20230828-2
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 20230828-2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
20230828-2 на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 8.85% с начала года и доходность в 8.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 9.78% |
| 20230828-2 | -4.77% | 2.17% | 8.85% | 17.50% | 6.71% | 8.49% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.95% | 5.40% | 13.09% | 18.48% | 10.02% | 11.85% |
QQQ Invesco QQQ | -4.19% | 13.54% | 36.26% | 32.97% | 15.51% | 17.44% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | -5.01% | -4.08% | 5.36% | 21.56% | 3.27% | 3.58% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -7.94% | -10.91% | -9.44% | 10.55% | -7.75% | -0.14% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -5.30% | -6.82% | -7.09% | 0.08% | -3.20% | -0.03% |
INDA iShares MSCI India ETF | -0.07% | 11.85% | 6.12% | 8.11% | 9.66% | 7.97% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.64% | 1.12% | -1.31% | 5.60% | 4.91% | -3.31% | -3.98% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 20230828-2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230828-2 | 1.24% | 1.37% | 3.25% | 1.32% | 2.50% | 2.77% | 2.13% | 2.65% | 2.33% | 2.71% | 2.23% | 2.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.59% | 1.71% | 1.28% | 1.61% | 2.00% | 2.23% | 1.97% | 2.27% | 2.42% | 2.18% | 2.20% | 2.66% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.33% | 2.74% | 3.48% | 2.30% | 3.43% | 3.87% | 3.02% | 3.71% | 3.44% | 4.76% | 3.36% | 4.21% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 0.00% | 0.00% | 7.07% | 0.31% | 0.09% | 3.66% | 0.64% | 1.33% | 0.52% | 1.02% | 0.36% | 0.00% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.61% | 0.57% | 6.52% | 1.00% | 8.20% | 5.40% | 4.71% | 6.58% | 3.82% | 5.63% | 4.67% | 8.24% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.18% | 0.00% | 6.45% | 0.29% | 1.06% | 1.02% | 1.19% | 1.00% | 1.33% | 0.71% | 0.69% | 0.47% |
Комиссия
Комиссия 20230828-2 составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.17 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.49 | ||||
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 1.40 | ||||
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 0.23 | ||||
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.18 | ||||
INDA iShares MSCI India ETF | 0.76 |
Таблица корреляции активов
| KWEB | INDA | VNQI | QQQ | VOO | EFA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KWEB | 1.00 | 0.43 | 0.53 | 0.58 | 0.52 | 0.53 |
| INDA | 0.43 | 1.00 | 0.60 | 0.50 | 0.56 | 0.62 |
| VNQI | 0.53 | 0.60 | 1.00 | 0.61 | 0.68 | 0.82 |
| QQQ | 0.58 | 0.50 | 0.61 | 1.00 | 0.90 | 0.71 |
| VOO | 0.52 | 0.56 | 0.68 | 0.90 | 1.00 | 0.81 |
| EFA | 0.53 | 0.62 | 0.82 | 0.71 | 0.81 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
20230828-2 с января 2010 показал максимальную просадку в 32.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.93% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 121 |
| -28.4% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -20.31% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 441 |
| -17.89% | 26 мая 2015 г. | 182 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 310 |
| -8.96% | 8 сент. 2014 г. | 29 | 16 окт. 2014 г. | 27 | 24 нояб. 2014 г. | 56 |
График волатильности
Текущая волатильность 20230828-2 составляет 2.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.