CA tax free bond funds and ETFs
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CA tax free bond funds and ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 окт. 2007 г., начальной даты PWZ
Доходность по периодам
CA tax free bond funds and ETFs на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 1.85% с начала года и доходность в 2.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| CA tax free bond funds and ETFs | 1.85% | -0.16% | 1.86% | 7.03% | 1.03% | 2.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
CMF iShares California Muni Bond ETF | 1.46% | 0.14% | 1.75% | 5.90% | 0.85% | 1.98% |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 2.41% | 0.12% | 1.82% | 7.88% | 0.86% | 2.49% |
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 1.53% | -0.46% | 1.85% | 6.14% | 1.25% | 2.21% |
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 1.98% | -0.42% | 2.03% | 8.22% | 1.13% | 2.62% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CA tax free bond funds and ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.18% | -0.10% | -0.13% | -1.08% | -0.36% | 1.48% | 1.11% | 0.48% | 1.16% | -1.40% | 1.85% | ||
| 2023 | 2.91% | -2.36% | 2.37% | -0.21% | -0.83% | 0.94% | 0.17% | -1.08% | -2.61% | -1.76% | 6.61% | 2.43% | 6.41% |
| 2022 | -2.83% | -0.45% | -3.29% | -3.53% | 1.98% | -2.18% | 3.15% | -2.63% | -3.84% | -0.71% | 5.48% | -0.22% | -9.13% |
| 2021 | 0.47% | -1.80% | 0.69% | 0.93% | 0.37% | 0.26% | 0.74% | -0.40% | -0.79% | -0.07% | 0.86% | -0.05% | 1.17% |
| 2020 | 1.84% | 1.17% | -3.58% | -1.70% | 4.00% | 0.34% | 1.76% | -0.55% | 0.05% | -0.44% | 1.74% | 0.18% | 4.71% |
| 2019 | 0.46% | 0.40% | 1.76% | 0.59% | 1.48% | 0.39% | 0.86% | 1.70% | -0.72% | 0.19% | 0.04% | 0.36% | 7.75% |
| 2018 | -1.17% | -0.61% | 0.38% | -0.43% | 1.49% | 0.00% | 0.21% | 0.20% | -0.83% | -0.90% | 1.16% | 1.33% | 0.80% |
| 2017 | 0.27% | 0.61% | 0.31% | 0.78% | 1.68% | -0.14% | 0.73% | 0.92% | -0.49% | 0.19% | -0.38% | 1.17% | 5.78% |
| 2016 | 1.09% | 0.09% | 0.53% | 0.83% | 0.28% | 1.92% | -0.29% | 0.38% | -0.67% | -1.07% | -4.34% | 1.49% | 0.09% |
| 2015 | 1.75% | -1.03% | 0.21% | -0.67% | -0.21% | -0.49% | 1.09% | 0.22% | 0.72% | 0.41% | 0.52% | 1.00% | 3.57% |
| 2014 | 2.66% | 1.30% | 0.54% | 1.56% | 1.35% | 0.16% | 0.32% | 1.40% | 0.19% | 0.76% | 0.13% | 0.75% | 11.69% |
| 2013 | 0.84% | 0.35% | -0.69% | 1.08% | -1.53% | -3.74% | -0.72% | -1.40% | 2.51% | 1.36% | -0.12% | -0.51% | -2.69% |
Комиссия
Комиссия CA tax free bond funds and ETFs составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CA tax free bond funds and ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | 1.68 | 2.41 | 1.33 | 0.86 | 7.32 |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 1.55 | 2.31 | 1.29 | 0.83 | 8.33 |
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.32 | 3.62 | 1.56 | 1.12 | 8.75 |
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.29 | 3.48 | 1.53 | 0.95 | 9.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CA tax free bond funds and ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.00% | 2.65% | 2.29% | 2.05% | 2.22% | 2.48% | 2.66% | 2.60% | 2.80% | 3.01% | 3.31% | 3.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.74% | 2.28% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.11% |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.27% | 2.85% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.54% | 2.49% | 2.87% | 3.17% | 3.81% | 3.96% |
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.74% | 2.50% | 2.28% | 2.02% | 2.18% | 2.46% | 2.63% | 2.59% | 2.65% | 2.78% | 3.00% | 3.30% |
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.25% | 2.99% | 2.66% | 2.34% | 2.56% | 2.93% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.53% | 3.64% | 4.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CA tax free bond funds and ETFs показал максимальную просадку в 14.31%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CA tax free bond funds and ETFs составляет 2.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.31% | 20 июл. 2021 г. | 321 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.58% | 24 янв. 2008 г. | 186 | 16 окт. 2008 г. | 146 | 18 мая 2009 г. | 332 |
| -12.48% | 10 мар. 2020 г. | 10 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 31 июл. 2020 г. | 101 |
| -9.27% | 13 окт. 2010 г. | 67 | 18 янв. 2011 г. | 136 | 2 авг. 2011 г. | 203 |
| -8.08% | 3 мая 2013 г. | 36 | 24 июн. 2013 г. | 197 | 4 апр. 2014 г. | 233 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CA tax free bond funds and ETFs составляет 1.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CMF | PWZ | VCAIX | VCITX | |
|---|---|---|---|---|
| CMF | 1.00 | 0.43 | 0.50 | 0.51 |
| PWZ | 0.43 | 1.00 | 0.50 | 0.52 |
| VCAIX | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.91 |
| VCITX | 0.51 | 0.52 | 0.91 | 1.00 |