PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

HF best

Последнее обновление 7 дек. 2023 г.

Распределение активов


AMP 25%MS 25%BX 25%BLK 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
Financial Services25%
MS
Morgan Stanley
Financial Services25%
BX
The Blackstone Group Inc.
Financial Services25%
BLK
BlackRock, Inc.
Financial Services25%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в HF best и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.45%
6.60%
HF best
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июн. 2007 г., начальной даты BX

Доходность по периодам

HF best на 7 дек. 2023 г. показал доходность в 17.96% с начала года и доходность в 16.50% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
HF best17.96%9.39%11.45%14.62%25.17%16.50%
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
14.30%5.09%11.28%10.59%27.46%14.98%
MS
Morgan Stanley
-2.98%4.60%-6.22%-5.74%17.58%12.82%
BX
The Blackstone Group Inc.
56.49%14.01%30.54%47.47%34.20%21.72%
BLK
BlackRock, Inc.
7.17%13.75%10.36%6.92%16.49%12.19%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-4.29%7.58%8.40%-3.30%-3.03%-8.77%17.32%

Коэффициент Шарпа

HF best на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.57

Коэффициент Шарпа HF best находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.57
1.00
HF best
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HF best за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
HF best2.81%3.61%2.04%2.28%2.72%4.33%3.20%3.78%4.16%2.63%2.06%2.39%
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
1.51%1.57%1.47%2.10%2.29%3.38%1.91%2.63%2.43%1.71%1.75%2.28%
MS
Morgan Stanley
4.09%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%0.64%1.05%
BX
The Blackstone Group Inc.
2.96%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.92%5.74%3.75%3.34%
BLK
BlackRock, Inc.
2.69%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%2.12%2.90%

Комиссия

Комиссия HF best составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
0.42
MS
Morgan Stanley
-0.32
BX
The Blackstone Group Inc.
1.19
BLK
BlackRock, Inc.
0.33

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BXMSBLKAMP
BX1.000.530.550.54
MS0.531.000.650.71
BLK0.550.651.000.70
AMP0.540.710.701.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.05%
-5.15%
HF best
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HF best показал максимальную просадку в 75.11%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 1063 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.11%10 окт. 2007 г.28320 нояб. 2008 г.106312 февр. 2013 г.1346
-47.23%12 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.14516 окт. 2020 г.173
-36.51%20 мая 2015 г.18511 февр. 2016 г.2098 дек. 2016 г.394
-32.86%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21125 окт. 2019 г.440
-31.65%3 нояб. 2021 г.17414 июл. 2022 г.

График волатильности

Текущая волатильность HF best составляет 5.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.75%
2.92%
HF best
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев