PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
All Bonds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BIV 25%SKOR 25%BLV 20%MBB 15%SPHY 15%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
Total Bond Market
25%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
Total Bond Market
20%
MBB
iShares MBS Bond ETF
Mortgage Backed Securities
15%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund
Corporate Bonds
25%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
High Yield Bonds
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All Bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.56%
8.64%
All Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 нояб. 2014 г., начальной даты SKOR

Доходность по периодам

All Bonds на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 2.24% с начала года и доходность в 2.18% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.66%0.49%8.64%26.56%13.06%11.10%
All Bonds1.88%-0.82%1.56%2.12%0.37%2.13%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
1.23%-0.73%1.19%1.44%-0.01%1.65%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
-3.80%-2.06%-1.67%-3.93%-3.29%0.98%
MBB
iShares MBS Bond ETF
0.85%-0.56%0.93%1.32%-0.83%0.76%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
8.25%-0.31%5.19%8.44%4.33%4.54%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund
3.97%-0.40%2.66%4.45%1.64%2.62%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All Bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.20%-1.31%1.08%-2.64%1.96%0.81%2.56%1.67%1.53%-2.66%1.46%1.88%
20234.12%-2.96%2.86%0.62%-1.39%0.20%0.16%-0.76%-2.92%-1.96%5.53%4.32%7.64%
2022-2.43%-1.32%-2.82%-4.76%0.85%-2.80%3.76%-3.61%-4.83%-0.75%4.57%-1.11%-14.66%
2021-0.85%-1.64%-1.16%1.02%0.31%1.28%1.26%-0.10%-1.04%0.04%-0.02%0.10%-0.85%
20202.17%1.41%-3.55%3.20%1.64%1.12%2.47%-0.88%-0.18%-0.42%2.00%0.44%9.62%
20191.97%-0.03%2.45%0.16%1.50%1.95%0.31%3.08%-0.58%0.14%0.26%0.20%11.93%
2018-1.49%-1.47%0.46%-0.90%0.68%-0.28%0.43%0.60%-0.59%-1.17%0.26%1.95%-1.57%
20170.55%0.93%-0.19%1.08%1.09%0.17%0.48%1.00%-0.40%0.11%-0.03%0.71%5.61%
20161.28%1.13%1.99%0.80%-0.07%2.39%1.14%0.05%0.02%-1.13%-3.44%0.54%4.66%
20153.03%-1.20%0.35%-0.56%-0.67%-1.64%1.00%-0.26%0.58%0.39%-0.40%-0.96%-0.43%
20140.78%0.57%1.36%

Комиссия

Комиссия All Bonds составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SKOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии MBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг All Bonds составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности All Bonds, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа All Bonds, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино All Bonds, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега All Bonds, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара All Bonds, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина All Bonds, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа All Bonds, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.372.12
Коэффициент Сортино All Bonds, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.000.542.83
Коэффициент Омега All Bonds, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.061.39
Коэффициент Кальмара All Bonds, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.173.13
Коэффициент Мартина All Bonds, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.001.1313.67
All Bonds
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
0.260.401.050.110.70
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
-0.34-0.400.95-0.12-0.81
MBB
iShares MBS Bond ETF
0.210.331.040.100.59
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
2.012.881.373.6914.43
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund
1.211.751.220.755.01

All Bonds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.37
2.12
All Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.75%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель4.75%4.17%3.39%3.10%3.91%3.56%3.25%3.01%3.14%3.23%2.70%2.88%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.75%3.10%2.41%3.42%2.96%2.75%2.87%2.69%2.38%3.02%3.96%4.21%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.63%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%4.85%
MBB
iShares MBS Bond ETF
3.95%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.63%2.23%2.58%2.66%1.72%1.27%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.82%7.30%6.46%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.28%4.29%3.98%4.40%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund
4.48%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%0.31%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.65%
-2.37%
All Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All Bonds показал максимальную просадку в 19.96%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка All Bonds составляет 7.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.96%15 сент. 2021 г.27820 окт. 2022 г.
-13.35%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.5710 июн. 2020 г.66
-5.26%8 сент. 2016 г.7116 дек. 2016 г.13026 июн. 2017 г.201
-4.3%18 дек. 2017 г.10417 мая 2018 г.17731 янв. 2019 г.281
-4.23%2 февр. 2015 г.10226 июн. 2015 г.18318 мар. 2016 г.285

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All Bonds составляет 1.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.75%
3.87%
All Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SPHYSKORMBBBLVBIV
SPHY1.000.320.250.240.25
SKOR0.321.000.680.680.75
MBB0.250.681.000.790.87
BLV0.240.680.791.000.89
BIV0.250.750.870.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 нояб. 2014 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab