PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ASO

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Testing

Распределение активов


SOYB 50%CANE 25%CORN 24%WEAT 1%Товарные активыТоварные активы
ПозицияКатегория/СекторВес
SOYB
Teucrium Soybean Fund
Agricultural Commodities

50%

CANE
Teucrium Sugar Fund
Agricultural Commodities

25%

CORN
Teucrium Corn Fund
Agricultural Commodities

24%

WEAT
Teucrium Wheat Fund
Agricultural Commodities

1%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ASO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%100.00%200.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-26.96%
326.64%
ASO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2011 г., начальной даты WEAT

Доходность по периодам

ASO на 2 мар. 2024 г. показал доходность в -6.89% с начала года и доходность в -1.25% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
ASO-6.89%-4.87%-12.85%-8.33%8.87%-1.32%
CORN
Teucrium Corn Fund
-10.52%-5.21%-13.06%-23.90%4.15%-5.38%
WEAT
Teucrium Wheat Fund
-12.23%-8.39%-11.49%-27.12%-0.04%-10.44%
SOYB
Teucrium Soybean Fund
-10.35%-3.37%-15.10%-14.07%8.49%-0.34%
CANE
Teucrium Sugar Fund
3.23%-7.78%-10.18%19.40%12.33%-1.56%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.65%-5.75%
20231.41%-1.02%1.28%0.73%-6.53%

Коэффициент Шарпа

ASO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.48. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

0.002.004.00-0.48

Коэффициент Шарпа ASO находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.48
2.44
ASO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


ASO не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия ASO составляет 1.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.19%
0.50%1.00%1.50%2.00%1.91%
0.50%1.00%1.50%2.00%1.88%
0.50%1.00%1.50%2.00%1.88%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
ASO
-0.48
CORN
Teucrium Corn Fund
-1.06
WEAT
Teucrium Wheat Fund
-0.93
SOYB
Teucrium Soybean Fund
-0.72
CANE
Teucrium Sugar Fund
0.86

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CANESOYBWEATCORN
CANE1.000.180.150.17
SOYB0.181.000.390.57
WEAT0.150.391.000.63
CORN0.170.570.631.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-30.21%
0
ASO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ASO показал максимальную просадку в 64.47%, зарегистрированную 27 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ASO составляет 30.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.47%5 сент. 2012 г.192227 апр. 2020 г.
-17.49%21 сент. 2011 г.1785 июн. 2012 г.2816 июл. 2012 г.206
-5.13%23 июл. 2012 г.426 июл. 2012 г.2530 авг. 2012 г.29
-0.6%17 июл. 2012 г.117 июл. 2012 г.118 июл. 2012 г.2
-0.48%31 авг. 2012 г.131 авг. 2012 г.14 сент. 2012 г.2

График волатильности

Текущая волатильность ASO составляет 3.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.24%
3.47%
ASO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев