20230828-2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 20230828-2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 авг. 2013 г., начальной даты KWEB
Доходность по периодам
20230828-2 на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 15.41% с начала года и доходность в 9.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| 20230828-2 | 15.41% | 1.97% | 8.99% | 27.14% | 10.97% | 9.57% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.99% | 1.86% | 9.93% | 33.86% | 15.70% | 13.23% |
QQQ Invesco QQQ | 18.37% | 0.18% | 8.46% | 35.80% | 21.29% | 18.19% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 12.18% | 1.55% | 6.14% | 22.55% | 7.88% | 5.45% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -0.44% | 1.01% | 2.52% | 3.06% | -7.74% | -1.40% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 8.31% | 5.56% | 10.84% | 21.41% | -1.16% | 1.99% |
INDA iShares MSCI India ETF | 19.05% | 2.09% | 15.09% | 30.73% | 13.44% | 7.95% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 20230828-2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.88% | 4.20% | 3.01% | -2.28% | 4.49% | 1.15% | 1.42% | 1.97% | 15.41% | ||||
| 2023 | 7.09% | -4.12% | 3.64% | 1.12% | -1.31% | 5.60% | 4.91% | -3.31% | -3.98% | -2.76% | 8.75% | 4.69% | 20.94% |
| 2022 | -3.65% | -4.09% | 0.77% | -7.17% | -0.04% | -5.84% | 5.83% | -3.47% | -9.90% | 2.71% | 11.02% | -3.55% | -17.64% |
| 2021 | 0.25% | 2.67% | 1.27% | 3.11% | 1.29% | 1.15% | -1.20% | 3.09% | -3.97% | 4.55% | -2.41% | 2.35% | 12.47% |
| 2020 | -0.85% | -6.50% | -13.72% | 10.06% | 4.92% | 4.69% | 5.47% | 6.28% | -2.90% | -1.90% | 10.90% | 4.59% | 19.77% |
| 2019 | 7.85% | 2.75% | 2.54% | 3.00% | -6.22% | 5.81% | -0.82% | -1.43% | 1.88% | 3.58% | 2.33% | 3.25% | 26.59% |
| 2018 | 6.26% | -4.47% | -1.70% | 0.36% | 1.09% | -0.53% | 2.51% | 0.39% | -1.12% | -7.95% | 2.70% | -6.62% | -9.54% |
| 2017 | 3.77% | 3.47% | 2.26% | 2.19% | 2.81% | 0.05% | 4.19% | 0.76% | 1.04% | 2.43% | 1.58% | 2.00% | 29.93% |
| 2016 | -6.04% | -1.83% | 7.87% | 0.57% | 0.87% | -0.70% | 4.39% | 1.39% | 1.18% | -2.27% | -0.40% | 0.78% | 5.30% |
| 2015 | -0.15% | 4.85% | -1.20% | 2.59% | 1.29% | -2.14% | 0.68% | -7.73% | -2.00% | 8.39% | 0.34% | -1.42% | 2.68% |
| 2014 | -3.60% | 5.68% | 0.29% | -0.31% | 3.53% | 2.82% | -0.70% | 2.92% | -3.41% | 2.71% | 1.49% | -3.04% | 8.16% |
| 2013 | -3.93% | 6.60% | 3.89% | 1.62% | 2.86% | 11.20% |
Комиссия
Комиссия 20230828-2 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 20230828-2 среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.39 | 3.20 | 1.43 | 2.62 | 14.27 |
QQQ Invesco QQQ | 1.76 | 2.35 | 1.31 | 2.27 | 8.35 |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 1.55 | 2.18 | 1.27 | 1.39 | 8.06 |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -0.02 | 0.20 | 1.02 | -0.01 | -0.05 |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 1.29 | 1.93 | 1.23 | 0.56 | 5.47 |
INDA iShares MSCI India ETF | 2.11 | 2.64 | 1.42 | 2.48 | 18.11 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 20230828-2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230828-2 | 1.63% | 1.80% | 1.35% | 3.21% | 1.25% | 2.31% | 2.49% | 1.86% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 1.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.80% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 1.72% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% | 0.89% | 0.31% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 3.45% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% | 3.27% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% | 0.63% | 0.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
20230828-2 показал максимальную просадку в 32.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.93% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 121 |
| -28.4% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 568 |
| -20.31% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 441 |
| -17.89% | 26 мая 2015 г. | 182 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 310 |
| -8.96% | 8 сент. 2014 г. | 29 | 16 окт. 2014 г. | 27 | 24 нояб. 2014 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 20230828-2 составляет 4.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| KWEB | INDA | VNQI | QQQ | VOO | EFA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KWEB | 1.00 | 0.42 | 0.53 | 0.57 | 0.51 | 0.53 |
| INDA | 0.42 | 1.00 | 0.59 | 0.50 | 0.56 | 0.61 |
| VNQI | 0.53 | 0.59 | 1.00 | 0.60 | 0.68 | 0.82 |
| QQQ | 0.57 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 0.90 | 0.70 |
| VOO | 0.51 | 0.56 | 0.68 | 0.90 | 1.00 | 0.81 |
| EFA | 0.53 | 0.61 | 0.82 | 0.70 | 0.81 | 1.00 |