PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Couch Potato Monthly Dividend
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Couch Potato Monthly Dividend

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Getting paid while playing video games and watching my stories.

Распределение активов

JAAA 11.11%SPYI 11.11%QQQI 11.11%JEPI 11.11%JEPQ 11.11%IDVO 11.11%UTG 11.11%RNP 11.11%DIVO 11.11%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend
11.11%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		Foreign Large Cap Equities, Dividend, Actively Managed
11.11%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		Ultrashort Bond
11.11%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
11.11%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
11.11%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		Dividend, Options Trading
11.11%
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		Financial Services
11.11%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		Large Cap Blend Equities, Dividend
11.11%
UTG
Reaves Utility Income Trust		Financial Services
11.11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Couch Potato Monthly Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.42%
8.95%
Couch Potato Monthly Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2024 г., начальной даты QQQI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Couch Potato Monthly DividendN/A2.50%9.42%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		15.57%1.62%7.63%21.16%N/AN/A
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		N/A0.61%6.81%N/AN/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		12.73%2.69%6.72%17.65%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		16.26%1.90%5.51%28.16%N/AN/A
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		15.53%2.82%8.24%21.39%12.07%N/A
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		11.75%0.04%4.26%20.95%N/AN/A
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.44%0.61%3.58%7.78%N/AN/A
UTG
Reaves Utility Income Trust		24.52%8.11%24.17%31.68%4.26%9.31%
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		21.69%3.62%17.83%40.30%7.56%11.27%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Couch Potato Monthly Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.76%2.60%2.68%-2.69%4.17%0.65%2.22%2.76%13.48%

Комиссия

Комиссия Couch Potato Monthly Dividend составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
График комиссии IDVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Couch Potato Monthly Dividend
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино
Нет данных
Коэффициент Омега
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		2.012.681.412.5713.29
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		—————
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		2.002.751.382.3913.45
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		1.992.601.392.4210.12
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.363.321.422.7514.48
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		1.391.931.242.097.87
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		9.9120.715.8524.14227.09
UTG
Reaves Utility Income Trust		1.962.731.351.229.09
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		1.772.501.311.039.87

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Couch Potato Monthly Dividend. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Couch Potato Monthly Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.36%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Couch Potato Monthly Dividend7.36%7.06%6.23%2.68%2.67%2.23%2.28%1.93%1.91%1.68%1.35%1.59%
Активы портфеля:
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		10.66%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.09%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.34%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		4.41%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.72%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		6.42%6.11%2.77%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTG
Reaves Utility Income Trust		7.23%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.54%9.42%7.14%5.36%6.67%
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		7.05%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%6.79%7.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.19%
Couch Potato Monthly Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Couch Potato Monthly Dividend показал максимальную просадку в 5.02%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.02%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.916 авг. 2024 г.23
-3.78%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.149 мая 2024 г.29
-2.05%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.412 сент. 2024 г.8
-1.68%22 мая 2024 г.529 мая 2024 г.2027 июн. 2024 г.25
-0.84%13 мар. 2024 г.315 мар. 2024 г.320 мар. 2024 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Couch Potato Monthly Dividend составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.48%
4.31%
Couch Potato Monthly Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
JAAAUTGRNPQQQIIDVOJEPQDIVOJEPISPYI
JAAA1.000.180.16-0.030.09-0.020.080.070.02
UTG0.181.000.470.190.260.190.430.460.27
RNP0.160.471.000.220.420.220.470.480.32
QQQI-0.030.190.221.000.630.950.540.610.92
IDVO0.090.260.420.631.000.670.630.670.73
JEPQ-0.020.190.220.950.671.000.570.650.95
DIVO0.080.430.470.540.630.571.000.850.69
JEPI0.070.460.480.610.670.650.851.000.74
SPYI0.020.270.320.920.730.950.690.741.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2024 г.