PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Boris IBKR

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


AMD 16.9%WITS.AS 15.6%ROAI.DE 13.3%EEMA 13.2%SMH 12.5%INTC 12.3%LCJP.L 9.7%AAPL 4.7%IBKR 1.8%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology16.9%
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF
Technology Equities15.6%
ROAI.DE
Lyxor MSCI Robotics & AI ESG Filtered UCITS ETF Acc
Technology Equities13.3%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
Asia Pacific Equities13.2%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities12.5%
INTC
Intel Corporation
Technology12.3%
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc
Japan Equities9.7%
AAPL
Apple Inc.
Technology4.7%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.
Financial Services1.8%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boris IBKR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.28%
10.86%
Boris IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%9.95%N/A
Boris IBKR-0.20%9.29%31.82%29.30%16.18%N/A
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-5.04%0.06%54.92%34.72%32.85%N/A
AAPL
Apple Inc.
-0.98%10.72%35.64%14.84%31.44%N/A
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
0.36%-2.35%1.41%6.12%0.96%N/A
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.
-0.63%14.19%25.77%36.10%19.67%N/A
INTC
Intel Corporation
5.47%20.42%33.88%25.96%-7.03%N/A
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc
5.27%10.92%15.93%25.47%4.04%N/A
ROAI.DE
Lyxor MSCI Robotics & AI ESG Filtered UCITS ETF Acc
-0.20%8.55%22.40%22.89%11.07%N/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
-3.95%11.04%41.55%46.41%26.51%N/A
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF
-0.08%19.01%39.28%37.13%18.21%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

IBKRLCJP.LINTCAMDAAPLWITS.ASROAI.DEEEMASMH
IBKR1.000.280.350.330.360.300.330.450.45
LCJP.L0.281.000.370.300.340.570.610.530.45
INTC0.350.371.000.570.550.400.410.530.74
AMD0.330.300.571.000.580.430.430.490.80
AAPL0.360.340.550.581.000.500.440.510.68
WITS.AS0.300.570.400.430.501.000.860.490.53
ROAI.DE0.330.610.410.430.440.861.000.560.55
EEMA0.450.530.530.490.510.490.561.000.66
SMH0.450.450.740.800.680.530.550.661.00

Коэффициент Шарпа

Boris IBKR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.61. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.61

Коэффициент Шарпа Boris IBKR находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.61
1.24
Boris IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Boris IBKR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Boris IBKR0.90%1.40%0.87%0.85%1.42%1.29%1.09%1.04%1.56%1.08%1.59%2.46%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
1.72%1.79%2.23%1.20%1.95%2.32%1.90%1.94%2.77%1.55%2.85%1.87%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.
0.44%0.55%0.50%0.67%0.88%0.76%0.70%1.15%0.97%1.47%1.79%11.19%
INTC
Intel Corporation
2.83%5.63%2.86%2.88%2.35%2.92%2.73%3.45%3.47%3.18%4.59%5.80%
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROAI.DE
Lyxor MSCI Robotics & AI ESG Filtered UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.67%2.37%1.04%1.42%6.29%4.18%3.31%1.92%5.19%2.93%4.02%9.94%
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF
0.56%0.82%0.42%0.74%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Boris IBKR составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.60
AAPL
Apple Inc.
0.51
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
0.16
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.
1.12
INTC
Intel Corporation
0.54
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc
1.06
ROAI.DE
Lyxor MSCI Robotics & AI ESG Filtered UCITS ETF Acc
0.83
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.29
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF
1.80

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-18.00%
-8.22%
Boris IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Boris IBKR с января 2010 показал максимальную просадку в 44.03%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.03%28 дек. 2021 г.20814 окт. 2022 г.
-30.42%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.776 июл. 2020 г.97
-12.23%16 февр. 2021 г.6112 мая 2021 г.5629 июл. 2021 г.117
-9.94%3 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.4220 нояб. 2020 г.57
-7.62%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1321 окт. 2021 г.33

График волатильности

Текущая волатильность Boris IBKR составляет 4.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.72%
3.27%
Boris IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля