EXAMPLE
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | Total Bond Market | 10% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 75% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EXAMPLE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 сент. 2018 г., начальной даты BNDW
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.13% | 9.95% | 24.88% | 13.37% | 10.92% |
| EXAMPLE | 15.70% | 2.16% | 10.29% | 25.04% | 11.83% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.23% | 1.49% | 5.44% | 9.82% | 0.30% | N/A |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 17.69% | 1.48% | 10.04% | 27.32% | 14.40% | 12.33% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 9.24% | 1.05% | 5.86% | 16.06% | 6.73% | 4.62% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.99% | 8.00% | 18.23% | 25.85% | 5.00% | 7.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EXAMPLE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.20% | 4.25% | 2.93% | -4.36% | 4.32% | 2.54% | 2.57% | 2.37% | 15.70% | ||||
| 2023 | 6.95% | -2.83% | 2.22% | 0.98% | -0.30% | 5.83% | 3.13% | -2.03% | -4.70% | -2.60% | 9.06% | 5.54% | 22.18% |
| 2022 | -5.70% | -2.47% | 2.76% | -7.93% | -0.59% | -7.44% | 8.33% | -3.95% | -9.06% | 6.54% | 5.47% | -5.20% | -19.29% |
| 2021 | -0.31% | 2.64% | 3.33% | 4.73% | 0.59% | 2.19% | 1.82% | 2.40% | -4.20% | 5.84% | -1.46% | 3.95% | 23.24% |
| 2020 | 0.10% | -6.90% | -13.24% | 11.30% | 4.58% | 2.24% | 5.00% | 5.56% | -3.03% | -1.90% | 10.53% | 4.14% | 16.77% |
| 2019 | 8.08% | 2.84% | 1.71% | 3.07% | -4.99% | 5.87% | 1.20% | -1.05% | 1.60% | 1.85% | 2.75% | 2.41% | 27.80% |
| 2018 | 0.58% | -6.31% | 2.12% | -7.71% | -11.18% |
Комиссия
Комиссия EXAMPLE составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг EXAMPLE среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 1.81 | 2.68 | 1.15 | 0.62 | 6.95 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.06 | 2.77 | 1.39 | 1.91 | 9.79 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.33 | 1.89 | 1.24 | 0.94 | 6.52 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.49 | 2.15 | 1.38 | 0.80 | 5.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность EXAMPLE за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXAMPLE | 1.90% | 2.01% | 2.00% | 1.58% | 1.72% | 2.13% | 2.33% | 1.84% | 2.07% | 2.02% | 1.85% | 1.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.00% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.96% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.61% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
EXAMPLE показал максимальную просадку в 32.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.46% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -25.06% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 326 | 2 февр. 2024 г. | 523 |
| -16.76% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -8.09% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -6.67% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность EXAMPLE составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BNDW | VXUS | VNQ | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| BNDW | 1.00 | 0.07 | 0.23 | 0.07 |
| VXUS | 0.07 | 1.00 | 0.57 | 0.83 |
| VNQ | 0.23 | 0.57 | 1.00 | 0.67 |
| VTI | 0.07 | 0.83 | 0.67 | 1.00 |