ishare
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | Building & Construction | 25% |
IWY | 25% | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | Technology Equities | 25% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | Technology Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ishare и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 мая 2006 г., начальной даты ITB
Доходность по периодам
ishare на 8 мар. 2025 г. показал доходность в -5.30% с начала года и доходность в 19.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -2.43% | -4.96% | 4.27% | 12.42% | 14.11% | 10.71% |
| ishare | -8.93% | -9.31% | -4.82% | -2.39% | 25.07% | 18.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
IYW iShares U.S. Technology ETF | -10.70% | -11.19% | 1.18% | 7.39% | 25.40% | 19.39% |
IWY | -9.66% | -10.32% | 2.83% | 11.97% | 22.56% | 16.47% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -3.65% | -3.02% | -15.74% | -8.15% | 25.24% | 14.61% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -9.78% | -10.35% | -7.11% | -13.08% | 26.56% | 21.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ishare, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.37% | -4.44% | -8.93% | ||||||||||
| 2024 | 1.55% | 8.25% | 3.58% | -6.00% | 7.18% | 4.72% | 0.43% | 0.05% | 2.26% | -3.73% | 3.32% | -2.83% | 19.30% |
| 2023 | 12.87% | -0.12% | 8.40% | -0.79% | 8.44% | 8.21% | 4.52% | -2.78% | -6.73% | -3.99% | 14.56% | 9.62% | 62.58% |
| 2022 | -10.56% | -3.63% | -0.12% | -12.16% | 2.14% | -12.76% | 14.15% | -7.32% | -11.20% | 4.58% | 10.37% | -7.41% | -32.34% |
| 2021 | 2.10% | 2.87% | 3.75% | 4.29% | 0.07% | 4.26% | 2.60% | 3.34% | -6.15% | 8.07% | 5.92% | 3.51% | 39.79% |
| 2020 | 1.91% | -6.40% | -14.41% | 16.29% | 8.83% | 5.92% | 8.73% | 8.69% | -2.22% | -3.12% | 12.44% | 3.94% | 43.19% |
| 2019 | 10.01% | 4.24% | 3.27% | 7.88% | -9.99% | 8.55% | 3.71% | -0.67% | 2.97% | 4.19% | 4.06% | 3.85% | 49.10% |
| 2018 | 5.38% | -2.91% | -1.78% | -2.44% | 6.20% | -1.57% | 2.39% | 3.83% | -1.88% | -10.18% | 1.26% | -7.40% | -9.97% |
| 2017 | 4.34% | 4.31% | 3.38% | 1.22% | 4.23% | -1.21% | 2.89% | 2.34% | 3.41% | 7.52% | 2.64% | 0.34% | 41.41% |
| 2016 | -7.09% | 0.13% | 8.77% | -3.30% | 4.94% | -0.90% | 7.15% | 1.66% | 0.59% | -2.38% | 3.80% | 1.70% | 14.88% |
| 2015 | -3.10% | 8.42% | -1.37% | -1.67% | 3.86% | -3.06% | 1.28% | -4.89% | -2.77% | 8.51% | 2.14% | -2.66% | 3.64% |
| 2014 | -1.50% | 5.43% | -1.24% | -1.24% | 3.54% | 3.43% | -3.71% | 5.71% | -2.20% | 2.53% | 5.83% | -0.82% | 16.19% |
Комиссия
Комиссия ishare составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ishare составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.31 | 0.56 | 1.07 | 0.45 | 1.42 |
IWY | 0.61 | 0.91 | 1.12 | 0.84 | 2.82 |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -0.31 | -0.28 | 0.97 | -0.32 | -0.73 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -0.41 | -0.35 | 0.96 | -0.56 | -1.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ishare за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.48% | 0.44% | 0.59% | 0.87% | 0.46% | 0.64% | 0.88% | 1.06% | 0.81% | 1.04% | 1.08% | 1.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.23% | 0.21% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
IWY | 0.47% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.48% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.74% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ishare показал максимальную просадку в 39.49%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 288 торговых сессий.
Текущая просадка ishare составляет 10.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.49% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 288 | 7 дек. 2023 г. | 490 |
| -35.11% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -24.72% | 18 февр. 2011 г. | 157 | 3 окт. 2011 г. | 88 | 8 февр. 2012 г. | 245 |
| -23.35% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 148 |
| -20.31% | 26 апр. 2010 г. | 90 | 31 авг. 2010 г. | 78 | 21 дек. 2010 г. | 168 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ishare составляет 8.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ITB | SOXX | IWY | IYW | |
|---|---|---|---|---|
| ITB | 1.00 | 0.53 | 0.57 | 0.54 |
| SOXX | 0.53 | 1.00 | 0.77 | 0.85 |
| IWY | 0.57 | 0.77 | 1.00 | 0.93 |
| IYW | 0.54 | 0.85 | 0.93 | 1.00 |