36% | 4.51% | 0.54% | 0.48% | -2.14% | 3.81% | 1.78% | 13.79% |
| 2015 | -2.83% | 6.19% | -2.09% | 0.69% | 2.01% | -2.57% | 1.44% | -6.00% | -2.53% | 8.10% | 0.62% | -1.89% | 0.27% |
| 2014 | -3.30% | 5.21% | 0.51% | 0.05% | 2.52% | 2.69% | -2.41% | 4.37% | -1.71% | 2.54% | 3.21% | -0.16% | 13.93% |
| 2013 | 5.54% | 1.41% | 3.63% | 1.64% | 2.37% | -1.45% | 5.30% | -2.99% | 4.43% | 4.15% | 2.38% | 2.94% | 33.14% |
Комиссия
Комиссия VTI+VIG+VUG+SOXX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VTI+VIG+VUG+SOXX среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.04 | 4.05 | 1.57 | 4.47 | 19.73 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.93 | 4.12 | 1.55 | 5.76 | 19.21 |
VUG Vanguard Growth ETF | 2.53 | 3.26 | 1.46 | 3.28 | 12.97 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.01 | 1.48 | 1.19 | 1.39 | 3.53 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTI+VIG+VUG+SOXX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.13% | 1.29% | 1.49% | 1.08% | 1.25% | 1.54% | 1.84% | 1.55% | 1.77% | 1.85% | 1.67% | 1.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VTI+VIG+VUG+SOXX показал максимальную просадку в 53.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка VTI+VIG+VUG+SOXX составляет 0.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.21% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 539 | 27 апр. 2011 г. | 894 |
| -33.36% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -28.51% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -20.05% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 134 |
| -19.66% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VTI+VIG+VUG+SOXX составляет 4.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SOXX | VIG | VUG | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| SOXX | 1.00 | 0.69 | 0.80 | 0.78 |
| VIG | 0.69 | 1.00 | 0.87 | 0.93 |
| VUG | 0.80 | 0.87 | 1.00 | 0.95 |
| VTI | 0.78 | 0.93 | 0.95 | 1.00 |