HF best
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | Financial Services | 25% |
BLK BlackRock, Inc. | Financial Services | 25% |
BX The Blackstone Group Inc. | Financial Services | 25% |
MS Morgan Stanley | Financial Services | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HF best и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июн. 2007 г., начальной даты BX
Доходность по периодам
HF best на 9 мая 2025 г. показал доходность в -8.95% с начала года и доходность в 17.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| HF best | -8.95% | 17.19% | -10.72% | 22.82% | 27.19% | 17.00% |
| Активы портфеля: | ||||||
AMP Ameriprise Financial, Inc. | -7.60% | 15.16% | -10.16% | 16.27% | 33.78% | 17.13% |
MS Morgan Stanley | -1.63% | 22.48% | -3.71% | 31.51% | 29.10% | 15.50% |
BX The Blackstone Group Inc. | -17.65% | 17.26% | -19.46% | 19.83% | 25.86% | 18.44% |
BLK BlackRock, Inc. | -8.92% | 13.84% | -9.43% | 22.07% | 16.11% | 12.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HF best, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.13% | -5.49% | -9.61% | -2.87% | 4.38% | -8.95% | |||||||
| 2024 | -3.31% | 3.19% | 5.80% | -7.20% | 5.01% | 0.53% | 8.67% | 2.00% | 4.74% | 8.60% | 11.15% | -5.37% | 37.15% |
| 2023 | 16.08% | -4.00% | -6.38% | 1.47% | -4.29% | 7.58% | 8.40% | -3.30% | -3.03% | -8.77% | 17.31% | 12.36% | 33.25% |
| 2022 | -0.52% | -6.09% | -0.23% | -14.02% | 8.52% | -14.18% | 12.16% | -1.94% | -10.21% | 13.75% | 8.06% | -8.13% | -16.77% |
| 2021 | 0.25% | 7.64% | 5.61% | 11.63% | 5.65% | 0.62% | 6.79% | 8.29% | -7.04% | 13.29% | -3.22% | -0.15% | 59.14% |
| 2020 | 4.06% | -12.75% | -17.68% | 14.50% | 12.34% | 5.06% | 1.17% | 3.17% | -3.95% | 1.94% | 19.94% | 7.11% | 32.61% |
| 2019 | 11.86% | 2.90% | -0.18% | 14.27% | -9.82% | 11.01% | 2.86% | -5.70% | 4.95% | 5.92% | 6.70% | 2.60% | 55.14% |
| 2018 | 7.84% | -3.57% | -4.00% | -3.72% | 0.59% | -2.51% | 5.64% | -0.94% | 0.47% | -10.33% | 1.91% | -12.27% | -20.55% |
| 2017 | 3.43% | 6.51% | -1.87% | 1.84% | 1.21% | 4.19% | 5.61% | -2.58% | 5.47% | 4.03% | 2.52% | 2.43% | 37.61% |
| 2016 | -12.71% | -2.57% | 7.90% | 3.55% | 1.41% | -7.14% | 8.94% | 5.69% | -2.11% | -3.45% | 16.62% | 1.76% | 15.56% |
| 2015 | -3.12% | 6.04% | 0.17% | 2.08% | 2.45% | -2.57% | -0.85% | -10.95% | -5.14% | 8.89% | -0.03% | -6.32% | -10.44% |
| 2014 | -3.76% | 3.31% | 1.38% | -3.38% | 1.85% | 6.10% | -1.36% | 5.84% | -1.94% | 1.15% | 5.45% | 2.83% | 18.18% |
Комиссия
Комиссия HF best составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HF best составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 0.55 | 0.98 | 1.14 | 0.63 | 1.99 |
MS Morgan Stanley | 0.94 | 1.48 | 1.22 | 1.12 | 3.55 |
BX The Blackstone Group Inc. | 0.52 | 0.91 | 1.12 | 0.47 | 1.22 |
BLK BlackRock, Inc. | 0.86 | 1.33 | 1.19 | 0.95 | 3.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HF best за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.34% | 1.98% | 2.47% | 3.61% | 2.04% | 2.28% | 2.72% | 4.33% | 3.20% | 3.78% | 4.12% | 2.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.24% | 1.09% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% | 1.71% |
MS Morgan Stanley | 3.04% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% |
BX The Blackstone Group Inc. | 2.90% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.76% | 5.57% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.21% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HF best показал максимальную просадку в 75.11%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1063 торговые сессии.
Текущая просадка HF best составляет 15.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.11% | 10 окт. 2007 г. | 283 | 20 нояб. 2008 г. | 1063 | 12 февр. 2013 г. | 1346 |
| -47.23% | 12 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 145 | 16 окт. 2020 г. | 173 |
| -36.81% | 20 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 209 | 8 дек. 2016 г. | 394 |
| -32.86% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 440 |
| -31.65% | 3 нояб. 2021 г. | 174 | 14 июл. 2022 г. | 358 | 14 дек. 2023 г. | 532 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HF best составляет 14.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BX | MS | BLK | AMP | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.62 | 0.68 | 0.74 | 0.75 | 0.82 |
| BX | 0.62 | 1.00 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.78 |
| MS | 0.68 | 0.54 | 1.00 | 0.64 | 0.71 | 0.85 |
| BLK | 0.74 | 0.56 | 0.64 | 1.00 | 0.69 | 0.83 |
| AMP | 0.75 | 0.54 | 0.71 | 0.69 | 1.00 | 0.85 |
| Portfolio | 0.82 | 0.78 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 1.00 |