PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Small cap w/wide moats
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Small cap w/wide moats

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

BITF 20%ACMR 20%PRLB 20%HCSG 20%AAOI 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAOI
Applied Optoelectronics, Inc.		Technology
20%
ACMR
ACM Research, Inc.		Technology
20%
BITF
Bitfarms Ltd.		Financial Services
20%
HCSG
Healthcare Services Group, Inc.		Healthcare
20%
PRLB
Proto Labs, Inc.		Industrials
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Small cap w/wide moats и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-13.23%
8.95%
Small cap w/wide moats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 авг. 2019 г., начальной даты BITF

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Small cap w/wide moats-8.78%6.78%-13.23%63.66%33.37%N/A
Активы портфеля:
BITF
Bitfarms Ltd.		-31.27%-15.97%-13.42%83.49%20.21%N/A
ACMR
ACM Research, Inc.		-12.79%-14.54%-44.75%9.79%28.91%N/A
PRLB
Proto Labs, Inc.		-24.64%-3.23%-15.56%11.51%-22.55%-8.35%
HCSG
Healthcare Services Group, Inc.		9.45%6.17%-6.74%8.20%-12.26%-6.78%
AAOI
Applied Optoelectronics, Inc.		-28.42%55.04%-5.79%48.55%4.41%-2.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Small cap w/wide moats, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-13.07%28.86%-7.85%-18.12%3.49%0.61%2.73%-2.74%-8.78%
202350.62%-1.70%0.80%-2.78%3.19%49.16%4.37%20.41%-13.18%-15.73%36.93%42.12%299.55%
2022-10.73%-0.96%-3.16%-21.43%-3.98%-11.23%4.66%1.10%-9.34%-6.90%-14.24%-12.82%-61.72%
202126.52%4.17%-4.29%-1.93%-6.64%8.12%-8.80%6.81%-7.47%-1.73%-0.39%-14.60%-5.91%
202022.92%-6.04%-17.13%28.83%8.35%-0.86%24.79%-5.65%-14.12%5.68%26.19%89.66%238.75%
20193.43%-1.19%-8.73%2.85%5.44%1.14%

Комиссия

Комиссия Small cap w/wide moats составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Small cap w/wide moats среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Small cap w/wide moats, с текущим значением в 1010
Small cap w/wide moats
Ранг коэф-та Шарпа Small cap w/wide moats, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Small cap w/wide moats, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Small cap w/wide moats, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Small cap w/wide moats, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Small cap w/wide moats, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Small cap w/wide moats
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Small cap w/wide moats, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Small cap w/wide moats, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Small cap w/wide moats, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Small cap w/wide moats, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Small cap w/wide moats, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BITF
Bitfarms Ltd.		0.791.841.200.882.53
ACMR
ACM Research, Inc.		0.100.821.090.110.30
PRLB
Proto Labs, Inc.		0.230.761.100.120.64
HCSG
Healthcare Services Group, Inc.		0.130.581.070.080.47
AAOI
Applied Optoelectronics, Inc.		0.391.301.160.580.96

Коэффициент Шарпа

Small cap w/wide moats на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.16
2.32
Small cap w/wide moats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Small cap w/wide moats за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Small cap w/wide moats0.00%0.00%1.42%0.94%0.58%0.65%0.38%0.29%0.37%0.41%0.45%0.47%
Активы портфеля:
BITF
Bitfarms Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACMR
ACM Research, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRLB
Proto Labs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCSG
Healthcare Services Group, Inc.		0.00%0.00%7.10%4.68%2.89%3.26%1.92%1.43%1.87%2.04%2.24%2.37%
AAOI
Applied Optoelectronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-21.00%
-0.19%
Small cap w/wide moats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Small cap w/wide moats показал максимальную просадку в 79.67%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Small cap w/wide moats составляет 21.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.67%22 февр. 2021 г.46828 дек. 2022 г.———
-50.51%23 янв. 2020 г.3716 мар. 2020 г.8720 июл. 2020 г.124
-28.2%7 авг. 2020 г.228 сент. 2020 г.6915 дек. 2020 г.91
-21.04%12 сент. 2019 г.3124 окт. 2019 г.507 янв. 2020 г.81
-19.74%23 дек. 2020 г.224 дек. 2020 г.76 янв. 2021 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Small cap w/wide moats составляет 12.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
12.90%
4.31%
Small cap w/wide moats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BITFHCSGACMRAAOIPRLB
BITF1.000.200.310.280.26
HCSG0.201.000.260.280.39
ACMR0.310.261.000.370.36
AAOI0.280.280.371.000.40
PRLB0.260.390.360.401.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 авг. 2019 г.