PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

20230828-2

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


VOO 40%EFA 20%QQQ 10%KWEB 10%INDA 10%VNQI 10%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities40%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
Foreign Large Cap Equities20%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities10%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
China Equities10%
INDA
iShares MSCI India ETF
Asia Pacific Equities10%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
REIT10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 20230828-2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.83%
4.84%
20230828-2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

20230828-2 на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 8.85% с начала года и доходность в 8.49% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%8.16%9.78%
20230828-2-4.77%2.17%8.85%17.50%6.71%8.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-4.95%5.40%13.09%18.48%10.02%11.85%
QQQ
Invesco QQQ
-4.19%13.54%36.26%32.97%15.51%17.44%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
-5.01%-4.08%5.36%21.56%3.27%3.58%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
-7.94%-10.91%-9.44%10.55%-7.75%-0.14%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
-5.30%-6.82%-7.09%0.08%-3.20%-0.03%
INDA
iShares MSCI India ETF
-0.07%11.85%6.12%8.11%9.66%7.97%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20233.64%1.12%-1.31%5.60%4.91%-3.31%-3.98%

Коэффициент Шарпа

20230828-2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.14. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.14

Коэффициент Шарпа 20230828-2 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.14
1.04
20230828-2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 20230828-2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
20230828-21.24%1.37%3.25%1.32%2.50%2.77%2.13%2.65%2.33%2.71%2.23%2.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.59%1.71%1.28%1.61%2.00%2.23%1.97%2.27%2.42%2.18%2.20%2.66%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
2.33%2.74%3.48%2.30%3.43%3.87%3.02%3.71%3.44%4.76%3.36%4.21%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
0.00%0.00%7.07%0.31%0.09%3.66%0.64%1.33%0.52%1.02%0.36%0.00%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.61%0.57%6.52%1.00%8.20%5.40%4.71%6.58%3.82%5.63%4.67%8.24%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.18%0.00%6.45%0.29%1.06%1.02%1.19%1.00%1.33%0.71%0.69%0.47%

Комиссия

Комиссия 20230828-2 составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.76%
0.00%2.15%
0.69%
0.00%2.15%
0.32%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.17
QQQ
Invesco QQQ
1.49
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
1.40
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
0.23
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.18
INDA
iShares MSCI India ETF
0.76

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

KWEBINDAVNQIQQQVOOEFA
KWEB1.000.430.530.580.520.53
INDA0.431.000.600.500.560.62
VNQI0.530.601.000.610.680.82
QQQ0.580.500.611.000.900.71
VOO0.520.560.680.901.000.81
EFA0.530.620.820.710.811.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-12.62%
-10.59%
20230828-2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

20230828-2 с января 2010 показал максимальную просадку в 32.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 94 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.93%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.121
-28.4%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.
-20.31%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.441
-17.89%26 мая 2015 г.18211 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.310
-8.96%8 сент. 2014 г.2916 окт. 2014 г.2724 нояб. 2014 г.56

График волатильности

Текущая волатильность 20230828-2 составляет 2.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.97%
3.15%
20230828-2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля