ishare
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ishare и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 сент. 2009 г., начальной даты IWY
Доходность по периодам
ishare на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 27.57% с начала года и доходность в 20.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| ishare | 27.57% | 1.19% | 15.22% | 45.35% | 24.56% | 20.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
IYW iShares U.S. Technology ETF | 31.40% | 3.87% | 20.33% | 42.54% | 24.65% | 21.03% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 33.06% | 4.59% | 18.85% | 42.17% | 21.47% | 17.83% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 19.40% | -2.13% | 11.74% | 48.30% | 22.79% | 17.72% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 21.05% | -1.74% | 5.44% | 41.23% | 25.44% | 24.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ishare, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.46% | 7.83% | 3.58% | -6.17% | 6.68% | 4.41% | 2.49% | 0.38% | 2.79% | -3.58% | 27.57% | ||
| 2023 | 12.52% | -0.44% | 8.19% | 0.62% | 6.73% | 8.89% | 4.33% | -2.49% | -6.77% | -3.74% | 14.46% | 9.58% | 62.27% |
| 2022 | -10.66% | -4.07% | -0.78% | -10.88% | 1.86% | -12.14% | 14.09% | -7.18% | -10.61% | 5.04% | 9.40% | -6.63% | -31.11% |
| 2021 | 2.20% | 2.38% | 4.72% | 5.11% | -0.34% | 3.82% | 2.90% | 3.35% | -6.54% | 8.29% | 5.24% | 4.04% | 40.42% |
| 2020 | 2.60% | -6.67% | -15.79% | 17.36% | 9.91% | 5.37% | 9.50% | 8.65% | -1.87% | -3.66% | 11.70% | 3.60% | 42.65% |
| 2019 | 10.25% | 3.94% | 3.18% | 7.66% | -9.28% | 8.12% | 3.48% | -0.26% | 3.11% | 4.02% | 3.98% | 3.35% | 48.55% |
| 2018 | 5.32% | -2.97% | -1.84% | -2.16% | 5.79% | -1.33% | 2.20% | 3.74% | -2.01% | -10.22% | 1.36% | -7.41% | -10.32% |
| 2017 | 4.37% | 4.42% | 3.37% | 1.31% | 3.96% | -0.95% | 2.76% | 2.30% | 3.36% | 7.44% | 2.86% | 0.46% | 41.76% |
| 2016 | -7.13% | 0.14% | 8.82% | -3.35% | 5.00% | -0.91% | 7.21% | 1.71% | 0.60% | -2.48% | 3.75% | 1.65% | 14.81% |
| 2015 | -3.10% | 8.43% | -1.36% | -1.58% | 3.85% | -3.12% | 1.25% | -4.91% | -2.71% | 8.58% | 2.13% | -2.64% | 3.78% |
| 2014 | -1.51% | 5.45% | -0.97% | -1.22% | 3.55% | 3.46% | -3.67% | 5.70% | -2.21% | 2.63% | 5.89% | -0.83% | 16.79% |
| 2013 | 5.86% | 0.18% | 3.64% | 1.53% | 2.95% | -3.51% | 2.99% | -3.41% | 5.70% | 3.46% | 2.60% | 4.69% | 29.53% |
Комиссия
Комиссия ishare составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ishare среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 2.14 | 2.73 | 1.37 | 2.82 | 9.77 |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 2.53 | 3.24 | 1.45 | 3.17 | 12.06 |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.86 | 2.60 | 1.32 | 3.16 | 8.28 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.35 | 1.84 | 1.24 | 1.85 | 4.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ishare за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.45% | 0.59% | 0.87% | 0.46% | 0.64% | 0.88% | 1.06% | 0.81% | 1.04% | 1.08% | 1.12% | 0.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.49% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.38% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% | 0.12% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.63% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ishare показал максимальную просадку в 38.10%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
Текущая просадка ishare составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.1% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 187 | 17 июл. 2023 г. | 389 |
| -36.26% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -25.49% | 18 февр. 2011 г. | 157 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 242 |
| -23.31% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 149 |
| -20.36% | 26 апр. 2010 г. | 90 | 31 авг. 2010 г. | 78 | 21 дек. 2010 г. | 168 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ishare составляет 5.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ITB | SOXX | IWY | IYW | |
|---|---|---|---|---|
| ITB | 1.00 | 0.54 | 0.58 | 0.55 |
| SOXX | 0.54 | 1.00 | 0.77 | 0.85 |
| IWY | 0.58 | 0.77 | 1.00 | 0.93 |
| IYW | 0.55 | 0.85 | 0.93 | 1.00 |