OPTIMIZED SIMPLE 6

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

OPTIMIZED SIMPLE 6

Currency in USD · Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EWG iShares MSCI Germany ETF	Europe Equities	10%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	20%
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	Materials	20%
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	Large Cap Blend Equities	20%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	Europe Equities	10%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	Financials Equities	20%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в OPTIMIZED SIMPLE 6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

OPTIMIZED SIMPLE 6

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 февр. 2012 г., начальной даты RING

Доходность по периодам

OPTIMIZED SIMPLE 6 на 6 мая 2025 г. показал доходность в 12.92% с начала года и доходность в 13.56% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.93%	11.36%	-1.09%	10.19%	14.74%	10.35%
OPTIMIZED SIMPLE 6	12.92%	14.33%	12.24%	27.23%	17.12%	13.56%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ	-4.81%	14.97%	0.29%	12.27%	18.10%	17.12%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	2.67%	11.86%	7.67%	23.82%	20.64%	14.00%
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	44.97%	17.17%	26.45%	53.77%	9.56%	11.16%
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	0.24%	11.17%	2.28%	14.94%	16.97%	12.90%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	17.51%	14.24%	11.88%	14.93%	14.28%	5.95%
EWG iShares MSCI Germany ETF	27.97%	18.65%	25.60%	34.78%	15.46%	5.53%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OPTIMIZED SIMPLE 6, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	7.14%	1.08%	0.68%	2.12%	1.41%								12.92%
2024	-0.76%	2.72%	6.36%	-2.00%	5.51%	0.84%	4.17%	3.47%	1.55%	-1.18%	2.81%	-3.48%	21.35%
2023	9.24%	-4.31%	4.97%	2.53%	-2.22%	4.60%	3.86%	-3.05%	-5.19%	-0.88%	10.37%	4.17%	25.20%
2022	-4.27%	-1.13%	3.12%	-9.39%	-0.60%	-11.21%	4.79%	-5.21%	-7.15%	6.75%	10.71%	-3.73%	-18.09%
2021	-1.42%	1.28%	4.40%	4.85%	5.01%	-2.05%	1.76%	1.22%	-5.06%	6.19%	-1.61%	3.32%	18.68%
2020	-1.03%	-8.29%	-13.28%	17.29%	4.75%	4.28%	7.47%	5.40%	-4.51%	-3.98%	9.10%	5.05%	20.03%
2019	8.05%	2.25%	0.98%	3.37%	-5.08%	9.71%	0.99%	1.02%	-0.45%	4.21%	1.86%	4.48%	35.26%
2018	5.65%	-4.99%	-1.90%	0.50%	0.75%	-0.87%	2.17%	-1.04%	-0.39%	-5.31%	0.52%	-4.28%	-9.29%
2017	4.95%	1.88%	0.74%	0.57%	1.88%	-0.02%	2.85%	1.75%	0.82%	1.18%	1.85%	1.89%	22.24%
2016	-2.99%	7.61%	6.25%	6.67%	-2.17%	2.90%	5.55%	-2.41%	5.31%	-2.10%	0.21%	2.52%	29.95%
2015	2.35%	3.71%	-4.40%	2.90%	0.00%	-3.42%	-2.00%	-5.27%	-2.92%	8.15%	-1.24%	-1.04%	-3.93%
2014	-1.07%	6.10%	-1.61%	0.50%	0.49%	4.17%	-1.99%	3.24%	-4.84%	-2.68%	4.02%	-1.13%	4.72%

Комиссия

Комиссия OPTIMIZED SIMPLE 6 составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EWG

iShares MSCI Germany ETF

EWG: 0.49%

RING

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

RING: 0.39%

QQQ

Invesco QQQ

QQQ: 0.20%

SPHQ

Invesco S&P 500® Quality ETF

SPHQ: 0.15%

XLF

Financial Select Sector SPDR Fund

XLF: 0.13%

VGK

Vanguard FTSE Europe ETF

VGK: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OPTIMIZED SIMPLE 6 составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 1.59

^GSPC: 0.65

Коэффициент Сортино

Portfolio: 2.21

^GSPC: 1.02

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.33

^GSPC: 1.15

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 2.33

^GSPC: 0.67

Коэффициент Мартина

Portfolio: 10.75

^GSPC: 2.62

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QQQ Invesco QQQ	0.63	1.04	1.15	0.70	2.34
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	1.21	1.72	1.26	1.57	6.04
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	1.60	2.13	1.28	1.35	5.84
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	1.00	1.49	1.21	1.04	4.37
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	0.96	1.43	1.19	1.20	3.37
EWG iShares MSCI Germany ETF	1.82	2.61	1.34	2.41	9.54

OPTIMIZED SIMPLE 6 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

OPTIMIZED SIMPLE 6

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность OPTIMIZED SIMPLE 6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.32%	1.51%	1.72%	2.05%	1.70%	1.41%	1.57%	1.80%	1.34%	1.74%	1.85%	1.87%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ	0.62%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	1.44%	1.42%	1.71%	2.04%	1.63%	2.03%	1.87%	2.08%	1.48%	1.63%	2.40%	1.98%
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	0.99%	1.43%	2.01%	2.29%	2.38%	0.82%	0.83%	0.70%	0.42%	1.42%	0.97%	0.85%
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	1.14%	1.15%	1.42%	1.85%	1.19%	1.55%	1.51%	1.85%	1.57%	1.67%	2.29%	1.66%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	2.98%	3.61%	3.15%	3.25%	3.05%	2.11%	3.27%	3.95%	2.70%	3.52%	3.25%	4.62%
EWG iShares MSCI Germany ETF	1.86%	2.38%	2.56%	3.24%	2.70%	2.10%	2.51%	2.93%	2.06%	2.35%	1.93%	2.30%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

OPTIMIZED SIMPLE 6

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

OPTIMIZED SIMPLE 6 показал максимальную просадку в 32.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.97%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	74	8 июл. 2020 г.	97
-29.97%	16 нояб. 2021 г.	217	27 сент. 2022 г.	309	19 дек. 2023 г.	526
-19.21%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	122	20 июн. 2019 г.	351
-17.83%	15 мая 2015 г.	172	20 янв. 2016 г.	41	18 мар. 2016 г.	213
-12.79%	3 апр. 2012 г.	33	18 мая 2012 г.	81	13 сент. 2012 г.	114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность OPTIMIZED SIMPLE 6 составляет 12.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

OPTIMIZED SIMPLE 6

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Эффективные активы: 5.56

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	RING	XLF	QQQ	EWG	VGK	SPHQ	Portfolio
^GSPC	1.00	0.17	0.79	0.90	0.73	0.77	0.95	0.83
RING	0.17	1.00	0.06	0.15	0.23	0.27	0.15	0.59
XLF	0.79	0.06	1.00	0.59	0.64	0.67	0.74	0.68
QQQ	0.90	0.15	0.59	1.00	0.65	0.66	0.84	0.75
EWG	0.73	0.23	0.64	0.65	1.00	0.93	0.70	0.77
VGK	0.77	0.27	0.67	0.66	0.93	1.00	0.74	0.81
SPHQ	0.95	0.15	0.74	0.84	0.70	0.74	1.00	0.80
Portfolio	0.83	0.59	0.68	0.75	0.77	0.81	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 февр. 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

OPTIMIZED SIMPLE 6

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество