EXAMPLE
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EXAMPLE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 сент. 2018 г., начальной даты BNDW
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 23.11% | -0.36% | 7.02% | 23.15% | 12.80% | 11.01% |
EXAMPLE | 18.58% | -0.88% | 7.54% | 18.90% | 11.08% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total World Bond ETF | 2.45% | 0.12% | 2.33% | 2.86% | -0.10% | N/A |
Vanguard Total Stock Market ETF | 23.66% | -0.38% | 8.51% | 23.75% | 13.89% | 12.48% |
Vanguard Total International Stock ETF | 4.85% | -1.63% | -0.64% | 6.68% | 4.39% | 5.02% |
Vanguard Real Estate ETF | 3.98% | -5.56% | 8.45% | 4.80% | 3.11% | 4.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EXAMPLE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.20% | 4.25% | 2.93% | -4.36% | 4.32% | 2.54% | 2.57% | 2.37% | 2.12% | -1.29% | 5.60% | 18.58% | |
2023 | 6.95% | -2.83% | 2.22% | 0.98% | -0.30% | 5.83% | 3.13% | -2.03% | -4.70% | -2.60% | 9.06% | 5.54% | 22.18% |
2022 | -5.70% | -2.47% | 2.76% | -7.93% | -0.59% | -7.44% | 8.33% | -3.95% | -9.06% | 6.54% | 5.47% | -5.20% | -19.29% |
2021 | -0.31% | 2.64% | 3.33% | 4.73% | 0.59% | 2.19% | 1.82% | 2.40% | -4.20% | 5.84% | -1.46% | 3.95% | 23.24% |
2020 | 0.10% | -6.90% | -13.24% | 11.30% | 4.58% | 2.24% | 5.00% | 5.56% | -3.03% | -1.90% | 10.53% | 4.14% | 16.77% |
2019 | 8.08% | 2.84% | 1.71% | 3.07% | -4.99% | 5.87% | 1.20% | -1.05% | 1.60% | 1.85% | 2.75% | 2.41% | 27.80% |
2018 | 0.58% | -6.31% | 2.12% | -7.71% | -11.18% |
Комиссия
Комиссия EXAMPLE составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EXAMPLE составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total World Bond ETF | 0.71 | 1.02 | 1.12 | 0.29 | 2.27 |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.92 | 2.56 | 1.35 | 2.88 | 12.48 |
Vanguard Total International Stock ETF | 0.59 | 0.89 | 1.11 | 0.81 | 2.57 |
Vanguard Real Estate ETF | 0.35 | 0.57 | 1.07 | 0.22 | 1.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность EXAMPLE за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.87% | 2.01% | 2.00% | 1.58% | 1.72% | 2.13% | 2.33% | 1.84% | 2.07% | 2.02% | 1.85% | 1.88% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total World Bond ETF | 4.19% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Vanguard Total International Stock ETF | 1.64% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Vanguard Real Estate ETF | 4.09% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
EXAMPLE показал максимальную просадку в 32.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка EXAMPLE составляет 4.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.46% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
-25.06% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 326 | 2 февр. 2024 г. | 523 |
-16.76% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
-8.09% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
-6.67% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность EXAMPLE составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BNDW | VXUS | VNQ | VTI | |
---|---|---|---|---|
BNDW | 1.00 | 0.08 | 0.24 | 0.07 |
VXUS | 0.08 | 1.00 | 0.56 | 0.82 |
VNQ | 0.24 | 0.56 | 1.00 | 0.66 |
VTI | 0.07 | 0.82 | 0.66 | 1.00 |