All Bonds
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All Bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 нояб. 2014 г., начальной даты SKOR
Доходность по периодам
All Bonds на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 2.38% с начала года и доходность в 2.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| All Bonds | 2.38% | -1.84% | 3.16% | 9.00% | 0.59% | 2.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 1.51% | -2.24% | 2.56% | 7.14% | 0.06% | 1.83% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -2.23% | -3.79% | 1.67% | 9.06% | -2.81% | 1.54% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 1.39% | -1.93% | 2.74% | 7.60% | -0.68% | 0.87% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 8.31% | 0.32% | 5.94% | 13.61% | 4.76% | 4.54% |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 4.03% | -1.14% | 3.47% | 8.68% | 1.73% | 2.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All Bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.20% | -1.31% | 1.08% | -2.64% | 1.96% | 0.81% | 2.56% | 1.67% | 1.53% | -2.66% | 2.38% | ||
| 2023 | 4.12% | -2.96% | 2.86% | 0.62% | -1.39% | 0.20% | 0.16% | -0.76% | -2.92% | -1.96% | 5.53% | 4.32% | 7.64% |
| 2022 | -2.43% | -1.32% | -2.82% | -4.76% | 0.85% | -2.80% | 3.76% | -3.60% | -4.83% | -0.75% | 4.57% | -1.11% | -14.66% |
| 2021 | -0.85% | -1.64% | -1.16% | 1.02% | 0.31% | 1.28% | 1.26% | -0.10% | -1.04% | 0.04% | -0.02% | 0.10% | -0.85% |
| 2020 | 2.17% | 1.41% | -3.55% | 3.20% | 1.64% | 1.12% | 2.47% | -0.88% | -0.18% | -0.42% | 2.00% | 0.44% | 9.62% |
| 2019 | 1.97% | -0.03% | 2.45% | 0.16% | 1.50% | 1.95% | 0.31% | 3.08% | -0.58% | 0.14% | 0.26% | 0.20% | 11.93% |
| 2018 | -1.49% | -1.47% | 0.46% | -0.90% | 0.68% | -0.28% | 0.43% | 0.60% | -0.59% | -1.17% | 0.26% | 1.95% | -1.57% |
| 2017 | 0.55% | 0.93% | -0.19% | 1.08% | 1.09% | 0.17% | 0.48% | 1.00% | -0.40% | 0.11% | -0.03% | 0.71% | 5.61% |
| 2016 | 1.28% | 1.13% | 1.99% | 0.80% | -0.07% | 2.39% | 1.14% | 0.05% | 0.02% | -1.13% | -3.44% | 0.54% | 4.66% |
| 2015 | 3.03% | -1.20% | 0.35% | -0.56% | -0.67% | -1.64% | 1.00% | -0.26% | 0.58% | 0.39% | -0.40% | -0.96% | -0.43% |
| 2014 | 0.78% | 0.57% | 1.36% |
Комиссия
Комиссия All Bonds составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг All Bonds среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 1.11 | 1.64 | 1.19 | 0.44 | 3.68 |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.67 | 1.01 | 1.12 | 0.23 | 1.80 |
MBB iShares MBS Bond ETF | 1.02 | 1.50 | 1.18 | 0.48 | 3.39 |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 3.01 | 4.74 | 1.60 | 3.32 | 23.94 |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 2.15 | 3.27 | 1.41 | 0.97 | 10.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.79%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.79% | 4.17% | 3.39% | 3.10% | 3.91% | 3.56% | 3.25% | 3.01% | 3.14% | 3.23% | 2.70% | 2.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.69% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.21% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.53% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% | 4.85% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 3.86% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.63% | 2.23% | 2.58% | 2.66% | 1.72% | 1.27% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.79% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% | 4.40% |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 4.84% | 3.90% | 2.57% | 2.55% | 3.38% | 3.53% | 2.85% | 2.46% | 2.74% | 2.25% | 0.31% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All Bonds показал максимальную просадку в 19.96%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка All Bonds составляет 7.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.96% | 15 сент. 2021 г. | 278 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.35% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 57 | 10 июн. 2020 г. | 66 |
| -5.26% | 8 сент. 2016 г. | 71 | 16 дек. 2016 г. | 130 | 26 июн. 2017 г. | 201 |
| -4.3% | 18 дек. 2017 г. | 104 | 17 мая 2018 г. | 177 | 31 янв. 2019 г. | 281 |
| -4.23% | 2 февр. 2015 г. | 102 | 26 июн. 2015 г. | 183 | 18 мар. 2016 г. | 285 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All Bonds составляет 1.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPHY | SKOR | MBB | BLV | BIV | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPHY | 1.00 | 0.32 | 0.25 | 0.24 | 0.25 |
| SKOR | 0.32 | 1.00 | 0.68 | 0.68 | 0.75 |
| MBB | 0.25 | 0.68 | 1.00 | 0.78 | 0.87 |
| BLV | 0.24 | 0.68 | 0.78 | 1.00 | 0.89 |
| BIV | 0.25 | 0.75 | 0.87 | 0.89 | 1.00 |