PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

All Bonds

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


BIV 50%BLV 20%MBB 15%SPHY 15%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
Total Bond Market

50%

BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
Total Bond Market

20%

MBB
iShares MBS Bond ETF
Mortgage Backed Securities

15%

SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
High Yield Bonds

15%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в All Bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
27.53%
277.84%
All Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2012 г., начальной даты SPHY

Доходность по периодам

All Bonds на 2 мар. 2024 г. показал доходность в -1.25% с начала года и доходность в 2.26% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.57%3.48%13.62%26.83%13.14%10.60%
All Bonds-1.46%-0.90%3.72%4.62%1.26%2.32%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
-1.32%-0.93%3.24%4.52%1.07%1.94%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
-3.41%-1.97%3.53%1.31%-0.01%2.46%
MBB
iShares MBS Bond ETF
-1.82%-1.02%2.61%2.85%-0.34%0.95%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
1.02%0.72%6.28%10.82%4.47%4.25%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.25%-1.51%
2023-0.82%-3.21%-2.12%5.76%4.50%

Коэффициент Шарпа

All Bonds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.67. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.67

Коэффициент Шарпа All Bonds находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.68
2.35
All Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
All Bonds4.18%3.96%3.36%3.31%3.80%3.36%3.26%3.07%3.05%3.43%3.62%3.93%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.28%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%4.22%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.31%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%4.85%
MBB
iShares MBS Bond ETF
3.59%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%1.72%1.27%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.55%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%4.41%

Комиссия

Комиссия All Bonds составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.35
All Bonds
0.68
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
0.69
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
0.23
MBB
iShares MBS Bond ETF
0.44
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
1.84

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SPHYMBBBLVBIV
SPHY1.000.190.200.20
MBB0.191.000.770.85
BLV0.200.771.000.88
BIV0.200.850.881.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-11.95%
-0.12%
All Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All Bonds показал максимальную просадку в 20.81%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка All Bonds составляет 11.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.81%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.
-11.69%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.5710 июн. 2020 г.66
-8.32%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.18228 мая 2014 г.269
-5.72%11 июл. 2016 г.11215 дек. 2016 г.17528 авг. 2017 г.287
-4.7%2 февр. 2015 г.10226 июн. 2015 г.18724 мар. 2016 г.289

График волатильности

Текущая волатильность All Bonds составляет 2.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.19%
3.33%
All Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев