PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
All Bonds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BIV 25%SKOR 25%BLV 20%MBB 15%SPHY 15%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
Total Bond Market
25%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
Total Bond Market
20%
MBB
iShares MBS Bond ETF
Mortgage Backed Securities
15%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund
Corporate Bonds
25%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
High Yield Bonds
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All Bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
28.20%
182.01%
All Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 нояб. 2014 г., начальной даты SKOR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
20.57%4.18%10.51%35.06%14.29%11.53%
All Bonds4.48%-0.63%6.12%14.42%0.86%N/A
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
4.04%-0.84%5.78%12.50%0.35%2.08%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
2.12%-1.93%7.19%19.06%-2.48%1.90%
MBB
iShares MBS Bond ETF
3.43%-1.05%5.74%12.46%-0.26%1.12%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
8.10%0.97%6.95%16.91%4.92%4.54%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund
5.24%-0.06%5.34%12.25%1.93%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All Bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.20%-1.31%1.08%-2.64%1.96%0.81%2.56%1.67%1.53%4.48%
20234.12%-2.96%2.86%0.62%-1.39%0.20%0.17%-0.76%-2.92%-1.96%5.53%4.32%7.64%
2022-2.43%-1.32%-2.82%-4.76%0.85%-2.80%3.76%-3.60%-4.83%-0.75%4.57%-1.11%-14.66%
2021-0.85%-1.64%-1.16%1.02%0.31%1.28%1.26%-0.10%-1.04%0.04%-0.02%0.10%-0.85%
20202.17%1.41%-3.55%3.20%1.64%1.12%2.47%-0.88%-0.18%-0.42%2.00%0.44%9.62%
20191.97%-0.03%2.45%0.16%1.50%1.95%0.31%3.08%-0.58%0.14%0.26%0.20%11.93%
2018-1.49%-1.47%0.46%-0.90%0.68%-0.28%0.43%0.60%-0.59%-1.17%0.26%1.95%-1.57%
20170.55%0.93%-0.19%1.08%1.09%0.17%0.48%1.00%-0.40%0.11%-0.03%0.71%5.61%
20161.28%1.13%1.99%0.80%-0.07%2.39%1.14%0.05%0.02%-1.13%-3.44%0.54%4.66%
20153.03%-1.20%0.35%-0.56%-0.67%-1.64%1.00%-0.26%0.57%0.39%-0.40%-0.96%-0.43%
20140.78%0.57%1.36%

Комиссия

Комиссия All Bonds составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SKOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии MBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг All Bonds среди портфелей на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности All Bonds, с текущим значением в 2929
All Bonds
Ранг коэф-та Шарпа All Bonds, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино All Bonds, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега All Bonds, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара All Bonds, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина All Bonds, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


All Bonds
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа All Bonds, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино All Bonds, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега All Bonds, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара All Bonds, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина All Bonds, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.01

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
1.882.801.340.687.95
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
1.372.001.230.464.44
MBB
iShares MBS Bond ETF
1.682.471.300.706.88
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
3.445.641.732.1829.21
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund
2.844.431.561.0817.82

Коэффициент Шарпа

All Bonds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.08
2.80
All Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.65%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
All Bonds4.65%4.17%3.39%3.10%3.91%3.56%3.25%3.01%3.14%3.23%2.70%2.88%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.55%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%4.22%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.31%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%4.85%
MBB
iShares MBS Bond ETF
3.73%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%1.72%1.27%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.73%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%4.41%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund
4.73%3.90%2.56%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%0.31%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-5.30%
-0.20%
All Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All Bonds показал максимальную просадку в 19.96%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка All Bonds составляет 4.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.96%15 сент. 2021 г.27820 окт. 2022 г.
-13.35%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.5710 июн. 2020 г.66
-5.26%8 сент. 2016 г.7116 дек. 2016 г.13026 июн. 2017 г.201
-4.3%18 дек. 2017 г.10417 мая 2018 г.17731 янв. 2019 г.281
-4.23%2 февр. 2015 г.10226 июн. 2015 г.18318 мар. 2016 г.285

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All Bonds составляет 1.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.23%
3.37%
All Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SPHYSKORMBBBLVBIV
SPHY1.000.320.240.240.25
SKOR0.321.000.670.670.74
MBB0.240.671.000.780.86
BLV0.240.670.781.000.89
BIV0.250.740.860.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 нояб. 2014 г.