Sector ETF only

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	Consumer Staples Equities	25%
VDE Vanguard Energy ETF	Energy Equities	4%
VFH Vanguard Financials ETF	Financials Equities	9%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	20%
VHT Vanguard Health Care ETF	Health & Biotech Equities	15%
VIS Vanguard Industrials ETF	Industrials Equities	8%
VOX Vanguard Communication Services ETF	Technology Equities	4%
VPU Vanguard Utilities ETF	Utilities Equities	15%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sector ETF only и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 сент. 2004 г., начальной даты VOX

Доходность по периодам

Sector ETF only на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 2.43% с начала года и доходность в 12.87% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Sector ETF only	0.37%	-1.28%	2.43%	3.52%	27.40%	15.17%	11.05%	12.87%
Активы портфеля:
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.85%	-0.78%	-5.36%	-5.50%	49.54%	23.50%	15.02%	21.67%
VFH Vanguard Financials ETF	0.40%	-1.40%	-8.83%	-6.63%	16.52%	18.18%	9.42%	12.40%
VHT Vanguard Health Care ETF	-0.52%	-2.86%	-4.78%	2.27%	13.47%	5.91%	5.14%	9.64%
VOX Vanguard Communication Services ETF	0.40%	-4.18%	-5.71%	-1.20%	36.90%	24.75%	7.68%	8.56%
VIS Vanguard Industrials ETF	-0.33%	-2.79%	6.29%	6.84%	42.69%	19.79%	12.13%	13.44%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	0.55%	-2.83%	7.09%	6.89%	9.15%	7.52%	7.37%	7.77%
VDE Vanguard Energy ETF	0.76%	5.89%	34.23%	35.74%	58.30%	15.51%	23.51%	11.00%
VPU Vanguard Utilities ETF	0.59%	-0.07%	8.87%	5.24%	27.22%	14.48%	10.71%	9.79%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 сент. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Sector ETF only закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.01%	3.76%	-4.89%	0.76%									2.43%
2025	3.08%	0.66%	-3.54%	-0.79%	3.95%	3.12%	1.34%	1.73%	2.32%	1.31%	1.76%	-1.03%	14.55%
2024	0.70%	3.68%	3.85%	-3.04%	4.70%	0.73%	2.87%	3.32%	1.72%	-1.41%	5.80%	-4.96%	18.82%
2023	3.42%	-2.59%	3.21%	1.83%	-1.98%	5.01%	3.01%	-2.83%	-4.55%	-2.09%	7.33%	4.50%	14.34%
2022	-3.86%	-1.53%	3.87%	-5.55%	0.28%	-6.25%	7.05%	-2.71%	-9.03%	8.71%	5.73%	-4.17%	-8.87%
2021	-1.15%	1.82%	5.30%	3.82%	0.77%	1.47%	1.91%	2.52%	-4.38%	5.64%	-1.76%	6.33%	24.04%

Метрики бенчмарка

Sector ETF only: годовая альфа составляет 3.56%, бета — 0.84, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 30.09.2004.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (94.70%) было выше, чем в снижении (81.84%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 3.56% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 3.56%

Бета: 0.84

R²: 0.95

Участие в росте: 94.70%

Участие в снижении: 81.84%

Комиссия

Комиссия Sector ETF only составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VFH

Vanguard Financials ETF

VHT

Vanguard Health Care ETF

VOX

Vanguard Communication Services ETF

VIS

Vanguard Industrials ETF

VDC

Vanguard Consumer Staples ETF

VDE

Vanguard Energy ETF

VPU

Vanguard Utilities ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Sector ETF only имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.16	0.88	+0.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.70	1.37	+0.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.21	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.64	1.39	+0.25
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.03	6.43	+1.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VGT Vanguard Information Technology ETF	57	1.10	1.67	1.23	1.88	5.72
VFH Vanguard Financials ETF	13	0.11	0.28	1.04	0.22	0.63
VHT Vanguard Health Care ETF	20	0.35	0.60	1.08	0.67	1.55
VOX Vanguard Communication Services ETF	58	1.14	1.76	1.24	1.71	6.23
VIS Vanguard Industrials ETF	69	1.32	1.92	1.26	2.24	8.63
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	19	0.35	0.61	1.07	0.51	1.24
VDE Vanguard Energy ETF	59	1.30	1.70	1.25	1.74	4.96
VPU Vanguard Utilities ETF	61	1.27	1.73	1.23	2.25	5.36

