20230828-2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
INDA iShares MSCI India ETF | Asia Pacific Equities | 10% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | China Equities | 10% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 10% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | REIT | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 авг. 2013 г., начальной даты KWEB
Доходность по периодам
20230828-2 на 11 мая 2025 г. показал доходность в 3.25% с начала года и доходность в 9.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| 20230828-2 | 3.25% | 8.73% | 0.67% | 10.41% | 12.52% | 9.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.41% | 7.59% | -5.06% | 9.79% | 15.86% | 12.42% |
QQQ Invesco QQQ | -4.41% | 9.37% | -4.80% | 11.06% | 17.35% | 17.24% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 13.70% | 11.59% | 10.08% | 10.36% | 11.86% | 5.47% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 12.62% | 11.17% | 6.44% | 13.16% | -5.65% | -0.13% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 9.53% | 9.97% | 4.86% | 8.32% | 2.63% | 1.02% |
INDA iShares MSCI India ETF | -0.47% | 3.70% | -2.93% | 2.72% | 16.63% | 7.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 20230828-2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.78% | 0.23% | -1.87% | 0.75% | 1.36% | 3.25% | |||||||
| 2024 | -0.88% | 4.20% | 3.01% | -2.28% | 4.49% | 1.15% | 1.42% | 1.97% | 4.95% | -3.37% | 2.43% | -2.33% | 15.29% |
| 2023 | 7.09% | -4.12% | 3.64% | 1.12% | -1.31% | 5.60% | 4.91% | -3.31% | -3.98% | -2.76% | 8.75% | 4.69% | 20.94% |
| 2022 | -3.65% | -4.09% | 0.77% | -7.17% | -0.04% | -5.84% | 5.83% | -3.47% | -9.90% | 2.71% | 11.02% | -3.55% | -17.64% |
| 2021 | 0.25% | 2.67% | 1.28% | 3.11% | 1.29% | 1.15% | -1.20% | 3.09% | -3.97% | 4.55% | -2.41% | 2.35% | 12.47% |
| 2020 | -0.85% | -6.50% | -13.72% | 10.06% | 4.92% | 4.69% | 5.47% | 6.28% | -2.90% | -1.90% | 10.90% | 4.59% | 19.77% |
| 2019 | 7.85% | 2.75% | 2.54% | 3.00% | -6.22% | 5.81% | -0.82% | -1.43% | 1.88% | 3.58% | 2.33% | 3.25% | 26.59% |
| 2018 | 6.26% | -4.47% | -1.70% | 0.36% | 1.09% | -0.53% | 2.51% | 0.39% | -1.12% | -7.95% | 2.70% | -6.62% | -9.54% |
| 2017 | 3.77% | 3.47% | 2.26% | 2.19% | 2.81% | 0.05% | 4.19% | 0.76% | 1.04% | 2.43% | 1.58% | 2.00% | 29.93% |
| 2016 | -6.04% | -1.83% | 7.87% | 0.57% | 0.87% | -0.70% | 4.39% | 1.39% | 1.18% | -2.27% | -0.40% | 0.78% | 5.30% |
| 2015 | -0.15% | 4.85% | -1.20% | 2.59% | 1.29% | -2.14% | 0.68% | -7.73% | -2.00% | 8.39% | 0.34% | -1.42% | 2.68% |
| 2014 | -3.60% | 5.68% | 0.29% | -0.31% | 3.53% | 2.82% | -0.70% | 2.92% | -3.41% | 2.71% | 1.49% | -3.04% | 8.16% |
Комиссия
Комиссия 20230828-2 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 20230828-2 составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.52 | 0.89 | 1.13 | 0.57 | 2.18 |
QQQ Invesco QQQ | 0.45 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.65 |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 0.61 | 1.02 | 1.14 | 0.80 | 2.41 |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 0.31 | 0.80 | 1.10 | 0.19 | 0.91 |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.52 | 0.83 | 1.10 | 0.29 | 1.01 |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.15 | 0.25 | 1.03 | 0.09 | 0.19 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 20230828-2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.03% | 2.14% | 1.80% | 1.35% | 3.20% | 1.25% | 2.31% | 2.49% | 1.86% | 2.25% | 1.94% | 2.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.85% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 3.11% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% | 0.89% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.71% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.76% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 1.00% | 0.94% | 1.09% | 0.91% | 1.19% | 0.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
20230828-2 показал максимальную просадку в 32.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка 20230828-2 составляет 2.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.93% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 121 |
| -28.4% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 568 |
| -20.31% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 441 |
| -17.89% | 26 мая 2015 г. | 182 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 310 |
| -14.92% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | KWEB | INDA | VNQI | QQQ | EFA | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.50 | 0.55 | 0.66 | 0.91 | 0.80 | 1.00 | 0.91 |
| KWEB | 0.50 | 1.00 | 0.40 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 0.71 |
| INDA | 0.55 | 0.40 | 1.00 | 0.58 | 0.49 | 0.60 | 0.55 | 0.68 |
| VNQI | 0.66 | 0.53 | 0.58 | 1.00 | 0.58 | 0.82 | 0.66 | 0.80 |
| QQQ | 0.91 | 0.55 | 0.49 | 0.58 | 1.00 | 0.70 | 0.90 | 0.86 |
| EFA | 0.80 | 0.53 | 0.60 | 0.82 | 0.70 | 1.00 | 0.80 | 0.89 |
| VOO | 1.00 | 0.50 | 0.55 | 0.66 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.91 |
| Portfolio | 0.91 | 0.71 | 0.68 | 0.80 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 1.00 |