PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Jignesh Sarda MF portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FCNTX 53%FLPSX 25%FFNOX 22%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
Large Cap Growth Equities
53%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
Diversified Portfolio
22%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
Mid Cap Value Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jignesh Sarda MF portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.03%
15.83%
Jignesh Sarda MF portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 1999 г., начальной даты FFNOX

Доходность по периодам

Jignesh Sarda MF portfolio на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 23.13% с начала года и доходность в 9.22% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Jignesh Sarda MF portfolio23.13%0.77%14.03%37.97%11.33%9.22%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
34.52%2.95%19.62%47.66%10.89%8.83%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
12.43%-0.92%11.47%28.95%9.94%9.00%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
9.52%-2.36%4.61%25.60%11.91%9.28%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jignesh Sarda MF portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.29%6.91%3.32%-4.43%5.50%2.14%1.02%2.50%1.64%23.13%
20236.77%-2.99%3.34%2.68%0.18%5.73%3.83%-1.64%-3.21%-1.87%7.87%3.56%26.14%
2022-5.42%-3.93%2.11%-8.83%0.25%-8.90%7.78%-3.51%-8.31%6.13%6.25%-8.70%-24.16%
2021-0.30%1.25%3.56%5.51%1.02%2.17%1.40%3.16%-4.71%5.43%-1.21%-1.53%16.38%
2020-0.06%-7.17%-12.21%13.07%5.49%3.08%5.79%7.50%-3.50%-2.60%10.29%0.21%18.28%
20198.65%1.96%1.36%3.74%-5.50%6.05%0.81%-2.41%0.46%2.77%4.06%1.21%24.89%
20186.93%-3.89%-2.37%1.27%2.26%0.66%1.90%2.93%0.23%-8.28%0.91%-10.88%-9.30%
20173.04%2.81%1.24%2.18%2.53%0.07%2.79%0.95%1.57%3.31%2.00%-1.96%22.44%
2016-5.39%-0.96%5.77%0.28%1.34%-1.17%4.02%0.28%0.59%-1.98%2.08%-0.62%3.87%
2015-1.74%5.19%-0.70%0.36%1.57%-0.75%2.28%-5.33%-2.26%6.16%0.45%-3.88%0.75%
2014-2.63%5.02%-1.10%-1.12%2.50%2.33%-1.59%3.81%-1.70%1.70%1.89%0.51%9.69%
20134.27%0.90%3.73%2.21%1.58%-1.34%5.02%-1.75%5.03%4.22%2.51%3.03%33.37%

Комиссия

Комиссия Jignesh Sarda MF portfolio составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии FLPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии FFNOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Jignesh Sarda MF portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Jignesh Sarda MF portfolio, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Jignesh Sarda MF portfolio, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Jignesh Sarda MF portfolio, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Jignesh Sarda MF portfolio, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Jignesh Sarda MF portfolio, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Jignesh Sarda MF portfolio, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Jignesh Sarda MF portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Jignesh Sarda MF portfolio, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Jignesh Sarda MF portfolio, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Jignesh Sarda MF portfolio, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Jignesh Sarda MF portfolio, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Jignesh Sarda MF portfolio, с текущим значением в 21.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0021.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
3.274.301.610.9520.12
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
2.783.781.532.1616.19
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
2.112.921.373.4612.45

Коэффициент Шарпа

Jignesh Sarda MF portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.19
3.43
Jignesh Sarda MF portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jignesh Sarda MF portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Jignesh Sarda MF portfolio1.15%1.60%2.03%0.80%0.79%0.94%0.98%0.82%0.92%2.00%6.73%6.87%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
0.37%0.48%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.30%0.31%7.55%7.89%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
1.86%3.83%2.04%1.87%1.59%2.25%2.25%1.86%2.09%2.50%4.56%3.75%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
2.17%2.02%1.20%1.54%1.77%1.77%1.94%1.45%1.20%5.15%6.91%7.46%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.82%
-0.54%
Jignesh Sarda MF portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Jignesh Sarda MF portfolio показал максимальную просадку в 85.73%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 4396 торговых сессий.

Текущая просадка Jignesh Sarda MF portfolio составляет 0.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.73%27 дек. 1999 г.80712 мар. 2003 г.43962 сент. 2020 г.5203
-83.81%26 нояб. 1999 г.1922 дек. 1999 г.224 дек. 1999 г.21
-30.43%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.3597 мар. 2024 г.578
-8.74%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3713 нояб. 2020 г.51
-8.46%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1930 авг. 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Jignesh Sarda MF portfolio составляет 2.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.64%
2.71%
Jignesh Sarda MF portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FLPSXFCNTXFFNOX
FLPSX1.000.810.90
FCNTX0.811.000.91
FFNOX0.900.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 1999 г.