PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TFSA - 2025
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

TFSA - 2025

Currency in USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Распределение активов

CGL.TO 20%BRK-B 20%WMT 20%MA 20%QQQ 20%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
20%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		Precious Metals, Gold
20%
MA
Mastercard Inc		Financial Services
20%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
20%
WMT
Walmart Inc.		Consumer Defensive
20%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2009 г., начальной даты CGL.TO

Доходность по периодам

TFSA - 2025 на 25 мая 2025 г. показал доходность в 11.93% с начала года и доходность в 16.26% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%5.80%-2.79%9.39%14.45%10.68%
TFSA - 202511.93%2.41%10.16%31.04%18.71%16.26%
Активы портфеля:
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		11.07%-5.18%5.64%23.58%23.54%13.36%
WMT
Walmart Inc.		7.18%1.56%7.31%48.87%20.08%16.69%
MA
Mastercard Inc		7.36%5.64%8.54%25.65%14.47%20.62%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		32.70%2.43%24.79%40.33%12.98%8.48%
QQQ
Invesco QQQ		-0.24%7.76%0.99%11.88%18.00%17.56%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TFSA - 2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.08%2.72%-1.78%4.25%1.27%11.93%
20243.38%4.76%3.41%-3.32%4.74%1.20%3.41%6.24%2.06%0.24%5.59%-2.48%32.85%
20235.33%-3.11%5.34%2.92%-0.46%5.44%2.38%0.73%-3.72%-0.41%5.15%2.66%23.98%
2022-0.39%-1.07%5.44%-4.55%-4.79%-8.55%8.25%-4.90%-7.53%7.90%7.83%-3.72%-7.92%
2021-3.68%0.53%2.84%5.95%2.09%-1.69%2.38%-0.12%-4.00%4.11%-3.38%5.93%10.77%
20201.41%-6.00%-7.03%9.30%4.39%0.42%8.27%9.58%-3.83%-4.82%9.35%2.98%24.19%
20196.35%2.09%0.99%5.08%-3.69%8.01%0.34%2.28%0.05%2.08%2.18%2.98%32.17%
20188.32%-4.33%-1.77%-0.33%0.66%0.21%2.43%5.17%0.91%-3.45%0.82%-4.47%3.44%
20172.82%3.95%0.46%1.90%3.19%-0.76%4.94%2.46%0.79%3.84%3.73%2.18%33.63%
2016-0.81%3.18%5.42%1.70%-0.93%1.15%3.18%0.27%1.09%-0.85%-0.64%0.75%14.13%
2015-2.53%2.79%-2.66%0.70%-0.16%-2.31%0.77%-5.11%-2.11%3.64%-1.66%-0.54%-9.11%
2014-4.67%3.78%0.23%1.40%0.57%0.66%-1.23%4.10%-1.87%2.63%5.59%-0.83%10.37%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия TFSA - 2025 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TFSA - 2025 составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TFSA - 2025, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFSA - 2025, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFSA - 2025, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFSA - 2025, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFSA - 2025, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFSA - 2025, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.211.771.262.796.71
WMT
Walmart Inc.		2.072.821.392.287.42
MA
Mastercard Inc		1.201.851.271.687.22
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		1.952.631.341.939.82
QQQ
Invesco QQQ		0.500.851.120.541.75

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TFSA - 2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.07
  • За 5 лет: 1.25
  • За 10 лет: 1.05
  • За всё время: 1.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TFSA - 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.40%0.40%0.52%0.59%0.49%0.50%0.59%0.73%0.70%0.94%0.97%0.83%
Активы портфеля:
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.92%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%
MA
Mastercard Inc		0.50%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TFSA - 2025 показал максимальную просадку в 23.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 80 торговых сессий.

Текущая просадка TFSA - 2025 составляет 0.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.13%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8014 июл. 2020 г.103
-21.77%31 мар. 2022 г.13812 окт. 2022 г.17013 июн. 2023 г.308
-15.64%4 дек. 2014 г.28820 янв. 2016 г.12313 июл. 2016 г.411
-13.62%21 сент. 2018 г.6724 дек. 2018 г.3715 февр. 2019 г.104
-11.43%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.1328 апр. 2025 г.47
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCCGL.TOWMTBRK-BMAQQQPortfolio
^GSPC1.000.220.420.710.680.900.85
CGL.TO0.221.000.080.120.140.180.43
WMT0.420.081.000.370.290.350.56
BRK-B0.710.120.371.000.530.530.71
MA0.680.140.290.531.000.630.78
QQQ0.900.180.350.530.631.000.77
Portfolio0.850.430.560.710.780.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2009 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя