Jignesh Sarda MF portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | Large Cap Growth Equities | 53% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | Diversified Portfolio | 22% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | Mid Cap Value Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Jignesh Sarda MF portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 1999 г., начальной даты FFNOX
Доходность по периодам
Jignesh Sarda MF portfolio на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 23.13% с начала года и доходность в 9.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Jignesh Sarda MF portfolio | 23.13% | 0.77% | 14.03% | 37.97% | 11.33% | 9.22% |
| Активы портфеля: | ||||||
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 34.52% | 2.95% | 19.62% | 47.66% | 10.89% | 8.83% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 12.43% | -0.92% | 11.47% | 28.95% | 9.94% | 9.00% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 9.52% | -2.36% | 4.61% | 25.60% | 11.91% | 9.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jignesh Sarda MF portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.29% | 6.91% | 3.32% | -4.43% | 5.50% | 2.14% | 1.02% | 2.50% | 1.64% | 23.13% | |||
| 2023 | 6.77% | -2.99% | 3.34% | 2.68% | 0.18% | 5.73% | 3.83% | -1.64% | -3.21% | -1.87% | 7.87% | 3.56% | 26.14% |
| 2022 | -5.42% | -3.93% | 2.11% | -8.83% | 0.25% | -8.90% | 7.78% | -3.51% | -8.31% | 6.13% | 6.25% | -8.70% | -24.16% |
| 2021 | -0.30% | 1.25% | 3.56% | 5.51% | 1.02% | 2.17% | 1.40% | 3.16% | -4.71% | 5.43% | -1.21% | -1.53% | 16.38% |
| 2020 | -0.06% | -7.17% | -12.21% | 13.07% | 5.49% | 3.08% | 5.79% | 7.50% | -3.50% | -2.60% | 10.29% | 0.21% | 18.28% |
| 2019 | 8.65% | 1.96% | 1.36% | 3.74% | -5.50% | 6.05% | 0.81% | -2.41% | 0.46% | 2.77% | 4.06% | 1.21% | 24.89% |
| 2018 | 6.93% | -3.89% | -2.37% | 1.27% | 2.26% | 0.66% | 1.90% | 2.93% | 0.23% | -8.28% | 0.91% | -10.88% | -9.30% |
| 2017 | 3.04% | 2.81% | 1.24% | 2.18% | 2.53% | 0.07% | 2.79% | 0.95% | 1.57% | 3.31% | 2.00% | -1.96% | 22.44% |
| 2016 | -5.39% | -0.96% | 5.77% | 0.28% | 1.34% | -1.17% | 4.02% | 0.28% | 0.59% | -1.98% | 2.08% | -0.62% | 3.87% |
| 2015 | -1.74% | 5.19% | -0.70% | 0.36% | 1.57% | -0.75% | 2.28% | -5.33% | -2.26% | 6.16% | 0.45% | -3.88% | 0.75% |
| 2014 | -2.63% | 5.02% | -1.10% | -1.12% | 2.50% | 2.33% | -1.59% | 3.81% | -1.70% | 1.70% | 1.89% | 0.51% | 9.69% |
| 2013 | 4.27% | 0.90% | 3.73% | 2.21% | 1.58% | -1.34% | 5.02% | -1.75% | 5.03% | 4.22% | 2.51% | 3.03% | 33.37% |
Комиссия
Комиссия Jignesh Sarda MF portfolio составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Jignesh Sarda MF portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 3.27 | 4.30 | 1.61 | 0.95 | 20.12 |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 2.78 | 3.78 | 1.53 | 2.16 | 16.19 |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 2.11 | 2.92 | 1.37 | 3.46 | 12.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Jignesh Sarda MF portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jignesh Sarda MF portfolio | 1.15% | 1.60% | 2.03% | 0.80% | 0.79% | 0.94% | 0.98% | 0.82% | 0.92% | 2.00% | 6.73% | 6.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 0.37% | 0.48% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.30% | 0.31% | 7.55% | 7.89% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 1.86% | 3.83% | 2.04% | 1.87% | 1.59% | 2.25% | 2.25% | 1.86% | 2.09% | 2.50% | 4.56% | 3.75% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 2.17% | 2.02% | 1.20% | 1.54% | 1.77% | 1.77% | 1.94% | 1.45% | 1.20% | 5.15% | 6.91% | 7.46% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Jignesh Sarda MF portfolio показал максимальную просадку в 85.73%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 4396 торговых сессий.
Текущая просадка Jignesh Sarda MF portfolio составляет 0.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.73% | 27 дек. 1999 г. | 807 | 12 мар. 2003 г. | 4396 | 2 сент. 2020 г. | 5203 |
| -83.81% | 26 нояб. 1999 г. | 19 | 22 дек. 1999 г. | 2 | 24 дек. 1999 г. | 21 |
| -30.43% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 359 | 7 мар. 2024 г. | 578 |
| -8.74% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 37 | 13 нояб. 2020 г. | 51 |
| -8.46% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 30 авг. 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Jignesh Sarda MF portfolio составляет 2.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FLPSX | FCNTX | FFNOX | |
|---|---|---|---|
| FLPSX | 1.00 | 0.81 | 0.90 |
| FCNTX | 0.81 | 1.00 | 0.91 |
| FFNOX | 0.90 | 0.91 | 1.00 |