TPPI
Test Portfolio Please Ignore
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 14.29% |
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | High Yield Bonds, Actively Managed | 14.29% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | REIT | 14.29% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | Precious Metals, Gold | 14.29% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 14.29% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | Government Bonds | 14.29% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | Inflation-Protected Bonds | 14.29% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 июн. 2018 г., начальной даты FLBL
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| TPPI | 6.59% | 2.33% | 3.01% | 20.48% | 13.87% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.41% | -0.02% | 1.83% | 4.37% | 2.75% | 1.93% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.45% | 4.61% | -1.18% | 13.91% | 15.43% | 12.86% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 28.78% | 4.57% | 28.17% | 45.12% | 14.59% | 10.92% |
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 1.49% | 0.84% | 1.97% | 5.88% | 6.13% | N/A |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.45% | 0.06% | 3.34% | 6.52% | 3.86% | 2.87% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 1.18% | -0.43% | -5.88% | 11.75% | 5.82% | 4.53% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 4.11% | 6.16% | -10.91% | 50.16% | 34.63% | 18.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TPPI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.47% | 1.26% | -1.68% | -1.02% | 3.11% | 0.40% | 6.59% | ||||||
| 2024 | 0.54% | 2.83% | 4.29% | -3.08% | 3.18% | 0.42% | 4.90% | 3.37% | 1.37% | 1.15% | 5.51% | -4.04% | 21.87% |
| 2023 | 6.85% | -3.07% | -2.60% | 1.75% | -2.72% | 4.65% | 3.30% | -1.91% | -3.83% | -0.89% | 8.36% | 4.97% | 14.78% |
| 2022 | -2.28% | -0.58% | 1.37% | -6.74% | 0.02% | -7.33% | 6.07% | -2.66% | -7.85% | 6.55% | 6.09% | -3.49% | -11.62% |
| 2021 | -0.98% | 5.07% | 3.37% | 5.35% | 3.25% | -1.74% | 1.36% | 3.20% | -2.81% | 5.76% | -2.82% | 3.76% | 24.63% |
| 2020 | 0.62% | -6.13% | -16.37% | 9.37% | 3.21% | 1.19% | 4.83% | 3.28% | -3.43% | -0.73% | 9.63% | 4.86% | 7.65% |
| 2019 | 7.76% | 2.00% | 0.37% | 3.44% | -2.72% | 4.70% | 1.64% | 0.17% | 1.28% | 1.53% | 1.64% | 1.76% | 25.86% |
| 2018 | -0.48% | 1.73% | 1.74% | -1.04% | -3.45% | 2.21% | -6.58% | -6.03% |
Комиссия
Комиссия TPPI составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TPPI составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 8.99 | 11.80 | 6.68 | 12.43 | 191.17 |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.71 | 1.13 | 1.17 | 0.76 | 2.87 |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 2.53 | 3.30 | 1.42 | 5.48 | 15.00 |
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 1.49 | 2.09 | 1.46 | 1.51 | 9.80 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.24 | 5.12 | 1.76 | 7.04 | 20.84 |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.66 | 1.25 | 1.17 | 0.68 | 2.65 |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 0.84 | 1.56 | 1.23 | 1.37 | 4.45 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TPPI за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.82% | 2.98% | 3.24% | 2.76% | 1.62% | 1.45% | 2.05% | 2.05% | 1.01% | 1.00% | 0.67% | 0.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.72% | 5.21% | 4.89% | 1.67% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.30% | 0.15% | 0.08% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.28% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 7.34% | 8.05% | 8.37% | 5.53% | 3.57% | 3.22% | 3.97% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.76% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.82% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 3.93% | 4.43% | 2.86% | 3.95% | 2.57% | 2.68% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 0.79% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
TPPI показал максимальную просадку в 33.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка TPPI составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.7% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 194 |
| -20.54% | 13 янв. 2022 г. | 188 | 12 окт. 2022 г. | 303 | 27 дек. 2023 г. | 491 |
| -13.16% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 118 |
| -11.34% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 61 |
| -5.27% | 2 дек. 2024 г. | 14 | 19 дек. 2024 г. | 26 | 30 янв. 2025 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TFLO | SGOL | VTIP | FLBL | FSRNX | FAS | SPLG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.46 | 0.62 | 0.79 | 1.00 | 0.85 |
| TFLO | -0.04 | 1.00 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.06 | -0.05 | -0.06 |
| SGOL | 0.06 | -0.03 | 1.00 | 0.39 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0.21 |
| VTIP | 0.13 | -0.01 | 0.39 | 1.00 | 0.13 | 0.22 | 0.07 | 0.14 | 0.21 |
| FLBL | 0.46 | -0.01 | 0.12 | 0.13 | 1.00 | 0.35 | 0.38 | 0.46 | 0.46 |
| FSRNX | 0.62 | -0.04 | 0.11 | 0.22 | 0.35 | 1.00 | 0.62 | 0.62 | 0.77 |
| FAS | 0.79 | -0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.38 | 0.62 | 1.00 | 0.79 | 0.94 |
| SPLG | 1.00 | -0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.46 | 0.62 | 0.79 | 1.00 | 0.86 |
| Portfolio | 0.85 | -0.06 | 0.21 | 0.21 | 0.46 | 0.77 | 0.94 | 0.86 | 1.00 |