VTI+VIG+VUG+SOXX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | Technology Equities | 10% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VTI+VIG+VUG+SOXX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2006 г., начальной даты VIG
Доходность по периодам
VTI+VIG+VUG+SOXX на 11 апр. 2025 г. показал доходность в -11.74% с начала года и доходность в 12.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.43% | -5.46% | -8.86% | 2.08% | 13.59% | 9.69% |
| VTI+VIG+VUG+SOXX | -12.70% | -6.43% | -11.80% | -1.63% | 15.45% | 12.36% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.86% | -5.61% | -8.72% | 2.32% | 14.80% | 10.91% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -6.83% | -5.65% | -7.51% | 4.15% | 12.41% | 10.55% |
VUG Vanguard Growth ETF | -13.81% | -4.85% | -8.56% | 4.17% | 16.82% | 13.56% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -21.66% | -12.12% | -27.58% | -23.03% | 19.47% | 19.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTI+VIG+VUG+SOXX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.50% | -2.20% | -6.80% | -6.57% | -12.70% | ||||||||
| 2024 | 1.48% | 6.45% | 2.89% | -4.44% | 5.74% | 4.14% | 0.09% | 1.63% | 1.65% | -1.63% | 5.18% | -1.82% | 22.84% |
| 2023 | 8.15% | -1.66% | 4.58% | -0.07% | 3.20% | 6.70% | 3.68% | -2.19% | -5.28% | -2.89% | 10.64% | 6.04% | 33.96% |
| 2022 | -7.65% | -2.82% | 2.82% | -10.30% | 0.19% | -9.42% | 10.72% | -4.79% | -9.90% | 6.77% | 7.14% | -6.61% | -23.78% |
| 2021 | -0.41% | 2.84% | 3.32% | 4.45% | 0.53% | 3.26% | 2.15% | 2.80% | -4.77% | 7.08% | 1.04% | 3.49% | 28.46% |
| 2020 | 0.38% | -7.32% | -12.00% | 13.14% | 5.68% | 3.22% | 6.25% | 7.51% | -3.01% | -1.97% | 12.05% | 4.23% | 28.16% |
| 2019 | 8.40% | 4.08% | 1.95% | 4.89% | -7.24% | 7.52% | 2.22% | -1.26% | 1.60% | 2.26% | 3.61% | 3.34% | 35.11% |
| 2018 | 5.89% | -3.20% | -2.01% | -0.60% | 3.78% | 0.14% | 3.47% | 3.50% | 0.27% | -8.05% | 2.23% | -8.66% | -4.35% |
| 2017 | 2.41% | 3.88% | 0.71% | 1.29% | 2.25% | -0.09% | 2.09% | 0.55% | 2.40% | 3.02% | 2.83% | 0.88% | 24.52% |
| 2016 | -5.25% | 0.26% | 7.09% | -0.27% | 2.25% | 0.38% | 4.35% | 0.42% | 0.39% | -2.16% | 3.72% | 1.75% | 13.12% |
| 2015 | -2.77% | 6.12% | -2.12% | 0.78% | 1.85% | -2.41% | 1.63% | -6.03% | -2.58% | 8.07% | 0.56% | -1.92% | 0.34% |
| 2014 | -3.38% | 5.16% | 0.36% | 0.11% | 2.48% | 2.59% | -2.35% | 4.32% | -1.74% | 2.60% | 3.11% | -0.19% | 13.45% |
Комиссия
Комиссия VTI+VIG+VUG+SOXX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VTI+VIG+VUG+SOXX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.06 | 0.22 | 1.03 | 0.06 | 0.29 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.19 | 0.38 | 1.05 | 0.19 | 1.01 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.63 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -0.57 | -0.60 | 0.92 | -0.59 | -1.53 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTI+VIG+VUG+SOXX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.32% | 1.14% | 1.29% | 1.49% | 1.08% | 1.25% | 1.54% | 1.84% | 1.55% | 1.77% | 1.85% | 1.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.46% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.95% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.55% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.88% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VTI+VIG+VUG+SOXX показал максимальную просадку в 53.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
Текущая просадка VTI+VIG+VUG+SOXX составляет 15.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.18% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 541 | 29 апр. 2011 г. | 896 |
| -33.25% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -30.22% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 295 | 18 дек. 2023 г. | 497 |
| -21.7% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.14% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VTI+VIG+VUG+SOXX составляет 15.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SOXX | VIG | VUG | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| SOXX | 1.00 | 0.69 | 0.80 | 0.78 |
| VIG | 0.69 | 1.00 | 0.86 | 0.93 |
| VUG | 0.80 | 0.86 | 1.00 | 0.95 |
| VTI | 0.78 | 0.93 | 0.95 | 1.00 |