ASO
Testing
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | Agricultural Commodities | 25% |
CORN Teucrium Corn Fund | Agricultural Commodities | 24% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | Agricultural Commodities | 50% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | Agricultural Commodities | 1% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2011 г., начальной даты WEAT
Доходность по периодам
ASO на 10 мая 2025 г. показал доходность в 0.30% с начала года и доходность в 0.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
| ASO | 0.30% | 0.21% | -3.51% | -10.96% | 11.73% | 0.85% |
| Активы портфеля: | ||||||
CORN Teucrium Corn Fund | -2.82% | -4.25% | -1.30% | -10.72% | 8.65% | -2.33% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | -7.88% | -6.13% | -13.11% | -25.88% | -3.74% | -8.01% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 1.02% | 2.89% | -1.90% | -15.00% | 9.74% | 1.27% |
CANE Teucrium Sugar Fund | 1.92% | -0.43% | -9.20% | -2.75% | 17.24% | 1.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.03% | -1.59% | -0.30% | -1.15% | 0.38% | 0.30% | |||||||
| 2024 | -0.65% | -5.86% | 3.87% | -4.23% | 0.21% | -3.85% | -4.87% | -0.60% | 6.87% | -4.21% | -2.11% | -0.26% | -15.27% |
| 2023 | 1.32% | -2.71% | 2.25% | 2.06% | -5.30% | 3.77% | 2.80% | 1.41% | -1.02% | 1.28% | 0.73% | -6.53% | -0.53% |
| 2022 | 5.21% | 6.06% | 4.41% | 5.89% | -1.73% | -5.93% | -1.23% | 0.92% | -1.45% | 1.70% | 2.95% | 1.96% | 19.59% |
| 2021 | 4.39% | 4.65% | 0.25% | 11.12% | 0.93% | 2.84% | -2.52% | 1.94% | -1.32% | 0.29% | -2.58% | 4.79% | 26.83% |
| 2020 | -3.79% | -1.71% | -9.26% | -3.07% | 0.20% | 2.85% | 0.99% | 4.91% | 3.49% | 1.42% | 7.41% | 9.07% | 11.68% |
| 2019 | 2.82% | -1.61% | -3.14% | -2.67% | 3.33% | 0.70% | -3.19% | -4.06% | 3.32% | 0.43% | -3.11% | 4.64% | -3.03% |
| 2018 | 0.20% | 2.12% | -1.14% | -1.89% | 0.25% | -10.12% | 0.47% | -4.74% | -0.88% | 3.60% | 1.77% | -2.26% | -12.57% |
| 2017 | 2.96% | -0.49% | -6.62% | -1.94% | -2.99% | 0.10% | 4.14% | -5.04% | -0.37% | 0.30% | -0.06% | -2.03% | -11.86% |
| 2016 | -1.92% | -0.65% | 4.65% | 7.71% | 2.42% | 4.56% | -7.89% | -2.66% | 4.78% | 2.89% | -1.99% | -1.61% | 9.63% |
| 2015 | -4.30% | 1.66% | -6.90% | 0.49% | -5.80% | 8.93% | -8.97% | -4.21% | 2.86% | 1.31% | -0.68% | -1.15% | -16.69% |
| 2014 | -1.56% | 8.25% | 2.62% | 3.35% | -3.94% | -4.68% | -6.95% | -3.17% | -9.91% | 8.95% | -1.93% | -0.67% | -10.87% |
Комиссия
Комиссия ASO составляет 1.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ASO составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -0.68 | -1.03 | 0.89 | -0.18 | -1.10 |
WEAT Teucrium Wheat Fund | -1.21 | -1.90 | 0.81 | -0.32 | -1.23 |
SOYB Teucrium Soybean Fund | -0.92 | -1.44 | 0.84 | -0.54 | -1.13 |
CANE Teucrium Sugar Fund | -0.13 | -0.12 | 0.99 | -0.07 | -0.41 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ASO показал максимальную просадку в 64.47%, зарегистрированную 27 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ASO составляет 36.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.47% | 5 сент. 2012 г. | 1922 | 27 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -17.49% | 21 сент. 2011 г. | 178 | 5 июн. 2012 г. | 28 | 16 июл. 2012 г. | 206 |
| -5.13% | 23 июл. 2012 г. | 4 | 26 июл. 2012 г. | 25 | 30 авг. 2012 г. | 29 |
| -0.6% | 17 июл. 2012 г. | 1 | 17 июл. 2012 г. | 1 | 18 июл. 2012 г. | 2 |
| -0.48% | 31 авг. 2012 г. | 1 | 31 авг. 2012 г. | 1 | 4 сент. 2012 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.70, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | CANE | WEAT | SOYB | CORN | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.10 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.15 |
| CANE | 0.10 | 1.00 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.56 |
| WEAT | 0.05 | 0.14 | 1.00 | 0.39 | 0.62 | 0.49 |
| SOYB | 0.13 | 0.18 | 0.39 | 1.00 | 0.58 | 0.85 |
| CORN | 0.07 | 0.16 | 0.62 | 0.58 | 1.00 | 0.73 |
| Portfolio | 0.15 | 0.56 | 0.49 | 0.85 | 0.73 | 1.00 |