2025 QUANT. PROJECTION - 2
2025 NEW PORTFOLIO -META, GOOG, AAPL, NVIDIA,TSLA -SMH, USD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 14.29% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 14.29% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 14.29% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 14.29% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 14.29% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 14.29% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | Leveraged Equities, Leveraged | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 QUANT. PROJECTION - 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
2025 QUANT. PROJECTION - 2 на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 78.11% с начала года и доходность в 41.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| 2025 QUANT. PROJECTION - 2 | 78.11% | 9.50% | 32.44% | 89.45% | 53.51% | 41.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
META Meta Platforms, Inc. | 64.35% | -1.07% | 22.80% | 74.85% | 24.51% | 22.92% |
GOOG Alphabet Inc. | 28.39% | 8.14% | 3.14% | 32.67% | 22.15% | 21.12% |
AAPL Apple Inc | 17.50% | -3.63% | 18.85% | 20.32% | 28.54% | 24.45% |
NVDA NVIDIA Corporation | 195.43% | 11.15% | 55.04% | 199.28% | 96.24% | 77.76% |
TSLA Tesla, Inc. | 32.90% | 50.40% | 88.88% | 35.99% | 69.97% | 34.69% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 41.61% | 0.19% | 6.65% | 54.53% | 32.95% | 28.70% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 155.35% | 8.38% | 35.70% | 201.41% | 59.03% | 47.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2025 QUANT. PROJECTION - 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.35% | 16.88% | 5.14% | -2.93% | 13.47% | 10.66% | -1.64% | -0.47% | 5.94% | 0.83% | 78.11% | ||
| 2023 | 24.41% | 8.62% | 14.53% | -2.58% | 20.51% | 10.60% | 7.73% | -1.66% | -7.37% | -6.79% | 15.12% | 8.29% | 129.13% |
| 2022 | -11.26% | -7.51% | 7.69% | -19.69% | -1.38% | -15.14% | 18.07% | -9.47% | -14.72% | -2.16% | 14.06% | -14.20% | -48.15% |
| 2021 | 2.68% | 1.33% | 1.99% | 7.41% | 0.05% | 10.52% | 2.04% | 7.07% | -6.16% | 15.04% | 12.07% | -1.63% | 63.88% |
| 2020 | 8.72% | -2.52% | -14.36% | 22.20% | 10.19% | 10.32% | 13.35% | 26.47% | -7.43% | -2.45% | 18.16% | 6.81% | 120.25% |
| 2019 | 9.25% | 4.99% | 4.94% | 4.77% | -17.42% | 13.47% | 6.85% | -3.44% | 3.81% | 12.47% | 6.03% | 11.25% | 67.94% |
| 2018 | 11.49% | -1.15% | -7.94% | -0.70% | 10.14% | 0.22% | -0.37% | 6.78% | -3.99% | -8.58% | -5.14% | -8.86% | -10.22% |
| 2017 | 7.07% | 2.82% | 5.96% | 3.02% | 11.84% | -2.85% | 4.82% | 4.84% | 2.01% | 9.34% | -1.25% | -0.64% | 57.02% |
| 2016 | -8.27% | -0.51% | 13.71% | -3.93% | 9.01% | -2.33% | 13.22% | 2.30% | 4.62% | -0.36% | 3.69% | 6.35% | 41.31% |
| 2015 | -3.12% | 8.04% | -3.32% | 2.56% | 6.10% | -3.81% | 1.23% | -2.54% | 1.18% | 9.52% | 5.74% | -0.45% | 21.89% |
| 2014 | -2.20% | 5.14% | 6.96% | -0.77% | 8.57% | -1.85% | 0.39% | 6.62% | -2.99% | 20.76% |
Комиссия
Комиссия 2025 QUANT. PROJECTION - 2 составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2025 QUANT. PROJECTION - 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 2.13 | 3.04 | 1.42 | 4.16 | 12.93 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.35 | 1.87 | 1.25 | 1.59 | 4.04 |
AAPL Apple Inc | 1.00 | 1.56 | 1.19 | 1.35 | 3.17 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.88 | 3.90 | 1.50 | 7.43 | 23.42 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.78 | 1.55 | 1.19 | 0.73 | 2.08 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.73 | 2.24 | 1.30 | 2.39 | 6.56 |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 2.76 | 2.81 | 1.37 | 4.58 | 12.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2025 QUANT. PROJECTION - 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.20% | 0.17% | 0.50% | 0.22% | 0.33% | 1.23% | 1.08% | 0.70% | 1.62% | 1.11% | 1.33% | 1.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
META Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.04% | 0.10% | 0.30% | 0.00% | 0.21% | 1.29% | 1.54% | 0.32% | 7.33% | 0.39% | 3.60% | 0.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2025 QUANT. PROJECTION - 2 показал максимальную просадку в 52.07%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 115 торговых сессий.
Текущая просадка 2025 QUANT. PROJECTION - 2 составляет 1.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.07% | 28 дек. 2021 г. | 253 | 28 дек. 2022 г. | 115 | 14 июн. 2023 г. | 368 |
| -41.93% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 57 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
| -30.96% | 9 авг. 2018 г. | 95 | 24 дек. 2018 г. | 203 | 15 окт. 2019 г. | 298 |
| -23.57% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 65 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
| -20.96% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 31 | 29 мар. 2016 г. | 77 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2025 QUANT. PROJECTION - 2 составляет 8.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | META | AAPL | GOOG | NVDA | SMH | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.44 |
| META | 0.36 | 1.00 | 0.51 | 0.65 | 0.50 | 0.53 | 0.54 |
| AAPL | 0.41 | 0.51 | 1.00 | 0.58 | 0.52 | 0.60 | 0.59 |
| GOOG | 0.37 | 0.65 | 0.58 | 1.00 | 0.52 | 0.57 | 0.56 |
| NVDA | 0.41 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 1.00 | 0.80 | 0.84 |
| SMH | 0.44 | 0.53 | 0.60 | 0.57 | 0.80 | 1.00 | 0.96 |
| USD | 0.44 | 0.54 | 0.59 | 0.56 | 0.84 | 0.96 | 1.00 |