ASO
Testing
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | Agricultural Commodities | 25% |
CORN Teucrium Corn Fund | Agricultural Commodities | 24% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | Agricultural Commodities | 50% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | Agricultural Commodities | 1% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ASO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2011 г., начальной даты WEAT
Доходность по периодам
ASO на 25 июл. 2024 г. показал доходность в -13.85% с начала года и доходность в -1.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| ASO | -12.48% | -2.12% | -11.09% | -19.07% | 8.05% | -0.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
CORN Teucrium Corn Fund | -14.60% | -1.86% | -9.71% | -23.98% | 2.48% | -3.48% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | -15.75% | -2.90% | -12.22% | -28.75% | -1.49% | -8.80% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | -13.74% | -1.48% | -8.16% | -19.10% | 8.67% | 0.23% |
CANE Teucrium Sugar Fund | -8.31% | -3.56% | -17.91% | -15.84% | 10.56% | -2.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.65% | -5.86% | 3.87% | -4.23% | 0.21% | -3.85% | -12.48% | ||||||
| 2023 | 1.32% | -2.71% | 2.25% | 2.06% | -5.30% | 3.77% | 2.80% | 1.41% | -1.02% | 1.28% | 0.73% | -6.53% | -0.53% |
| 2022 | 5.21% | 6.06% | 4.41% | 5.89% | -1.73% | -5.93% | -1.23% | 0.92% | -1.45% | 1.70% | 2.95% | 1.96% | 19.59% |
| 2021 | 4.39% | 4.65% | 0.25% | 11.12% | 0.93% | 2.84% | -2.52% | 1.94% | -1.32% | 0.29% | -2.58% | 4.79% | 26.83% |
| 2020 | -3.79% | -1.71% | -9.26% | -3.07% | 0.20% | 2.85% | 0.99% | 4.91% | 3.49% | 1.42% | 7.41% | 9.07% | 11.68% |
| 2019 | 2.82% | -1.61% | -3.14% | -2.67% | 3.33% | 0.70% | -3.19% | -4.06% | 3.32% | 0.43% | -3.11% | 4.64% | -3.03% |
| 2018 | 0.20% | 2.12% | -1.14% | -1.89% | 0.25% | -10.12% | 0.47% | -4.74% | -0.88% | 3.60% | 1.77% | -2.26% | -12.57% |
| 2017 | 2.96% | -0.49% | -6.62% | -1.94% | -2.99% | 0.10% | 4.14% | -5.04% | -0.37% | 0.30% | -0.06% | -2.03% | -11.86% |
| 2016 | -1.92% | -0.65% | 4.65% | 7.71% | 2.42% | 4.56% | -7.89% | -2.66% | 4.78% | 2.89% | -1.99% | -1.61% | 9.63% |
| 2015 | -4.30% | 1.66% | -6.90% | 0.49% | -5.80% | 8.93% | -8.97% | -4.21% | 2.86% | 1.31% | -0.68% | -1.15% | -16.69% |
| 2014 | -1.56% | 8.25% | 2.62% | 3.35% | -3.94% | -4.68% | -6.95% | -3.17% | -9.91% | 8.95% | -1.93% | -0.67% | -10.87% |
| 2013 | 1.58% | -4.02% | -1.66% | -1.45% | 1.97% | -5.05% | -3.85% | 3.44% | -3.02% | -1.43% | -0.60% | -2.85% | -16.03% |
Комиссия
Комиссия ASO составляет 1.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ASO среди портфелей на нашем сайте составляет 0, что соответствует нижним 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -1.62 | -2.39 | 0.75 | -0.40 | -1.70 |
WEAT Teucrium Wheat Fund | -1.28 | -1.94 | 0.80 | -0.40 | -1.61 |
SOYB Teucrium Soybean Fund | -1.31 | -1.85 | 0.80 | -0.86 | -1.68 |
CANE Teucrium Sugar Fund | -0.73 | -0.93 | 0.90 | -0.29 | -1.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ASO показал максимальную просадку в 64.47%, зарегистрированную 27 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ASO составляет 35.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.47% | 5 сент. 2012 г. | 1922 | 27 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -17.49% | 21 сент. 2011 г. | 178 | 5 июн. 2012 г. | 28 | 16 июл. 2012 г. | 206 |
| -5.13% | 23 июл. 2012 г. | 4 | 26 июл. 2012 г. | 25 | 30 авг. 2012 г. | 29 |
| -0.6% | 17 июл. 2012 г. | 1 | 17 июл. 2012 г. | 1 | 18 июл. 2012 г. | 2 |
| -0.48% | 31 авг. 2012 г. | 1 | 31 авг. 2012 г. | 1 | 4 сент. 2012 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ASO составляет 4.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CANE | SOYB | WEAT | CORN | |
|---|---|---|---|---|
| CANE | 1.00 | 0.18 | 0.15 | 0.17 |
| SOYB | 0.18 | 1.00 | 0.39 | 0.58 |
| WEAT | 0.15 | 0.39 | 1.00 | 0.62 |
| CORN | 0.17 | 0.58 | 0.62 | 1.00 |