HF best
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | Financial Services | 25% |
MS Morgan Stanley | Financial Services | 25% |
BX The Blackstone Group Inc. | Financial Services | 25% |
BLK BlackRock, Inc. | Financial Services | 25% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в HF best и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июн. 2007 г., начальной даты BX
Доходность по периодам
HF best на 7 дек. 2023 г. показал доходность в 17.96% с начала года и доходность в 16.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HF best | 17.96% | 9.39% | 11.45% | 14.62% | 25.17% | 16.50% |
| Активы портфеля: | ||||||
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 14.30% | 5.09% | 11.28% | 10.59% | 27.46% | 14.98% |
MS Morgan Stanley | -2.98% | 4.60% | -6.22% | -5.74% | 17.58% | 12.82% |
BX The Blackstone Group Inc. | 56.49% | 14.01% | 30.54% | 47.47% | 34.20% | 21.72% |
BLK BlackRock, Inc. | 7.17% | 13.75% | 10.36% | 6.92% | 16.49% | 12.19% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -4.29% | 7.58% | 8.40% | -3.30% | -3.03% | -8.77% | 17.32% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HF best за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF best | 2.81% | 3.61% | 2.04% | 2.28% | 2.72% | 4.33% | 3.20% | 3.78% | 4.16% | 2.63% | 2.06% | 2.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.51% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% | 1.71% | 1.75% | 2.28% |
MS Morgan Stanley | 4.09% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% | 1.05% |
BX The Blackstone Group Inc. | 2.96% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.92% | 5.74% | 3.75% | 3.34% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.69% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% | 2.12% | 2.90% |
Комиссия
Комиссия HF best составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 0.42 | ||||
MS Morgan Stanley | -0.32 | ||||
BX The Blackstone Group Inc. | 1.19 | ||||
BLK BlackRock, Inc. | 0.33 |
Таблица корреляции активов
| BX | MS | BLK | AMP | |
|---|---|---|---|---|
| BX | 1.00 | 0.53 | 0.55 | 0.54 |
| MS | 0.53 | 1.00 | 0.65 | 0.71 |
| BLK | 0.55 | 0.65 | 1.00 | 0.70 |
| AMP | 0.54 | 0.71 | 0.70 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HF best показал максимальную просадку в 75.11%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 1063 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.11% | 10 окт. 2007 г. | 283 | 20 нояб. 2008 г. | 1063 | 12 февр. 2013 г. | 1346 |
| -47.23% | 12 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 145 | 16 окт. 2020 г. | 173 |
| -36.51% | 20 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 209 | 8 дек. 2016 г. | 394 |
| -32.86% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 440 |
| -31.65% | 3 нояб. 2021 г. | 174 | 14 июл. 2022 г. | — | — | — |
График волатильности
Текущая волатильность HF best составляет 5.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.