PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
All Bonds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

All Bonds

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

BIV 50%BLV 20%MBB 15%SPHY 15%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		Total Bond Market

50%

BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		Total Bond Market

20%

MBB
iShares MBS Bond ETF		Mortgage Backed Securities

15%

SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		High Yield Bonds

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All Bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
30.14%
297.59%
All Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2012 г., начальной даты SPHY

Доходность по периодам

All Bonds на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 0.30% с начала года и доходность в 2.07% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
All Bonds0.56%0.93%1.97%5.14%0.42%2.09%
Активы портфеля:
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		0.84%1.12%1.92%5.04%0.35%1.85%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		-2.92%-0.06%0.51%1.36%-2.01%1.60%
MBB
iShares MBS Bond ETF		0.48%1.05%1.96%4.10%-0.59%0.93%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		4.43%1.53%4.07%11.29%4.28%4.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All Bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.25%-1.51%1.04%-2.92%2.05%0.93%0.56%
20234.21%-3.16%3.21%0.64%-1.49%0.06%-0.07%-0.82%-3.21%-2.12%5.76%4.50%7.23%
2022-2.49%-1.25%-3.06%-4.96%0.83%-2.69%3.85%-3.86%-5.08%-0.82%4.65%-1.27%-15.47%
2021-0.92%-1.82%-1.40%1.07%0.33%1.36%1.45%-0.13%-1.20%0.04%0.16%0.02%-1.11%
20202.38%1.64%-2.80%2.80%1.43%0.99%2.44%-0.96%-0.11%-0.59%1.96%0.36%9.82%
20191.81%-0.12%2.59%0.09%1.81%1.80%0.28%3.39%-0.64%0.16%0.03%0.11%11.84%
2018-1.50%-1.46%0.55%-1.04%0.77%-0.17%0.28%0.67%-0.69%-1.21%0.43%2.14%-1.31%
20170.50%0.91%-0.17%1.19%1.03%0.05%0.53%1.19%-0.59%0.01%-0.01%0.67%5.42%
20161.56%1.35%1.83%0.66%-0.06%2.73%1.20%-0.16%0.09%-1.25%-3.66%0.34%4.57%
20153.26%-1.43%0.39%-0.65%-0.76%-1.71%1.16%-0.36%0.61%0.53%-0.56%-1.03%-0.63%
20142.76%0.81%0.00%1.26%1.56%0.11%-0.39%2.05%-1.31%1.32%0.79%0.65%9.97%
2013-1.15%0.88%0.04%1.86%-3.01%-2.77%0.30%-1.28%1.35%1.56%-0.87%-0.91%-4.09%

Комиссия

Комиссия All Bonds составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
MBB
iShares MBS Bond ETF
График комиссии MBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг All Bonds среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности All Bonds, с текущим значением в 88
All Bonds
Ранг коэф-та Шарпа All Bonds, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино All Bonds, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега All Bonds, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара All Bonds, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина All Bonds, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

All Bonds
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа All Bonds, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино All Bonds, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега All Bonds, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара All Bonds, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина All Bonds, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.001.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		0.671.021.120.252.01
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		-0.010.081.01-0.00-0.03
MBB
iShares MBS Bond ETF		0.450.701.080.201.29
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		2.023.111.381.4010.18

Коэффициент Шарпа

All Bonds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.57
1.58
All Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.35%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
All Bonds4.35%3.96%3.36%3.31%3.80%3.36%3.26%3.07%3.05%3.43%3.62%3.93%
Активы портфеля:
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		3.49%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%4.22%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.46%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%4.85%
MBB
iShares MBS Bond ETF		3.69%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%1.72%1.27%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.76%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%4.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-10.15%
-4.73%
All Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All Bonds показал максимальную просадку в 20.81%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка All Bonds составляет 10.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.81%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.———
-11.69%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.5710 июн. 2020 г.66
-8.32%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.18228 мая 2014 г.269
-5.72%11 июл. 2016 г.11215 дек. 2016 г.17528 авг. 2017 г.287
-4.7%2 февр. 2015 г.10226 июн. 2015 г.18724 мар. 2016 г.289

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All Bonds составляет 1.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.82%
3.80%
All Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SPHYMBBBLVBIV
SPHY1.000.210.210.22
MBB0.211.000.770.85
BLV0.210.771.000.88
BIV0.220.850.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2012 г.