VTI+VIG+VUG+SOXX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | Technology Equities | 10% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2006 г., начальной даты VIG
Доходность по периодам
VTI+VIG+VUG+SOXX на 17 мая 2025 г. показал доходность в 1.37% с начала года и доходность в 13.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| VTI+VIG+VUG+SOXX | 1.37% | 14.70% | 2.13% | 11.98% | 17.78% | 13.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.31% | 13.31% | 1.46% | 13.20% | 17.04% | 12.18% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.15% | 8.73% | 1.13% | 10.43% | 14.59% | 11.43% |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.33% | 18.26% | 4.67% | 19.15% | 18.56% | 15.30% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -0.97% | 27.33% | 1.20% | -6.54% | 23.71% | 22.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTI+VIG+VUG+SOXX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.68% | -1.89% | -6.37% | -0.50% | 8.01% | 1.37% | |||||||
| 2024 | 1.41% | 5.87% | 2.87% | -4.36% | 5.24% | 3.75% | 0.92% | 2.02% | 1.77% | -1.35% | 5.71% | -2.21% | 23.25% |
| 2023 | 7.72% | -1.84% | 4.27% | 0.48% | 2.13% | 6.70% | 3.53% | -2.03% | -5.09% | -2.63% | 10.11% | 5.59% | 31.57% |
| 2022 | -7.13% | -2.83% | 2.99% | -9.69% | -0.07% | -8.82% | 10.28% | -4.51% | -9.68% | 7.12% | 6.69% | -6.34% | -22.14% |
| 2021 | -0.63% | 2.73% | 3.56% | 4.66% | 0.52% | 2.93% | 2.20% | 2.74% | -4.75% | 7.03% | 0.30% | 3.75% | 27.52% |
| 2020 | 0.39% | -7.43% | -12.08% | 13.01% | 5.56% | 2.97% | 6.10% | 7.39% | -2.99% | -2.00% | 11.84% | 4.19% | 26.70% |
| 2019 | 8.38% | 4.07% | 1.91% | 4.82% | -7.15% | 7.49% | 2.17% | -1.27% | 1.61% | 2.19% | 3.60% | 3.26% | 34.72% |
| 2018 | 5.85% | -3.24% | -2.00% | -0.54% | 3.66% | 0.18% | 3.51% | 3.47% | 0.30% | -7.99% | 2.28% | -8.68% | -4.30% |
| 2017 | 2.40% | 3.87% | 0.72% | 1.27% | 2.25% | -0.09% | 2.08% | 0.53% | 2.43% | 2.98% | 2.86% | 0.90% | 24.51% |
| 2016 | -5.28% | 0.32% | 7.12% | -0.36% | 2.39% | 0.36% | 4.51% | 0.54% | 0.48% | -2.14% | 3.81% | 1.78% | 13.79% |
| 2015 | -2.83% | 6.19% | -2.09% | 0.69% | 2.01% | -2.57% | 1.44% | -6.00% | -2.53% | 8.10% | 0.62% | -1.89% | 0.27% |
| 2014 | -3.30% | 5.21% | 0.51% | 0.05% | 2.52% | 2.69% | -2.41% | 4.37% | -1.71% | 2.54% | 3.21% | -0.16% | 13.93% |
Комиссия
Комиссия VTI+VIG+VUG+SOXX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VTI+VIG+VUG+SOXX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.66 | 1.12 | 1.17 | 0.74 | 2.80 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.66 | 1.13 | 1.16 | 0.78 | 3.18 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.77 | 1.28 | 1.18 | 0.91 | 3.07 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -0.15 | 0.16 | 1.02 | -0.11 | -0.24 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTI+VIG+VUG+SOXX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.16% | 1.14% | 1.29% | 1.49% | 1.08% | 1.25% | 1.54% | 1.84% | 1.55% | 1.77% | 1.85% | 1.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.78% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.47% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.69% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VTI+VIG+VUG+SOXX показал максимальную просадку в 53.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка VTI+VIG+VUG+SOXX составляет 3.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.21% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 539 | 27 апр. 2011 г. | 894 |
| -33.36% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -28.51% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -20.55% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.05% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SOXX | VIG | VUG | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.77 | 0.94 | 0.95 | 0.99 | 0.98 |
| SOXX | 0.77 | 1.00 | 0.69 | 0.80 | 0.78 | 0.85 |
| VIG | 0.94 | 0.69 | 1.00 | 0.86 | 0.93 | 0.93 |
| VUG | 0.95 | 0.80 | 0.86 | 1.00 | 0.95 | 0.97 |
| VTI | 0.99 | 0.78 | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.98 | 0.85 | 0.93 | 0.97 | 0.99 | 1.00 |