PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Nonsense 1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Nonsense 1

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Распределение активов

SMCI 36.39%GME 31.33%IVT 22.11%CELH 7.26%APLD 2.91%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
APLD
Applied Digital Corporation		Financial Services
2.91%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		Consumer Defensive
7.26%
GME
GameStop Corp.		Consumer Cyclical
31.33%
IVT
Inventrust Properties Corp		Real Estate
22.11%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
36.39%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 февр. 2014 г., начальной даты IVT

Доходность по периодам

Nonsense 1 на 31 мая 2025 г. показал доходность в 13.48% с начала года и доходность в 45.33% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%6.15%-2.00%12.92%14.19%10.85%
Nonsense 113.48%12.78%13.15%-1.71%132.04%45.33%
Активы портфеля:
APLD
Applied Digital Corporation		-10.60%50.44%-32.38%63.01%176.06%58.33%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		43.81%8.35%33.15%-51.87%65.08%47.76%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		31.30%25.61%22.61%-51.66%72.82%27.74%
IVT
Inventrust Properties Corp		-6.01%0.83%-7.85%19.58%25.80%3.93%
GME
GameStop Corp.		-4.91%6.96%2.58%31.80%96.58%13.70%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Nonsense 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-7.57%15.31%-8.83%3.56%12.78%13.48%
202423.84%38.28%8.97%-11.38%31.38%3.20%-6.27%-11.22%-1.82%-11.84%16.57%-0.30%87.73%
20234.29%4.66%8.45%-4.80%57.87%7.51%10.76%-10.89%-4.08%-9.96%5.44%10.48%89.89%
2022-15.92%3.64%13.07%-7.12%9.82%-12.92%23.75%3.69%-15.71%18.63%10.78%-13.36%7.78%
2021494.51%-57.83%61.73%11.35%7.11%5.83%-7.35%-10.43%31.10%9.03%3.82%-0.31%528.31%
2020-7.42%-6.36%5.62%12.14%-1.34%12.93%2.28%16.62%22.37%-5.29%32.87%18.40%148.76%
20191.15%10.17%3.43%-2.60%-9.70%-6.10%-8.31%-0.89%9.01%0.81%9.49%3.23%7.44%
20182.94%-12.06%-9.20%6.77%40.61%-12.88%-2.46%4.73%-1.51%-14.90%-2.30%-5.46%-14.97%
20170.94%-1.06%-5.22%-2.73%-5.95%3.88%2.50%-3.33%1.19%-8.78%3.95%-2.25%-16.40%
20166.55%3.82%6.00%-7.70%-9.14%-5.04%0.61%-3.09%1.75%-2.30%10.69%1.67%1.87%
201518.59%-4.43%-3.91%3.01%6.56%-2.61%-1.11%-3.41%0.57%2.75%-14.17%-2.55%-3.89%
20144.30%11.31%3.89%0.10%10.35%2.43%-2.03%4.22%5.82%-3.23%-6.78%33.02%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Nonsense 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Nonsense 1 составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Nonsense 1, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Nonsense 1, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Nonsense 1, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Nonsense 1, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Nonsense 1, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Nonsense 1, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
APLD
Applied Digital Corporation		0.441.601.190.531.58
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-0.79-1.330.86-0.70-0.96
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-0.46-0.180.98-0.64-1.03
IVT
Inventrust Properties Corp		0.951.511.190.484.15
GME
GameStop Corp.		0.321.131.170.330.56

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Nonsense 1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.03
  • За 5 лет: 1.33
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Nonsense 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.72%0.66%0.75%0.77%0.64%1.53%2.22%4.54%3.68%2.86%3.10%1.22%
Активы портфеля:
APLD
Applied Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVT
Inventrust Properties Corp		3.26%3.00%3.40%3.47%2.90%6.90%1.19%3.46%4.63%4.63%6.76%0.00%
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%3.91%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Nonsense 1 показал максимальную просадку в 75.54%, зарегистрированную 18 февр. 2021 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка Nonsense 1 составляет 36.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.54%28 янв. 2021 г.1518 февр. 2021 г.1781 нояб. 2021 г.193
-58.03%11 февр. 2015 г.128418 мар. 2020 г.1428 окт. 2020 г.1426
-53.9%15 мая 2024 г.1226 нояб. 2024 г.———
-30.84%5 нояб. 2021 г.8814 мар. 2022 г.972 авг. 2022 г.185
-30.22%14 мар. 2024 г.2722 апр. 2024 г.1513 мая 2024 г.42
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCAPLDIVTCELHGMESMCIPortfolio
^GSPC1.000.140.230.280.370.460.46
APLD0.141.000.110.110.110.140.32
IVT0.230.111.000.110.170.100.27
CELH0.280.110.111.000.160.190.35
GME0.370.110.170.161.000.240.67
SMCI0.460.140.100.190.241.000.67
Portfolio0.460.320.270.350.670.671.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 февр. 2014 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя