EXAMPLE
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | Total Bond Market | 10% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 75% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EXAMPLE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 сент. 2018 г., начальной даты BNDW
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.24% | -1.42% | 5.42% | 15.91% | 14.73% | 11.02% |
| EXAMPLE | 1.59% | -1.17% | 5.02% | 15.20% | 12.99% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 2.01% | 1.62% | 1.73% | 5.58% | -0.39% | N/A |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.09% | -1.89% | 5.90% | 16.48% | 15.74% | 12.35% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.29% | 1.85% | 0.02% | 8.14% | 7.53% | 5.13% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 5.41% | 3.70% | 0.50% | 12.77% | 4.55% | 5.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EXAMPLE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.80% | 1.59% | |||||||||||
| 2024 | 0.40% | 4.55% | 3.02% | -4.38% | 4.48% | 2.70% | 2.36% | 2.31% | 2.11% | -1.15% | 5.95% | -3.33% | 20.11% |
| 2023 | 7.00% | -2.78% | 2.27% | 1.00% | -0.18% | 6.04% | 3.28% | -2.03% | -4.75% | -2.63% | 9.18% | 5.49% | 22.92% |
| 2022 | -5.85% | -2.50% | 2.97% | -8.15% | -0.60% | -7.65% | 8.52% | -3.95% | -9.18% | 6.82% | 5.41% | -5.33% | -19.57% |
| 2021 | -0.31% | 2.70% | 3.35% | 4.79% | 0.58% | 2.23% | 1.82% | 2.49% | -4.28% | 6.03% | -1.49% | 4.01% | 23.72% |
| 2020 | 0.10% | -6.93% | -13.27% | 11.10% | 4.50% | 2.22% | 4.99% | 5.56% | -3.01% | -1.88% | 10.55% | 4.16% | 16.45% |
| 2019 | 7.98% | 2.78% | 1.73% | 3.02% | -4.90% | 5.80% | 1.20% | -1.01% | 1.59% | 1.83% | 2.68% | 2.37% | 27.49% |
| 2018 | 0.58% | -6.33% | 2.11% | -7.74% | -11.25% |
Комиссия
Комиссия EXAMPLE составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EXAMPLE составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 1.47 | 2.16 | 1.26 | 0.58 | 5.17 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36 | 1.87 | 1.25 | 2.08 | 8.05 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.69 | 1.04 | 1.13 | 0.91 | 2.25 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.03 | 1.43 | 1.19 | 0.63 | 3.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность EXAMPLE за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.83% | 1.89% | 2.01% | 2.00% | 1.58% | 1.72% | 2.13% | 2.33% | 1.84% | 2.07% | 2.02% | 1.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 3.65% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.20% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.66% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
EXAMPLE показал максимальную просадку в 32.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка EXAMPLE составляет 2.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.58% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -25.33% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 519 |
| -16.81% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
| -8.06% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -7.35% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность EXAMPLE составляет 3.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BNDW | VNQ | VXUS | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| BNDW | 1.00 | 0.24 | 0.09 | 0.08 |
| VNQ | 0.24 | 1.00 | 0.56 | 0.66 |
| VXUS | 0.09 | 0.56 | 1.00 | 0.81 |
| VTI | 0.08 | 0.66 | 0.81 | 1.00 |