PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
High Dividend Yield ETFs 02
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

High Dividend Yield ETFs 02

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

VCIT 20%VOO 30%SCHD 20%VYM 20%VNQ 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

20%

VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		Corporate Bonds

20%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT

10%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

30%

VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		Dividend, Large Cap Value Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в High Dividend Yield ETFs 02 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
280.89%
344.24%
High Dividend Yield ETFs 02
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

High Dividend Yield ETFs 02 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 8.59% с начала года и доходность в 9.23% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
High Dividend Yield ETFs 028.66%2.14%7.94%14.06%9.44%9.27%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		14.04%-1.30%11.13%20.75%14.14%12.67%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		8.60%4.84%7.35%12.13%11.96%11.28%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		10.89%3.16%9.56%14.88%9.95%9.64%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		1.47%1.16%2.55%7.21%1.11%2.65%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.73%6.97%5.82%8.37%3.80%5.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Dividend Yield ETFs 02, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.15%2.38%3.47%-4.11%3.38%1.37%8.66%
20234.66%-3.35%1.24%0.75%-2.35%4.69%2.91%-1.75%-4.18%-2.67%7.66%5.54%13.01%
2022-3.56%-2.20%2.25%-5.70%1.37%-6.92%6.10%-3.65%-8.05%7.36%5.88%-3.80%-11.80%
2021-0.77%2.99%4.88%3.53%1.63%0.74%1.66%1.87%-3.58%4.60%-1.38%5.23%23.18%
2020-0.30%-6.66%-12.19%10.33%3.45%0.89%4.20%3.80%-2.54%-1.36%9.74%2.82%10.38%
20196.55%2.65%1.89%2.50%-4.43%5.46%1.14%-0.28%2.22%1.38%2.01%2.14%25.38%
20182.75%-4.26%-1.28%-0.22%1.89%0.70%3.02%2.03%0.16%-4.58%2.36%-6.46%-4.36%
20170.48%3.10%-0.24%0.60%0.98%0.60%1.59%0.17%1.70%1.70%2.60%1.17%15.41%
2016-2.73%0.38%6.13%0.18%1.32%2.33%2.77%-0.51%-0.19%-1.85%1.87%2.28%12.32%
2015-0.77%3.01%-1.06%0.22%0.38%-2.48%1.62%-4.87%-0.49%6.62%0.17%-0.87%1.05%
2014-1.92%3.61%1.19%1.55%1.79%1.45%-1.13%3.22%-1.57%2.83%2.37%-0.33%13.65%
20134.05%1.53%3.16%2.87%-0.10%-1.42%3.71%-3.36%2.66%3.99%1.33%1.51%21.50%

Комиссия

Комиссия High Dividend Yield ETFs 02 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг High Dividend Yield ETFs 02 среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности High Dividend Yield ETFs 02, с текущим значением в 4040
High Dividend Yield ETFs 02
Ранг коэф-та Шарпа High Dividend Yield ETFs 02, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино High Dividend Yield ETFs 02, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега High Dividend Yield ETFs 02, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара High Dividend Yield ETFs 02, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина High Dividend Yield ETFs 02, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

High Dividend Yield ETFs 02
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа High Dividend Yield ETFs 02, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино High Dividend Yield ETFs 02, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега High Dividend Yield ETFs 02, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара High Dividend Yield ETFs 02, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина High Dividend Yield ETFs 02, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.732.431.301.726.83
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.061.601.190.903.31
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		1.432.091.251.464.52
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		1.001.521.170.383.19
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		0.350.641.080.190.90

Коэффициент Шарпа

High Dividend Yield ETFs 02 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.44
1.58
High Dividend Yield ETFs 02
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High Dividend Yield ETFs 02 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
High Dividend Yield ETFs 022.91%2.90%2.78%2.31%2.68%2.78%3.11%2.69%2.90%2.93%2.67%2.84%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.92%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.12%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%4.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.04%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.94%
-4.73%
High Dividend Yield ETFs 02
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

High Dividend Yield ETFs 02 показал максимальную просадку в 30.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка High Dividend Yield ETFs 02 составляет 2.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.13%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.139
-19.94%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.32429 янв. 2024 г.518
-13.6%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.119
-10.17%27 апр. 2015 г.8525 авг. 2015 г.482 нояб. 2015 г.133
-8.92%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.10827 авг. 2018 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность High Dividend Yield ETFs 02 составляет 2.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.20%
3.80%
High Dividend Yield ETFs 02
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VCITVNQVOOSCHDVYM
VCIT1.000.250.060.040.02
VNQ0.251.000.620.630.63
VOO0.060.621.000.870.89
SCHD0.040.630.871.000.97
VYM0.020.630.890.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.