High Dividend
High Dividend Stock
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | Financial Services | 25% |
MAIN Main Street Capital Corporation | Financial Services | 25% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 25% |
UAN CVR Partners, LP | Basic Materials | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 апр. 2011 г., начальной даты UAN
Доходность по периодам
High Dividend на 17 мая 2025 г. показал доходность в 4.33% с начала года и доходность в 13.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| High Dividend | 4.33% | 7.37% | 9.36% | 17.94% | 38.96% | 13.82% |
| Активы портфеля: | ||||||
MO Altria Group, Inc. | 14.65% | 2.83% | 9.27% | 38.59% | 19.20% | 8.09% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -7.62% | 5.68% | -1.91% | 1.51% | 23.85% | 14.57% |
UAN CVR Partners, LP | 13.53% | 15.48% | 19.16% | 7.85% | 78.51% | 3.52% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -2.97% | 5.31% | 10.04% | 22.95% | 23.22% | 14.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.68% | 0.30% | -1.54% | -1.72% | 2.70% | 4.33% | |||||||
| 2024 | 4.52% | 1.19% | 8.33% | 3.01% | 3.49% | 0.18% | 4.60% | -2.51% | -0.76% | 2.20% | 9.32% | -0.87% | 37.15% |
| 2023 | 3.04% | 9.17% | -9.57% | 3.27% | 1.72% | 1.84% | 8.78% | -5.50% | 2.24% | -5.21% | 1.30% | 2.20% | 12.24% |
| 2022 | 9.35% | 1.70% | 11.30% | 0.65% | -8.08% | -12.44% | 12.55% | 2.10% | -12.82% | 14.14% | 3.21% | -7.51% | 9.44% |
| 2021 | -0.11% | 23.61% | 24.06% | 12.82% | 1.85% | 0.98% | 1.70% | -0.60% | 2.53% | 6.15% | -1.16% | 5.44% | 103.81% |
| 2020 | -4.32% | -15.37% | -32.65% | 13.68% | 6.95% | -2.77% | 6.33% | 0.68% | -3.36% | -10.66% | 20.93% | 23.75% | -10.84% |
| 2019 | 8.48% | 7.66% | 0.03% | -0.93% | -1.46% | 3.83% | 0.91% | -2.23% | 1.48% | 0.14% | 1.75% | 2.42% | 23.71% |
| 2018 | -2.08% | -4.19% | 0.22% | -4.29% | 1.83% | 4.30% | 4.24% | 5.01% | -1.25% | 1.64% | -5.60% | -9.10% | -9.91% |
| 2017 | 1.93% | -0.90% | -1.23% | 3.45% | -8.80% | -1.19% | -1.73% | -9.12% | 7.19% | 2.36% | 1.75% | 1.08% | -6.27% |
| 2016 | -9.47% | 7.85% | 9.64% | 1.60% | 3.49% | 1.19% | -0.78% | -1.94% | -3.09% | -2.51% | 3.79% | 8.11% | 17.50% |
| 2015 | 7.38% | 10.85% | -6.69% | 3.93% | -0.79% | -5.08% | 1.40% | -3.16% | -7.41% | 8.11% | 1.15% | -1.44% | 6.54% |
| 2014 | 0.21% | 5.45% | -0.52% | 0.35% | 1.99% | 3.36% | -4.48% | 0.15% | -2.95% | 1.80% | 0.06% | -5.29% | -0.40% |
Комиссия
Комиссия High Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг High Dividend составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 2.01 | 2.93 | 1.39 | 3.88 | 9.09 |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 0.06 | 0.18 | 1.03 | 0.01 | 0.03 |
UAN CVR Partners, LP | 0.27 | 0.85 | 1.11 | 0.33 | 1.05 |
MAIN Main Street Capital Corporation | 1.08 | 1.37 | 1.20 | 0.96 | 3.24 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.01%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 8.01% | 7.86% | 17.53% | 12.53% | 7.03% | 6.21% | 8.93% | 6.48% | 5.13% | 7.82% | 9.60% | 8.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MO Altria Group, Inc. | 6.86% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.99% | 7.96% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.34% | 8.58% | 9.93% | 8.13% |
UAN CVR Partners, LP | 8.66% | 8.81% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% | 14.48% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.52% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
High Dividend показал максимальную просадку в 56.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.
Текущая просадка High Dividend составляет 2.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.74% | 16 янв. 2020 г. | 46 | 23 мар. 2020 г. | 224 | 10 февр. 2021 г. | 270 |
| -27.88% | 21 апр. 2022 г. | 52 | 6 июл. 2022 г. | 428 | 19 мар. 2024 г. | 480 |
| -25.35% | 3 мар. 2015 г. | 224 | 20 янв. 2016 г. | 87 | 24 мая 2016 г. | 311 |
| -22.1% | 25 янв. 2017 г. | 483 | 24 дек. 2018 г. | 264 | 13 янв. 2020 г. | 747 |
| -16.56% | 25 июл. 2014 г. | 58 | 15 окт. 2014 г. | 84 | 17 февр. 2015 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | MO | UAN | HTGC | MAIN | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.38 | 0.27 | 0.49 | 0.52 | 0.53 |
| MO | 0.38 | 1.00 | 0.13 | 0.22 | 0.25 | 0.46 |
| UAN | 0.27 | 0.13 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.76 |
| HTGC | 0.49 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | 0.57 | 0.65 |
| MAIN | 0.52 | 0.25 | 0.25 | 0.57 | 1.00 | 0.64 |
| Portfolio | 0.53 | 0.46 | 0.76 | 0.65 | 0.64 | 1.00 |