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sector ETF only имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.16
За 5 лет: 0.80
За 10 лет: 0.81
За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sector ETF only за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.62%	1.68%	1.81%	1.99%	1.93%	1.70%	1.98%	2.04%	2.25%	2.04%	2.05%	2.23%
Активы портфеля:
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.43%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
VFH Vanguard Financials ETF	1.60%	1.55%	1.75%	2.08%	2.31%	1.87%	2.21%	2.17%	2.30%	1.53%	1.63%	2.00%
VHT Vanguard Health Care ETF	1.72%	1.61%	1.53%	1.36%	1.33%	1.14%	1.21%	1.89%	1.38%	1.31%	1.45%	1.22%
VOX Vanguard Communication Services ETF	1.04%	0.95%	1.05%	1.03%	0.88%	0.93%	0.73%	0.90%	2.77%	3.83%	2.67%	3.55%
VIS Vanguard Industrials ETF	0.96%	1.01%	1.23%	1.36%	1.52%	1.11%	1.38%	1.68%	1.90%	1.60%	1.81%	1.94%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	2.14%	2.26%	2.33%	2.65%	2.37%	2.14%	2.50%	2.44%	2.78%	2.52%	2.39%	2.55%
VDE Vanguard Energy ETF	2.34%	3.11%	3.23%	3.34%	3.65%	4.13%	4.76%	3.42%	3.35%	2.90%	2.31%	3.17%
VPU Vanguard Utilities ETF	2.54%	2.73%	3.02%	3.49%	2.98%	2.70%	3.17%	2.83%	3.23%	3.18%	3.19%	3.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Sector ETF only показал максимальную просадку в 48.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.

Текущая просадка Sector ETF only составляет 4.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-48.02%	1 нояб. 2007 г.	339	9 мар. 2009 г.	488	11 февр. 2011 г.	827
-33.04%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	110	27 авг. 2020 г.	133
-17.62%	5 янв. 2022 г.	194	12 окт. 2022 г.	187	13 июл. 2023 г.	381
-15.93%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	56	18 мар. 2019 г.	120
-15.52%	8 июл. 2011 г.	22	8 авг. 2011 г.	117	25 янв. 2012 г.	139

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.05, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VPU	VDE	VDC	VOX	VHT	VGT	VFH	VIS	Portfolio
Benchmark	1.00	0.53	0.60	0.70	0.78	0.77	0.88	0.82	0.87	0.96
VPU	0.53	1.00	0.39	0.61	0.44	0.48	0.38	0.43	0.49	0.66
VDE	0.60	0.39	1.00	0.40	0.44	0.42	0.44	0.55	0.61	0.59
VDC	0.70	0.61	0.40	1.00	0.56	0.65	0.52	0.59	0.63	0.80
VOX	0.78	0.44	0.44	0.56	1.00	0.60	0.70	0.64	0.67	0.76
VHT	0.77	0.48	0.42	0.65	0.60	1.00	0.63	0.62	0.67	0.81
VGT	0.88	0.38	0.44	0.52	0.70	0.63	1.00	0.64	0.73	0.83
VFH	0.82	0.43	0.55	0.59	0.64	0.62	0.64	1.00	0.80	0.80
VIS	0.87	0.49	0.61	0.63	0.67	0.67	0.73	0.80	1.00	0.86
Portfolio	0.96	0.66	0.59	0.80	0.76	0.81	0.83	0.80	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 сент. 2004 г.

Sector ETF only

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов