High Dividend Yield ETFs 02
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 15% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в High Dividend Yield ETFs 02 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
High Dividend Yield ETFs 02 на 9 мая 2025 г. показал доходность в -1.60% с начала года и доходность в 9.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| High Dividend Yield ETFs 02 | -1.60% | 9.03% | -4.18% | 8.77% | 11.54% | 9.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.28% | 13.71% | -4.52% | 10.70% | 15.89% | 12.40% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.79% | 6.00% | -9.18% | 2.30% | 12.67% | 10.38% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -0.70% | 9.66% | -3.12% | 9.31% | 13.78% | 9.48% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 2.30% | 1.61% | 1.45% | 6.74% | 1.22% | 2.83% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.45% | 11.00% | -4.37% | 13.24% | 7.43% | 5.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Dividend Yield ETFs 02, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.28% | 1.23% | -2.92% | -2.80% | 0.71% | -1.60% | |||||||
| 2024 | -0.10% | 2.55% | 3.51% | -4.39% | 3.50% | 1.43% | 4.14% | 2.73% | 1.83% | -1.19% | 4.64% | -4.42% | 14.58% |
| 2023 | 4.97% | -3.49% | 0.97% | 0.73% | -2.48% | 4.97% | 3.00% | -1.88% | -4.41% | -2.76% | 7.97% | 5.82% | 13.18% |
| 2022 | -3.86% | -2.30% | 2.71% | -5.66% | 1.07% | -7.16% | 6.34% | -3.76% | -8.45% | 7.56% | 5.94% | -4.00% | -12.48% |
| 2021 | -0.73% | 3.24% | 5.20% | 3.87% | 1.64% | 0.83% | 1.82% | 2.00% | -3.81% | 4.98% | -1.46% | 5.69% | 25.35% |
| 2020 | -0.35% | -7.08% | -12.82% | 10.52% | 3.41% | 0.91% | 4.29% | 3.83% | -2.65% | -1.51% | 10.12% | 2.93% | 9.56% |
| 2019 | 7.00% | 2.67% | 1.99% | 2.47% | -4.50% | 5.43% | 1.21% | -0.22% | 2.34% | 1.40% | 1.94% | 2.15% | 26.16% |
| 2018 | 2.59% | -4.55% | -1.12% | -0.13% | 2.05% | 0.92% | 3.01% | 2.12% | 0.06% | -4.68% | 2.62% | -6.94% | -4.59% |
| 2017 | 0.45% | 3.23% | -0.36% | 0.56% | 0.89% | 0.72% | 1.60% | 0.12% | 1.72% | 1.64% | 2.75% | 1.14% | 15.39% |
| 2016 | -2.93% | 0.30% | 6.54% | 0.01% | 1.43% | 2.54% | 2.94% | -0.69% | -0.29% | -2.09% | 1.95% | 2.48% | 12.50% |
| 2015 | -0.58% | 2.87% | -0.99% | -0.08% | 0.40% | -2.65% | 1.90% | -5.14% | -0.42% | 6.89% | 0.14% | -0.75% | 1.13% |
| 2014 | -1.81% | 3.81% | 1.21% | 1.66% | 1.85% | 1.50% | -1.12% | 3.30% | -1.81% | 3.27% | 2.43% | -0.21% | 14.77% |
Комиссия
Комиссия High Dividend Yield ETFs 02 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг High Dividend Yield ETFs 02 составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.58 | 2.25 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.14 | 0.35 | 1.05 | 0.17 | 0.57 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.59 | 0.98 | 1.14 | 0.69 | 2.73 |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.23 | 1.71 | 1.21 | 0.69 | 3.89 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.74 | 1.11 | 1.15 | 0.55 | 2.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High Dividend Yield ETFs 02 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.09% | 2.89% | 2.91% | 2.83% | 2.30% | 2.74% | 2.78% | 3.16% | 2.74% | 2.98% | 2.96% | 2.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.93% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.51% | 4.43% | 3.72% | 3.04% | 2.88% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.10% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
High Dividend Yield ETFs 02 показал максимальную просадку в 31.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка High Dividend Yield ETFs 02 составляет 5.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.74% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 186 |
| -20.7% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 337 | 15 февр. 2024 г. | 531 |
| -14.13% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 119 |
| -13.75% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.58% | 25 февр. 2015 г. | 127 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 175 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность High Dividend Yield ETFs 02 составляет 7.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.65, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VCIT | VNQ | SCHD | VYM | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.06 | 0.61 | 0.85 | 0.88 | 1.00 | 0.93 |
| VCIT | 0.06 | 1.00 | 0.26 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.16 |
| VNQ | 0.61 | 0.26 | 1.00 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.78 |
| SCHD | 0.85 | 0.05 | 0.63 | 1.00 | 0.96 | 0.85 | 0.93 |
| VYM | 0.88 | 0.03 | 0.64 | 0.96 | 1.00 | 0.88 | 0.95 |
| VOO | 1.00 | 0.07 | 0.62 | 0.85 | 0.88 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.93 | 0.16 | 0.78 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 1.00 |