PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

High Dividend Yield ETFs 02

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


VCIT 20%VOO 30%SCHD 20%VYM 20%VNQ 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

20%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

30%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

20%

VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities

20%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в High Dividend Yield ETFs 02 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
262.19%
322.67%
High Dividend Yield ETFs 02
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

High Dividend Yield ETFs 02 на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 3.32% с начала года и доходность в 9.37% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
High Dividend Yield ETFs 023.32%2.13%9.39%13.91%10.04%9.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%15.08%12.68%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%1.49%6.69%7.27%12.52%11.36%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
4.06%2.68%9.39%10.61%9.90%9.82%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
-0.99%-0.60%5.02%6.83%1.99%2.78%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-2.03%2.63%7.24%3.98%4.42%6.26%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.15%2.38%
2023-1.75%-4.18%-2.67%7.66%5.54%

Коэффициент Шарпа

High Dividend Yield ETFs 02 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.57

Коэффициент Шарпа High Dividend Yield ETFs 02 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.57
2.44
High Dividend Yield ETFs 02
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High Dividend Yield ETFs 02 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
High Dividend Yield ETFs 022.87%2.90%2.78%2.31%2.68%2.78%3.11%2.69%2.90%2.93%2.67%2.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
3.92%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%4.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.03%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Комиссия

Комиссия High Dividend Yield ETFs 02 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
High Dividend Yield ETFs 02
1.57
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.72
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.05
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
1.04
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.35

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VCITVNQVOOSCHDVYM
VCIT1.000.240.050.020.01
VNQ0.241.000.630.620.63
VOO0.050.631.000.880.90
SCHD0.020.620.881.000.97
VYM0.010.630.900.971.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
High Dividend Yield ETFs 02
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

High Dividend Yield ETFs 02 показал максимальную просадку в 30.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.13%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.139
-19.94%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.32429 янв. 2024 г.518
-13.6%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.119
-10.17%27 апр. 2015 г.8525 авг. 2015 г.482 нояб. 2015 г.133
-8.92%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.10827 авг. 2018 г.147

График волатильности

Текущая волатильность High Dividend Yield ETFs 02 составляет 2.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.69%
3.47%
High Dividend Yield ETFs 02
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев