ASO
Testing
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | Agricultural Commodities | 25% |
CORN Teucrium Corn Fund | Agricultural Commodities | 24% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | Agricultural Commodities | 50% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | Agricultural Commodities | 1% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ASO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2011 г., начальной даты WEAT
Доходность по периодам
ASO на 19 апр. 2025 г. показал доходность в 1.85% с начала года и доходность в 0.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| ASO | 1.35% | -0.24% | 0.97% | -9.10% | 10.92% | 0.49% |
| Активы портфеля: | ||||||
CORN Teucrium Corn Fund | 4.32% | 3.16% | 11.38% | -0.61% | 10.29% | -2.20% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | -1.24% | -2.06% | -7.39% | -10.86% | -3.21% | -7.70% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.65% | 1.55% | 1.79% | -12.19% | 9.88% | 1.02% |
CANE Teucrium Sugar Fund | 1.49% | -9.02% | -9.23% | -3.49% | 16.80% | 1.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.03% | -1.95% | -0.44% | 0.77% | 1.35% | ||||||||
| 2024 | -2.12% | -6.23% | 4.35% | -3.72% | 0.94% | -4.52% | -5.16% | -1.10% | 6.45% | -4.95% | -2.04% | -0.05% | -17.42% |
| 2023 | 0.02% | -2.76% | 0.49% | -0.26% | -6.48% | 7.37% | 2.21% | 1.91% | -2.35% | 1.31% | 1.49% | -5.97% | -3.75% |
| 2022 | 7.02% | 6.96% | 2.42% | 6.66% | -1.92% | -5.27% | -0.06% | -0.23% | -1.75% | 2.34% | 2.52% | 2.31% | 22.20% |
| 2021 | 4.11% | 4.50% | 1.43% | 8.96% | 1.26% | 2.23% | -2.64% | -0.18% | -1.60% | -0.15% | -2.57% | 5.74% | 22.44% |
| 2020 | -5.34% | -1.16% | -7.03% | -2.77% | -0.19% | 2.54% | 1.21% | 5.56% | 4.01% | 1.61% | 8.43% | 9.47% | 16.02% |
| 2019 | 2.62% | -1.77% | -3.12% | -3.16% | 3.20% | 0.95% | -3.37% | -3.18% | 3.43% | 0.77% | -3.98% | 5.18% | -2.96% |
| 2018 | 1.12% | 2.55% | -0.85% | -1.41% | -0.43% | -11.13% | 1.76% | -5.34% | -0.48% | 1.45% | 2.88% | -1.74% | -11.81% |
| 2017 | 2.68% | -0.31% | -6.95% | -1.56% | -3.15% | 0.76% | 4.31% | -5.01% | 0.36% | 0.35% | 0.00% | -2.41% | -10.88% |
| 2016 | -1.10% | -1.05% | 4.55% | 7.88% | 2.51% | 4.92% | -8.55% | -3.05% | 3.92% | 3.07% | -1.38% | -1.97% | 9.00% |
| 2015 | -4.90% | 2.91% | -6.22% | -0.12% | -5.45% | 9.73% | -8.82% | -4.23% | 2.06% | 0.29% | -0.93% | -1.65% | -17.18% |
| 2014 | -1.42% | 8.39% | 2.07% | 3.97% | -3.75% | -5.23% | -6.60% | -3.71% | -10.11% | 9.46% | -2.17% | -0.60% | -11.01% |
Комиссия
Комиссия ASO составляет 1.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ASO составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -0.05 | 0.04 | 1.00 | -0.01 | -0.07 |
WEAT Teucrium Wheat Fund | -0.45 | -0.55 | 0.94 | -0.12 | -0.50 |
SOYB Teucrium Soybean Fund | -0.71 | -0.94 | 0.90 | -0.38 | -0.79 |
CANE Teucrium Sugar Fund | -0.14 | -0.05 | 0.99 | -0.05 | -0.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ASO показал максимальную просадку в 63.25%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ASO составляет 35.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.25% | 5 сент. 2012 г. | 1923 | 28 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -17.66% | 21 сент. 2011 г. | 178 | 5 июн. 2012 г. | 28 | 16 июл. 2012 г. | 206 |
| -5.18% | 23 июл. 2012 г. | 4 | 26 июл. 2012 г. | 19 | 22 авг. 2012 г. | 23 |
| -1.54% | 23 авг. 2012 г. | 3 | 27 авг. 2012 г. | 3 | 30 авг. 2012 г. | 6 |
| -0.64% | 17 июл. 2012 г. | 1 | 17 июл. 2012 г. | 1 | 18 июл. 2012 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ASO составляет 4.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CANE | SOYB | WEAT | CORN | |
|---|---|---|---|---|
| CANE | 1.00 | 0.18 | 0.14 | 0.16 |
| SOYB | 0.18 | 1.00 | 0.39 | 0.58 |
| WEAT | 0.14 | 0.39 | 1.00 | 0.62 |
| CORN | 0.16 | 0.58 | 0.62 | 1.00 |