PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ishare

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


IYW 25%IWY 25%ITB 25%SOXX 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IYW
iShares U.S. Technology ETF
Technology Equities

25%

IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
Large Cap Growth Equities

25%

ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
Building & Construction

25%

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities

25%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ishare и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1,102.19%
378.73%
ishare
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 сент. 2009 г., начальной даты IWY

Доходность по периодам

ishare на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 8.05% с начала года и доходность в 20.05% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
ishare8.05%5.01%27.07%57.70%25.49%19.90%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
8.09%2.53%24.57%60.87%24.33%20.29%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
9.65%4.95%22.39%50.89%20.14%16.85%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
3.92%6.13%29.00%59.13%25.33%15.49%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
10.48%6.47%31.77%58.14%29.39%25.09%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.47%
20234.33%-2.49%-6.77%-3.74%14.46%9.58%

Коэффициент Шарпа

ishare на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.12. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.12

Коэффициент Шарпа ishare находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.12
2.23
ishare
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ishare за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ishare0.54%0.58%0.87%0.46%0.64%0.88%1.06%0.81%1.04%1.08%1.12%0.98%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.37%0.40%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%1.06%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.62%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%0.12%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.71%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%

Комиссия

Комиссия ishare составляет 0.38%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.46%
0.00%2.15%
0.42%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
ishare
3.12
IYW
iShares U.S. Technology ETF
3.20
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
3.18
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
2.45
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
2.20

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ITBSOXXIWYIYW
ITB1.000.540.590.56
SOXX0.541.000.770.85
IWY0.590.771.000.93
IYW0.560.850.931.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.15%
0
ishare
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ishare показал максимальную просадку в 38.10%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.

Текущая просадка ishare составляет 0.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.1%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.18717 июл. 2023 г.389
-36.26%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-25.49%18 февр. 2011 г.1573 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.242
-23.31%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.149
-20.36%26 апр. 2010 г.9031 авг. 2010 г.7821 дек. 2010 г.168

График волатильности

Текущая волатильность ishare составляет 5.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.87%
3.90%
ishare
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев