All Bonds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | Total Bond Market | 25% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | Total Bond Market | 20% |
MBB iShares MBS Bond ETF | Mortgage Backed Securities | 15% |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | Corporate Bonds | 25% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All Bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 нояб. 2014 г., начальной даты SKOR
Доходность по периодам
All Bonds на 7 апр. 2025 г. показал доходность в 3.02% с начала года и доходность в 2.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -13.73% | -12.06% | -11.77% | -2.50% | 13.85% | 9.30% |
| All Bonds | 2.78% | 0.56% | 1.03% | 6.80% | 0.75% | 2.19% |
| Активы портфеля: | ||||||
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 4.22% | 1.86% | 2.13% | 7.63% | 0.20% | 1.87% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 5.31% | 2.13% | -0.27% | 6.08% | -3.75% | 1.17% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 3.83% | 1.49% | 1.96% | 7.54% | -0.55% | 1.07% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -1.56% | -3.37% | -0.74% | 5.72% | 6.77% | 4.23% |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 2.29% | 0.60% | 1.72% | 6.91% | 2.25% | 2.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All Bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.74% | 2.17% | -0.35% | 0.21% | 2.78% | ||||||||
| 2024 | -0.18% | -1.25% | 1.08% | -2.56% | 1.93% | 0.79% | 2.54% | 1.66% | 1.53% | -2.58% | 1.46% | -1.87% | 2.41% |
| 2023 | 4.11% | -2.93% | 2.85% | 0.62% | -1.39% | 0.25% | 0.20% | -0.73% | -2.87% | -1.88% | 5.44% | 4.24% | 7.71% |
| 2022 | -2.51% | -1.36% | -2.85% | -4.86% | 0.84% | -2.90% | 3.80% | -3.61% | -4.83% | -0.68% | 4.54% | -1.11% | -14.92% |
| 2021 | -0.94% | -1.74% | -1.24% | 1.05% | 0.31% | 1.35% | 1.31% | -0.11% | -1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.09% | -0.95% |
| 2020 | 2.24% | 1.46% | -3.60% | 3.18% | 1.57% | 1.15% | 2.57% | -1.03% | -0.16% | -0.49% | 2.09% | 0.39% | 9.58% |
| 2019 | 1.98% | -0.03% | 2.47% | 0.16% | 1.52% | 1.97% | 0.31% | 3.18% | -0.61% | 0.12% | 0.26% | 0.18% | 12.04% |
| 2018 | -1.50% | -1.50% | 0.46% | -0.91% | 0.68% | -0.29% | 0.44% | 0.60% | -0.59% | -1.20% | 0.25% | 1.96% | -1.64% |
| 2017 | 0.55% | 0.93% | -0.20% | 1.09% | 1.09% | 0.17% | 0.48% | 1.01% | -0.40% | 0.10% | -0.02% | 0.73% | 5.67% |
| 2016 | 1.29% | 1.11% | 1.97% | 0.80% | -0.07% | 2.41% | 1.16% | 0.04% | 0.00% | -1.16% | -3.49% | 0.54% | 4.56% |
| 2015 | 3.05% | -1.22% | 0.35% | -0.58% | -0.68% | -1.66% | 1.00% | -0.25% | 0.58% | 0.37% | -0.40% | -0.95% | -0.46% |
| 2014 | 0.78% | 0.57% | 1.36% |
Комиссия
Комиссия All Bonds составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг All Bonds составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 1.37 | 2.03 | 1.24 | 0.56 | 3.34 |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.50 | 0.77 | 1.09 | 0.17 | 1.06 |
MBB iShares MBS Bond ETF | 1.19 | 1.74 | 1.21 | 0.57 | 3.17 |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.21 | 1.61 | 1.23 | 1.49 | 9.06 |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 1.96 | 2.94 | 1.37 | 1.14 | 7.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.85%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.85% | 4.87% | 4.17% | 3.40% | 3.10% | 3.91% | 3.56% | 3.25% | 3.01% | 3.14% | 3.24% | 2.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.77% | 3.79% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.48% | 4.68% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 3.96% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% | 1.72% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.98% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 4.86% | 4.90% | 3.90% | 2.57% | 2.55% | 3.38% | 3.53% | 2.85% | 2.46% | 2.74% | 2.25% | 0.31% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All Bonds показал максимальную просадку в 20.19%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка All Bonds составляет 4.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.19% | 15 сент. 2021 г. | 278 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.64% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 57 | 10 июн. 2020 г. | 66 |
| -5.36% | 8 сент. 2016 г. | 71 | 16 дек. 2016 г. | 157 | 3 авг. 2017 г. | 228 |
| -4.54% | 31 дек. 2020 г. | 53 | 18 мар. 2021 г. | 91 | 28 июл. 2021 г. | 144 |
| -4.35% | 18 дек. 2017 г. | 104 | 17 мая 2018 г. | 177 | 31 янв. 2019 г. | 281 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All Bonds составляет 1.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPHY | SKOR | MBB | BLV | BIV | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPHY | 1.00 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
| SKOR | 0.33 | 1.00 | 0.69 | 0.68 | 0.75 |
| MBB | 0.25 | 0.69 | 1.00 | 0.79 | 0.87 |
| BLV | 0.25 | 0.68 | 0.79 | 1.00 | 0.89 |
| BIV | 0.26 | 0.75 | 0.87 | 0.89 | 1.00 |