YSAK1.5億出口戦略
1.5億円からはこのポートフォリオ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 3% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 1% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 2% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 4% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в YSAK1.5億出口戦略 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
YSAK1.5億出口戦略 на 18 апр. 2025 г. показал доходность в -23.64% с начала года и доходность в 65.56% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| YSAK1.5億出口戦略 | -23.64% | -11.59% | -24.54% | 19.44% | 65.65% | 65.56% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -4.10% | -11.39% | -10.02% | 16.60% | 25.86% |
NVDA NVIDIA Corporation | -24.42% | -12.08% | -25.87% | 20.80% | 69.58% | 69.23% |
AAPL Apple Inc | -21.25% | -7.39% | -14.96% | 17.80% | 23.54% | 21.38% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.28% | -13.89% | -12.93% | 1.85% | 23.02% | 19.79% |
AVGO Broadcom Inc. | -26.02% | -9.10% | -5.27% | 34.94% | 48.99% | 33.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью YSAK1.5億出口戦略, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9.44% | 3.30% | -12.80% | -6.39% | -23.64% | ||||||||
| 2024 | 22.19% | 26.82% | 13.12% | -4.50% | 25.09% | 12.41% | -4.96% | 2.11% | 2.01% | 8.03% | 4.04% | -2.06% | 156.51% |
| 2023 | 31.31% | 17.69% | 19.34% | 0.51% | 33.46% | 11.36% | 9.67% | 4.79% | -11.26% | -5.34% | 14.30% | 5.66% | 221.19% |
| 2022 | -15.68% | -1.42% | 11.19% | -29.84% | 0.26% | -17.68% | 18.84% | -15.68% | -18.76% | 9.82% | 23.96% | -13.03% | -48.42% |
| 2021 | -0.37% | 4.83% | -2.05% | 11.91% | 7.33% | 21.82% | -1.80% | 13.80% | -7.41% | 21.98% | 25.67% | -8.85% | 116.44% |
| 2020 | 0.84% | 12.09% | -2.76% | 11.41% | 19.89% | 7.31% | 11.35% | 24.95% | 0.40% | -6.99% | 7.01% | -1.71% | 115.26% |
| 2019 | 7.78% | 7.05% | 15.44% | 1.69% | -23.38% | 19.86% | 2.78% | -0.66% | 3.69% | 14.61% | 7.78% | 8.24% | 76.05% |
| 2018 | 24.80% | -1.31% | -4.40% | -2.43% | 11.95% | -5.50% | 3.10% | 14.13% | 0.15% | -23.17% | -20.35% | -16.79% | -27.06% |
| 2017 | 2.77% | -5.64% | 6.95% | -3.54% | 34.85% | -0.04% | 11.78% | 4.42% | 4.72% | 15.07% | -2.47% | -3.30% | 78.92% |
| 2016 | -10.22% | 6.22% | 13.27% | -1.06% | 29.40% | 0.33% | 20.23% | 7.18% | 10.85% | 3.67% | 26.67% | 14.91% | 199.10% |
| 2015 | -4.17% | 14.79% | -4.91% | 6.11% | 0.37% | -8.49% | -0.46% | 11.24% | 8.78% | 14.86% | 11.28% | 3.47% | 62.39% |
| 2014 | -1.74% | 16.38% | -2.23% | 3.03% | 3.56% | -1.87% | -4.70% | 11.13% | -4.40% | 5.48% | 7.59% | -4.22% | 28.83% |
Комиссия
Комиссия YSAK1.5億出口戦略 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг YSAK1.5億出口戦略 составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.45 | -1.04 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.27 | 0.79 | 1.10 | 0.44 | 1.20 |
AAPL Apple Inc | 0.52 | 0.95 | 1.14 | 0.50 | 2.03 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.02 | 0.29 | 1.04 | 0.02 | 0.07 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.48 | 1.15 | 1.15 | 0.73 | 2.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность YSAK1.5億出口戦略 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.10% | 0.07% | 0.09% | 0.19% | 0.11% | 0.20% | 0.36% | 0.56% | 0.40% | 0.58% | 1.24% | 1.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.40% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.31% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
YSAK1.5億出口戦略 показал максимальную просадку в 63.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка YSAK1.5億出口戦略 составляет 30.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.81% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 374 |
| -52.97% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 285 | 12 февр. 2020 г. | 343 |
| -36.84% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
| -35.42% | 7 янв. 2025 г. | 61 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -25.4% | 20 июн. 2024 г. | 34 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 14 окт. 2024 г. | 81 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность YSAK1.5億出口戦略 составляет 23.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| META | AAPL | AVGO | NVDA | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| META | 1.00 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.50 |
| AAPL | 0.45 | 1.00 | 0.51 | 0.47 | 0.56 |
| AVGO | 0.44 | 0.51 | 1.00 | 0.59 | 0.52 |
| NVDA | 0.47 | 0.47 | 0.59 | 1.00 | 0.56 |
| MSFT | 0.50 | 0.56 | 0.52 | 0.56 | 1.00 |