Boris IBKR
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 16.9% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | Technology Equities | 15.6% |
ROAI.DE Lyxor MSCI Robotics & AI ESG Filtered UCITS ETF Acc | Technology Equities | 13.3% |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | Asia Pacific Equities | 13.2% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 12.5% |
INTC Intel Corporation | Technology | 12.3% |
LCJP.L Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | Japan Equities | 9.7% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 4.7% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | Financial Services | 1.8% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boris IBKR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 9.95% | N/A |
| Boris IBKR | -0.20% | 9.29% | 31.82% | 29.30% | 16.18% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -5.04% | 0.06% | 54.92% | 34.72% | 32.85% | N/A |
AAPL Apple Inc. | -0.98% | 10.72% | 35.64% | 14.84% | 31.44% | N/A |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 0.36% | -2.35% | 1.41% | 6.12% | 0.96% | N/A |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | -0.63% | 14.19% | 25.77% | 36.10% | 19.67% | N/A |
INTC Intel Corporation | 5.47% | 20.42% | 33.88% | 25.96% | -7.03% | N/A |
LCJP.L Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 5.27% | 10.92% | 15.93% | 25.47% | 4.04% | N/A |
ROAI.DE Lyxor MSCI Robotics & AI ESG Filtered UCITS ETF Acc | -0.20% | 8.55% | 22.40% | 22.89% | 11.07% | N/A |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -3.95% | 11.04% | 41.55% | 46.41% | 26.51% | N/A |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | -0.08% | 19.01% | 39.28% | 37.13% | 18.21% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| IBKR | LCJP.L | INTC | AMD | AAPL | WITS.AS | ROAI.DE | EEMA | SMH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBKR | 1.00 | 0.28 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.30 | 0.33 | 0.45 | 0.45 |
| LCJP.L | 0.28 | 1.00 | 0.37 | 0.30 | 0.34 | 0.57 | 0.61 | 0.53 | 0.45 |
| INTC | 0.35 | 0.37 | 1.00 | 0.57 | 0.55 | 0.40 | 0.41 | 0.53 | 0.74 |
| AMD | 0.33 | 0.30 | 0.57 | 1.00 | 0.58 | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.80 |
| AAPL | 0.36 | 0.34 | 0.55 | 0.58 | 1.00 | 0.50 | 0.44 | 0.51 | 0.68 |
| WITS.AS | 0.30 | 0.57 | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 1.00 | 0.86 | 0.49 | 0.53 |
| ROAI.DE | 0.33 | 0.61 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.86 | 1.00 | 0.56 | 0.55 |
| EEMA | 0.45 | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.56 | 1.00 | 0.66 |
| SMH | 0.45 | 0.45 | 0.74 | 0.80 | 0.68 | 0.53 | 0.55 | 0.66 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Boris IBKR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boris IBKR | 0.90% | 1.40% | 0.87% | 0.85% | 1.42% | 1.29% | 1.09% | 1.04% | 1.56% | 1.08% | 1.59% | 2.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.72% | 1.79% | 2.23% | 1.20% | 1.95% | 2.32% | 1.90% | 1.94% | 2.77% | 1.55% | 2.85% | 1.87% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.44% | 0.55% | 0.50% | 0.67% | 0.88% | 0.76% | 0.70% | 1.15% | 0.97% | 1.47% | 1.79% | 11.19% |
INTC Intel Corporation | 2.83% | 5.63% | 2.86% | 2.88% | 2.35% | 2.92% | 2.73% | 3.45% | 3.47% | 3.18% | 4.59% | 5.80% |
LCJP.L Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROAI.DE Lyxor MSCI Robotics & AI ESG Filtered UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.67% | 2.37% | 1.04% | 1.42% | 6.29% | 4.18% | 3.31% | 1.92% | 5.19% | 2.93% | 4.02% | 9.94% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 0.56% | 0.82% | 0.42% | 0.74% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Boris IBKR составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.60 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 0.16 | ||||
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 1.12 | ||||
INTC Intel Corporation | 0.54 | ||||
LCJP.L Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 1.06 | ||||
ROAI.DE Lyxor MSCI Robotics & AI ESG Filtered UCITS ETF Acc | 0.83 | ||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.29 | ||||
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 1.80 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Boris IBKR с января 2010 показал максимальную просадку в 44.03%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.03% | 28 дек. 2021 г. | 208 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -30.42% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 77 | 6 июл. 2020 г. | 97 |
| -12.23% | 16 февр. 2021 г. | 61 | 12 мая 2021 г. | 56 | 29 июл. 2021 г. | 117 |
| -9.94% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 42 | 20 нояб. 2020 г. | 57 |
| -7.62% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 13 | 21 окт. 2021 г. | 33 |
График волатильности
Текущая волатильность Boris IBKR составляет 4.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.