Non-IRA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Non-IRA

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust	Financial Services	10%
BIGZ Blackrock Innovation & Growth Trust	Financial Services	10%
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II	Financial Services	12%
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	3%
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	13%
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF	Large Cap Blend Equities	5%
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund	Financial Services	7%
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	Financial Services	6%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	Large Cap Growth Equities	12%
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF	Large Cap Value Equities	4%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Mid Cap Growth Equities	10%
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	Small Cap Value Equities	8%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Non-IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Non-IRA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июн. 2023 г., начальной даты VFLO

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-13.73%	-12.06%	-11.77%	-2.50%	13.85%	9.30%
Non-IRA	-11.48%	-10.78%	-10.62%	-1.63%	N/A	N/A
Активы портфеля:
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust	-4.69%	-8.39%	-7.20%	2.96%	N/A	N/A
BIGZ Blackrock Innovation & Growth Trust	-22.01%	-15.53%	-20.11%	-18.82%	N/A	N/A
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II	-16.03%	-9.87%	-6.39%	0.61%	8.87%	N/A
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	-8.03%	-11.18%	-10.08%	1.29%	N/A	N/A
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	-6.08%	-10.23%	-8.75%	4.56%	N/A	N/A
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF	-14.46%	-11.91%	-13.45%	-5.27%	N/A	N/A
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund	-2.23%	-8.12%	-10.26%	9.29%	N/A	N/A
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	-3.49%	-9.37%	-11.32%	8.13%	13.77%	7.60%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	-13.19%	-12.76%	-9.22%	2.89%	18.75%	N/A
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF	-8.90%	-10.92%	-7.62%	-3.04%	N/A	N/A
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	-16.22%	-10.61%	-13.83%	-9.15%	16.72%	12.97%
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	-14.71%	-10.04%	-13.68%	-15.93%	20.83%	7.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Non-IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.92%	-2.07%	-6.08%	-8.27%									-11.48%
2024	2.10%	6.97%	4.84%	-7.18%	7.14%	1.41%	3.22%	2.41%	1.77%	-0.42%	6.63%	-5.56%	24.59%
2023						1.59%	4.12%	-2.34%	-4.07%	-5.34%	11.39%	4.98%	9.69%

Комиссия

Комиссия Non-IRA составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

RQI

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

RQI: 2.21%

ECAT

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

ECAT: 1.38%

XSVM

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

XSVM: 0.39%

FFLC

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

FFLC: 0.38%

CGDV

Capital Group Dividend Value ETF

CGDV: 0.33%

VFLO

Victoryshares Free Cash Flow ETF

VFLO: 0.39%

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

XMMO: 0.33%

SPMO

Invesco S&P 500® Momentum ETF

SPMO: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Non-IRA составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: -0.13

^GSPC: -0.17

Коэффициент Сортино

Portfolio: -0.07

^GSPC: -0.11

Коэффициент Омега

Portfolio: 0.99

^GSPC: 0.98

Коэффициент Кальмара

Portfolio: -0.12

^GSPC: -0.15

Коэффициент Мартина

Portfolio: -0.58

^GSPC: -0.79

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust	0.08	0.22	1.03	0.11	0.46
BIGZ Blackrock Innovation & Growth Trust	-0.86	-1.08	0.86	-0.63	-2.57
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II	-0.03	0.12	1.02	-0.03	-0.10
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	0.10	0.21	1.03	0.10	0.57
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	0.26	0.43	1.06	0.34	1.42
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF	-0.30	-0.27	0.96	-0.27	-1.33
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund	0.43	0.69	1.09	0.55	1.34
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	0.37	0.60	1.08	0.46	1.18
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	0.16	0.34	1.05	0.17	0.75
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF	-0.18	-0.13	0.98	-0.19	-0.77
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	-0.41	-0.41	0.95	-0.37	-1.36
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	-0.73	-0.97	0.89	-0.71	-2.00

Non-IRA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от -0.16 до 0.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Non-IRA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Non-IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.31%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	10.31%	7.77%	6.15%	7.00%	2.74%	1.28%	1.02%	0.90%	0.72%	0.91%	0.79%	0.60%
Активы портфеля:
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust	22.94%	17.50%	10.11%	9.00%	6.42%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIGZ Blackrock Innovation & Growth Trust	17.14%	11.21%	10.45%	14.54%	4.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II	14.11%	9.75%	10.90%	14.73%	7.92%	3.42%	2.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	1.77%	1.60%	1.66%	1.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	22.86%	17.45%	9.14%	8.94%	0.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF	1.11%	0.82%	0.57%	1.67%	1.68%	0.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund	9.34%	8.93%	9.18%	6.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	8.28%	7.84%	7.84%	10.41%	5.27%	7.74%	6.79%	9.27%	7.59%	7.86%	7.86%	6.23%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	0.62%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%	0.00%
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF	1.37%	1.20%	0.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.59%	0.34%	0.80%	1.43%	0.41%	0.61%	0.60%	0.19%	0.21%	0.22%	0.64%	1.24%
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	2.38%	1.69%	1.31%	1.79%	1.23%	1.21%	1.22%	2.54%	1.90%	2.29%	2.68%	1.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Non-IRA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Non-IRA показал максимальную просадку в 16.86%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Non-IRA составляет 16.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-16.86%	19 февр. 2025 г.	33	4 апр. 2025 г.	—	—	—
-13.09%	2 авг. 2023 г.	62	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	86
-8.29%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28
-8.22%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	37	12 июн. 2024 г.	52
-6.27%	5 дек. 2024 г.	11	19 дек. 2024 г.	31	6 февр. 2025 г.	42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Non-IRA составляет 8.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Non-IRA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	RLTY	RQI	BCAT	BSTZ	XSVM	SPMO	ECAT	VFLO	BIGZ	XMMO	FFLC	CGDV
RLTY	1.00	0.76	0.30	0.29	0.45	0.24	0.37	0.41	0.35	0.40	0.31	0.43
RQI	0.76	1.00	0.36	0.33	0.54	0.33	0.43	0.51	0.43	0.46	0.42	0.56
BCAT	0.30	0.36	1.00	0.57	0.45	0.52	0.75	0.45	0.61	0.53	0.56	0.57
BSTZ	0.29	0.33	0.57	1.00	0.51	0.68	0.71	0.51	0.77	0.64	0.74	0.66
XSVM	0.45	0.54	0.45	0.51	1.00	0.49	0.49	0.77	0.62	0.76	0.63	0.76
SPMO	0.24	0.33	0.52	0.68	0.49	1.00	0.63	0.56	0.64	0.75	0.87	0.76
ECAT	0.37	0.43	0.75	0.71	0.49	0.63	1.00	0.49	0.70	0.60	0.68	0.65
VFLO	0.41	0.51	0.45	0.51	0.77	0.56	0.49	1.00	0.57	0.75	0.68	0.79
BIGZ	0.35	0.43	0.61	0.77	0.62	0.64	0.70	0.57	1.00	0.73	0.74	0.73
XMMO	0.40	0.46	0.53	0.64	0.76	0.75	0.60	0.75	0.73	1.00	0.82	0.83
FFLC	0.31	0.42	0.56	0.74	0.63	0.87	0.68	0.68	0.74	0.82	1.00	0.87
CGDV	0.43	0.56	0.57	0.66	0.76	0.76	0.65	0.79	0.73	0.83	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июн. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Non-IRA

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество